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  1. Market efficiency of oil spot and futures
    a mean-variance and stochastic dominance approach
    Autor*in: Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 92 (2010,18)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,18
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Risikoaversion; Stochastischer Prozess; Spotmarkt; USA
    Umfang: Online-Ressource (26 S., 322 Kb)
  2. Analyzing and forecasting volatility spillovers, asymmetries and hedging in major oil markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Roengchai Tansuchat
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 92 (2010,19)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,19
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (23. [4] S., 985 Kb), graph. Darst.
  3. A trinomial test for paired data when there are many ties
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 92 (2010,20)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,20
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (1, 16 S., 258Kb)
  4. Modelling and forecasting noisy realized volatility
    Autor*in: Asai, Manuabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,21)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,21
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Volatilität; Risikomaß; Prognoseverfahren; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (40 S., 494 Kb)
  5. Investor preferences for oil spot and futures based on mean-variance and stochastic dominance
    Autor*in: Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,22)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,22
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Risikoaversion; Stochastischer Prozess; Spotmarkt; USA
    Umfang: Online-Ressource (29 S., 391 Kb), graph. Darst.
  6. Identifying shocks in regionally integrated East Asian economies with structural VAR and block exogeneity
    Autor*in: Satō, Kiyotaka; Zhang, Zhaoyong; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,23)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,23
    Schlagworte: VAR-Modell; Schock; USA; Spillover-Effekt; Wirkungsanalyse; Währungsunion; Ostasien
    Umfang: Online-Ressource (22 S., 183 Kb)
  7. Block structure multivariate stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,24
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Volatilität; Stochastischer Prozess; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (30 S., 392 Kb)
  8. Globalization and knowledge spillover
    international direct investment, exports and patents
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Chen, Sung-po; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.55)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20785
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,55
    Schlagworte: Auslandsinvestition; Export; Wissenstransfer; Globalisierung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 39 S.), graph. Darst.
  9. Model selection and testing of conditional and stochastic volatility models
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.57)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20940
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,57
    Schlagworte: Volatilität; Risikomaß; Prognoseverfahren; Modellierung; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.), graph. Darst.
  10. GFC-robust risk management strategies under the basel accord
    Autor*in: McAleer, Michael; Jiménez-Martín, Juan-Ángel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.59)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20964
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,59
    Schlagworte: Finanzkrise; Portfolio-Management; Risikomaß; Volatilität; Prognoseverfahren; Anlageverhalten; Basler Akkord; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 29 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    GFC = Global Financial Crisis
  11. Asymmetry and long memory in volatility modelling
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.60)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/20978
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,60
    Schlagworte: Volatilität; Prognoseverfahren; Statistischer Fehler; Erhebungstechnik; Börsenkurs; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 38 S.), graph. Darst.
  12. Moment restriction-based econometric methods
    an overview
    Autor*in: Kunitomo, Naoto; McAleer, Michael; Nishiyama, Yoshihiko
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.61)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21106
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,61
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Statistischer Test; Robustes Verfahren; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 16 S., 0,1 MB)
  13. Robust estimation and forecasting of the capital asset pricing model
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.62)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/21112
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,62
    Schlagworte: Maximum-Likelihood-Schätzung; CAPM; Robustes Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S., 0,1 MB)
  14. Are forecast updates progressive?
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19358
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,24
    Schlagworte: Frühindikator; Ökonometrisches Modell; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 23 S.), graph. Darst.
  15. Estimating price effects in an almost ideal demand model of outbound Thai tourism to East Asia
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Khamkaew, Thanchanok; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.29)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19362
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,29
    Schlagworte: Nachfragesystem; Internationaler Tourismus; Thailändisch; Nachfrage; Preiswettbewerb; Preiselastizität; Kointegration; Schätzung; Asien
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 48 S.), graph. Darst.
  16. IV estimation of a panel threshold model of tourism specialization and economic development
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Khamkaew, Thanchanok; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.30)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19363
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,30
    Schlagworte: Internationaler Tourismus; Standortwettbewerb; Wirtschaftswachstum; Regressionsanalyse; Panel; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 49 S.)
  17. Ranking multivariate GARCH models by problem dimension
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.34)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19447
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,34
    Schlagworte: ARCH-Modell; Modellierung; Varianzanalyse; Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 107 S.)
  18. Exchange rate and industrial commodity volatility transmissions, asymmetries and hedging strategies
    Autor*in: Hammoudeh, Shawkat M.; Yuan, Yuan; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.35)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19449
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,35
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Volatilität; Währungsrisiko; Hedging; ARCH-Modell; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 57 S.), graph. Darst.
  19. Thresholds, news impact surfaces and dynamic asymmetric multivariate GARCH
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.36)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19452
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,36
    Schlagworte: ARCH-Modell; Zeitreihenanalyse; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 51 S.), graph. Darst.
  20. Investor preferences for oil spot and futures based on mean-variance and stochastic dominance
    Autor*in: Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.37)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/19455
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,37
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Risikoaversion; Stochastischer Prozess; Spotmarkt; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 32 S.), graph. Darst.
  21. Identifying shocks in regionally integrated East Asian economies wih structural VaR and block exogeneity
    Autor*in: Satō, Kiyotaka; Zhang, Zhaoyong; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.49)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17522
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,49
    Schlagworte: VAR-Modell; Schock; USA; Spillover-Effekt; Wirkungsanalyse; Währungsunion; Ostasien
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 22 S.)
  22. Block structure multivariate stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.51)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17523
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,51
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Volatilität; Stochastischer Prozess; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S.)
  23. Identifying shocks in regionally integrated East Asian economies with structural VAR and block exogeneity
    Autor*in: Satō, Kiyotaka; Zhang, Zhaoyong; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.09)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18032
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,09
    Schlagworte: VAR-Modell; Schock; USA; Spillover-Effekt; Wirkungsanalyse; Währungsunion; Ostasien
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 22 S.)
  24. Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH
    Autor*in: Roengchai Tansuchat; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.10)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18036
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,10
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Ölpreis; Volatilität; Kapitaleinkommen; Mathematische Optimierung; Hedging; Zeitreihenanalyse; ARCH-Modell; Portfolio-Management; Theorie; GARCH (BEEK,DDC)
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 33 S.), graph. Darst.
  25. Market efficiency of oil spot and futures
    a stochastic dominance approach
    Autor*in: Hooi Hooi Lean; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2010.11)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/18038
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2010,11
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Risikoaversion; Stochastischer Prozess; Spotmarkt; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.), graph. Darst.