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  1. Clio-Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften

  2. Clio-Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Geschichtswissenschaft; Digital Humanities; Ressourcen; Handbuch
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    In: Historisches Forum, 23

  3. Clio-Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften
    erw. und aktualisierte Auflage

    Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Busse, Laura (Hrsg.); Enderle, Wilfried (Hrsg.); Hohls, Rüdiger (Hrsg.); Meyer, Thomas (Hrsg.); Prellwitz, Jens (Hrsg.); Schuhmann, Annette (Hrsg.)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Zeitschrift, Zeitung
    ISBN: 978-3-86004-335-6
    ISSN: 1612-5940
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: 2016,23
    Weitere Schlagworte: Geschichte, Darstellung, kritische Bewertung von mehr als zwei Literaturen
    Umfang: 1 Online-Ressource (699 Seiten)
  4. Improving market-based forecasts of short-term interest rates
    time-varying stationarity and the predictive content of switching regime-expectations
    Autor*in: Ahrens, Ralf
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Center for Financial Studies, Frankfurt a. Main

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1251 (1999.14)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CFS working paper series ; 1999/14
    Schlagworte: Zins; Geldmarkt; Prognoseverfahren; Zinsstruktur; Stochastischer Prozess; Schätzung; Theorie; Deutschland; Peso problem
    Umfang: 33, [1] S, graph. Darst
  5. Chartist prediction in the foreign exchange market
    evidence from the daily dollar/DM exchange rate
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Center for Financial Studies, Frankfurt a. Main

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1251 (2000.03)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CFS working paper ; 2000/03
    Schlagworte: Wechselkurs; Prognoseverfahren; Finanzanalyse; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Deutschland; USA
    Umfang: 25 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 15 - 16

  6. Heterogeneous expectations in the foreign exchange market
    evidence from the daily dollar/DM exchange rate
    Erschienen: 2003
    Verlag:  CFS, Frankfurt am Main

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 1251 (2003.11)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: CFS working paper ; No. 2003,11
    Schlagworte: Monetäre Wechselkurstheorie; Devisenmarkt; Marktmikrostruktur; Erwartungsbildung; Finanzanalyse; Schätzung; USA; Deutschland; regime-switching model
    Umfang: 29 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Auch im Internet unter der Adresse www.ifk-cfs.de verfügbar

  7. Clio-Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Technische Hochschule Bingen, Bibliothek
    keine Fernleihe
    Bibliothek der Hochschule Darmstadt, Zentralbibliothek
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    Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Bibliothek
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    TU Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek - Stadtmitte
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    Bibliothek der Frankfurt University of Applied Sciences
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    Hessisches BibliotheksInformationsSystem hebis
    keine Fernleihe
    Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Zentralbibliothek (ZB)
    keine Fernleihe
    Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
    keine Fernleihe
    Technische Hochschule Mittelhessen, Hochschulbibliothek Gießen
    keine Fernleihe
    Universitätsbibliothek Gießen
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    Hessen Kassel Heritage, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel
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    Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Bibliothek
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    LEIZA - Leibniz-Zentrum für Archäologie, Bibliothek
    keine Fernleihe
    Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Bibliothek
    keine Fernleihe
    Martinus-Bibliothek, Wissenschaftliche Diözesanbibliothek
    keine Fernleihe
    Universität Mainz, Zentralbibliothek
    keine Fernleihe
    110 Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Forschungsbibliothek
    keine Fernleihe
    Archivschule Marburg, Bibliothek
    keine Fernleihe
    Hessisches Staatsarchiv Marburg, Dienstbibliothek
    keine Fernleihe
    Universität Marburg, Universitätsbibliothek
    keine Fernleihe
    Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain, Rheinstraße
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    DDC Klassifikation: Geschichte und Geografie (900)
    Schlagworte: Geschichtswissenschaft; Digital Humanities; Ressourcen; Handbuch
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    In: Historisches Forum, 23

  8. Heterogeneous expectations in the foreign exchange market evidence from the daily dollar
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Center for Financial Studies, Frankfurt, Main

    In this study a regime switching approach is applied to estimate the chartist and fundamentalist (c&f) exchange rate model originally proposed by Frankel and Froot (1986). The c&f model is tested against alternative regime switching specifications... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 108 (2003,11)
    keine Fernleihe

     

    In this study a regime switching approach is applied to estimate the chartist and fundamentalist (c&f) exchange rate model originally proposed by Frankel and Froot (1986). The c&f model is tested against alternative regime switching specifications applying likelihood ratio tests. Nested atheoretical models like the popular segmented trends model suggested by Engel and Hamilton (1990) are rejected in favour of the multi agent model. Moreover, the c&f regime switching model seems to describe the data much better than a competing regime switching GARCH(1,1) model. Finally, our findings turned out to be relatively robust when estimating the model in subsamples. The empirical results suggest that the model is able to explain daily DM/Dollar forward exchange rate dynamics from 1982 to 1998.

     

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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/72646
    Schriftenreihe: CFS Working Paper ; 2003/11
    Umfang: Online-Ressource (29 S.), graph. Darst.
  9. Predicting recessions with interest rate spreads
    a multicountry regime-switching analysis
    Autor*in: Ahrens, Ralf
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

    This study uses Markov-switching models to evaluate the informational content of the term structure as a predictor of recessions in eight OECD countries. The empirical results suggest that for all countries the term spread is sensibly modelled as a... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 108 (1999,15)
    keine Fernleihe

     

    This study uses Markov-switching models to evaluate the informational content of the term structure as a predictor of recessions in eight OECD countries. The empirical results suggest that for all countries the term spread is sensibly modelled as a two-state regime-switching process. Moreover, our simple univariate model turns out to be a filter that transforms accurately term spread changes into turning point predictions. The term structure is confirmed to be a reliable recession indicator. However, the results of probit estimations show that the markov-switching filter does not significantly improve the forecasting ability of the spread. Klassifikation:

     

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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/78089
    Schriftenreihe: CFS working paper ; 1999/15
    Umfang: Online-Ressource (28 S.), graph. Darst.
  10. Improving market-based forecasts of short-term interest rates
    time-varying stationarity and the predictive content of switching regime-expectations
    Autor*in: Ahrens, Ralf
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

    Modeling short-term interest rates as following regime-switching processes has become increasingly popular. Theoretically, regime-switching models are able to capture rational expectations of infrequently occurring discrete events. Technically, they... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 108 (1999,14)
    keine Fernleihe

     

    Modeling short-term interest rates as following regime-switching processes has become increasingly popular. Theoretically, regime-switching models are able to capture rational expectations of infrequently occurring discrete events. Technically, they allow for potential time-varying stationarity. After discussing both aspects with reference to the recent literature, this paper provides estimations of various univariate regime-switching specifications for the German three-month money market rate and bivariate specifications additionally including the term spread. However, the main contribution is a multi-step out-of-sample forecasting competition. It turns out that forecasts are improved substantially when allowing for state-dependence. Particularly, the informational content of the term spread for future short rate changes can be exploited optimally within a multivariate regime-switching framework.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/78052
    Schriftenreihe: CFS working paper ; 1999/14
    Umfang: Online-Ressource (35 S.), graph. Darst.
  11. Clio-Guide. Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften ; erw. und aktualisierte Auflage