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  1. Has the Basel II Accord encouraged risk management dur the 2008-09 financial crisis?
    Autor*in: McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2009

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 899 (2009.039)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2009,039
    Schlagworte: Basler Akkord; Unternehmenspublizität; Bankenliquidität; Risikomaß; Risikomanagement; Finanzkrise
    Umfang: 25 S., graph. Darst.
  2. How accurate are government forecasts of economic fundamentals? The case of Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.09)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16264
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,09
    Schlagworte: Wirtschaftsprognose; Politische Kommunikation; Prognoseverfahren; Modellierung; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 20 S.), graph. Darst.
  3. Modelling conditional correlations for risk diversification in crude oil markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tansuchat, Roengchai
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.11)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16105
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,11
    Schlagworte: Ölpreis; Volatilität; Spillover-Effekt; Spotmarkt; Rohstoffderivat; Risikomaß; ARCH-Modell; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S.), graph. Darst.
  4. Forecasting volatility and spillovers in crude oil spot, forward and futures markets
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Tansuchat, Roengchai
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.12)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16107
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,12
    Schlagworte: Ölpreis; Volatilität; Spillover-Effekt; Spotmarkt; Rohstoffderivat; Risikomaß; ARCH-Modell; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 24 S.), graph. Darst.
  5. What happened to risk management during the 2008 - 09 financial crisis?
    Autor*in: McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.17)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16512
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,17
    Schlagworte: Finanzkrise; Marktrisiko; Basler Akkord; Risikomaß; Prognoseverfahren; ARCH-Modell; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 13 S.), graph. Darst.
  6. How volatile is ENSO?
    Autor*in: Chu, LanFen; McAleer, Michael; Chen, Chi-chung
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.18)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16513
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,18
    Schlagworte: Sturm; Volatilität; Indexberechnung; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 31 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    ENSO = El Niños Southern Oscillations
  7. Estimating the impact of whaling on global whale watching
    Autor*in: Kuo, Hsiao-i; Chen, Chi-chung; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.23)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/16708
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,23
    Schlagworte: Kreuzfahrt; Wirtschaftliche Anpassung; Fischerei; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.)
  8. VaR forecasts and dynamic conditional correlations for spot and futures returns on stocks and bonds
    Autor*in: Hakim, Abdul; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.32)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17295
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,32
    Schlagworte: Futures; Volatilität; Spillover-Effekt; Spotmarkt; Korrelation; Risikomaß; ARCH-Modell; DCC model
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S.)
  9. Dynamic conditional correlations in international stock, bond and foreign exchange markets
    emerging markets evidence
    Autor*in: Hakim, Abdul; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.33)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17296
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,33
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 19 S.)
  10. Modelling long memory volatility in agricultural commodity futures returns
    Autor*in: Tansuchat, Roengchai; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.35)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17298
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,35
    Schlagworte: Rohstoffderivat; Volatilität; ARCH-Modell; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S.), graph. Darst.
  11. Identifying shocks in regionally integrated East Asian economies wih structural VaR and block exogeneity
    Autor*in: Satō, Kiyotaka; Zhang, Zhaoyong; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.49)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17522
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,49
    Schlagworte: VAR-Modell; Schock; USA; Spillover-Effekt; Wirkungsanalyse; Währungsunion; Ostasien
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 22 S.)
  12. Block structure multivariate stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.51)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17523
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,51
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Volatilität; Stochastischer Prozess; Modellierung
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S.)
  13. Forecasting realized volatility with linear and nonlinear models
    Autor*in: McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.37)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17303
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,37
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; Prognoseverfahren; Neuronale Netze; Nichtlineare Regression; Bootstrap-Verfahren; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 26 S.), graph. Darst.
  14. It pays to violate
    how effective are the Basel accord penalties?
    Autor*in: Da Veiga, Bernardo; Chan, Felix; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.39)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17309
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,39
    Schlagworte: Basler Akkord; Risikomaß; Volatilität; Prognoseverfahren; Risikomanagement; Bankrisiko; Simulation; ARCH-Modell
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S.), graph. Darst.
  15. A panel threshold model of tourism specialization and economic development
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Khamkaew, Thanchanok; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.40)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17310
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,40
    Schlagworte: Internationaler Tourismus; Standortwettbewerb; Wirtschaftswachstum; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 43 S.), graph. Darst.
  16. Daily tourist arrivals, exchange rates and volatility for Korea and Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2009.41)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/17312
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2009,41
    Schlagworte: Internationaler Tourismus; Wechselkurs; Volatilität; Finanzkrise; Internationaler Finanzmarkt; ARCH-Modell; Schätzung; Taiwan; Südkorea
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 28 S.), graph. Darst.
  17. Pricing options by simulation using realized volatility
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Scharth, Marcel
    Erschienen: 2009
    Verlag:  School of Acc., Finance and Economics [u.a.], Churchlands

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 75 (0902)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: School of Accounting, Finance and Economics & FEMARC working paper series ; 0902
    Umfang: Online-Ressource (7 S., 1.22 Mb)
  18. Has the Basel II accord encouraged risk management during the 2008 - 09 financial crisis?
    Autor*in: McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    The Basel II Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one or more risk models to... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2009,39)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The Basel II Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one or more risk models to measure Value-at-Risk (VaR). The risk estimates of these models are used to determine capital requirements and associated capital costs of ADIs, depending in part on the number of previous violations, whereby realised losses exceed the estimated VaR. In this paper we define risk management in terms of choosing sensibly from a variety of risk models, discuss the selection of optimal risk models, consider combining alternative risk models, discuss the choice between a conservative and aggressive risk management strategy, and evaluate the effects of the Basel II Accord on risk management. We also examine how risk management strategies performed during the 2008-09 financial crisis, evaluate how the financial crisis affected risk management practices, forecasting VaR and daily capital charges, and discuss alternative policy recommendations, especially in light of the financial crisis. These issues are illustrated using Standard and Poor’s 500 Index, with an emphasis on how risk management practices were monitored and encouraged by the Basel II Accord regulations during the financial crisis.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/87071
    Schriftenreihe: Array ; 2009,039
    Umfang: Online-Ressource (25 S.), graph. Darst.