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  1. Does the FOMC have expertise, and can it forecast?
    Autor*in: Franses, Philip Hans; McAleer, Michael; Legerstee, Rianne
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2008.33)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/13980
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2008,33
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S.), graph. Darst.
  2. A decision rule to minimize daily capital charges in forecasting value-at-risk
    Autor*in: McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Under the Basel II Accord, banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) have to communicate their daily risk estimates to the monetary authorities at the beginning of the trading day, using a variety of Value-at-Risk (VaR) models to... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2008.34)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Under the Basel II Accord, banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) have to communicate their daily risk estimates to the monetary authorities at the beginning of the trading day, using a variety of Value-at-Risk (VaR) models to measure risk. Sometimes the risk estimates communicated using these models are too high, thereby leading to large capital requirements and high capital costs. At other times, the risk estimates are too low, leading to excessive violations, so that realized losses are above the estimated risk. In this paper we propose a learning strategy that complements existing methods for calculating VaR and lowers daily capital requirements, while restricting the number of endogenous violations within the Basel II Accord penalty limits. We suggest a decision rule that responds to violations in a discrete and instantaneous manner, while adapting more slowly in periods of no violations. We apply the proposed strategy to Standard amp; Poor's 500 Index and show there can be substantial savings in daily capital charges, while restricting the number of violations to within the Basel II penalty limits

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/13986
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2008,34
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 29 S.), graph. Darst.
  3. A simple expected volatility (SEV) index
    application to SET50 index options
    Autor*in: Wiphatthanananthakul, Chatayan; McAleer, Michael
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2008.35)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/13992
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2008,35
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 43 S.), graph. Darst.
  4. Moment-bases estimation of smooth transition regression models with endogenous variables
    Autor*in: Dutra Areosa, Waldyr; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2008.36)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/14154
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2008,36
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S.), graph. Darst.