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  1. Citations and impact of ISI tourism and hospitality journals
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,26)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/25607
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-26
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Tourismus; Bibliometrie; Welt; Zitationsanalyse; Eigenfactor
    Umfang: Online-Ressource (17 S., 100 KB), graph. Darst.
  2. GFC-robust risk management under the Basel accord using extreme value methodologies
    Autor*in: Santos, Paulo Araújo; Jiménez-Martín, Juan-Ángel; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,27)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/25610
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-27
    Schlagworte: Finanzkrise; Basler Akkord; Portfolio-Management; Risikomaß; Prognoseverfahren; Ausreißer; Welt
    Umfang: Online-Ressource (33 S., 200 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    GFC = Global Financial Crisis
  3. Statistical modeling of recent changes in extreme rainfall in Taiwan
    Autor*in: Lan Fen Chu; McAleer, Michael; Wang, Szu-Wang
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2012,19)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2012,19
    Schlagworte: Wetter; Sturm; Statistische Verteilung; Taiwan; Sturm; extremer Regenfall
    Umfang: Online-Ressource
  4. Modelling the volatility in short and long haul Japanese tourist arrivals to New Zealand and Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Lim, Christine
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,28)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/25611
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-28
    Schlagworte: Japaner; Urlaubsverhalten; Volatilität; ARCH-Modell; Neuseeland; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (32 S., 100 KB), graph. Darst.
  5. Contemporary Chinese fiction by Su Tong and Yu Hua
    coming of age in troubled times
    Autor*in: Li, Hua
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Brill, Leiden

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 A 801777
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Signatur:
    GE 2011/2339
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2014 A 8667
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    3: b79 s7
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS), Abteilung Ostasien
    Signatur:
    PL2443.L4325 2011
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Asien-Orient-Institut, Abteilung für Koreanistik und Abteilung für Sinologie, Bibliothek
    Signatur:
    Li 3.5.745
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9789004202269; 9004202269
    Weitere Identifier:
    9789004202269
    RVK Klassifikation: EG 13999 ; EG 13705
    Schriftenreihe: Sinica Leidensia ; vol. 102
    Schlagworte: Chinese fiction; Bildungsromans; Comparative literature; Comparative literature; Identity (Psychology) in literature; Group identity in literature; Youth in literature
    Weitere Schlagworte: Su, Tong (1963-): Qi qie cheng qun; Yu, Hua (1960-): Hu han yu xi yu; Array; Array; Array; Array; Array; Array; Identity (Psychology) in literature; Group identity in literature; Youth in literature
    Umfang: 227 S., Ill.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index
  6. Moment restriction-based econometric methods
    an overview
    Autor*in: Kunitomo, Naoto; McAleer, Michael; Nishiyama, Yoshihiko
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,65)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,65
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Statistischer Test; Robustes Verfahren; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (16 S.)
  7. Robust estimation and forecasting of the capital asset pricing model
    Autor*in: Bian, Guorui; McAleer, Michael; Wong, Wing Keung
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,66)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,66
    Schlagworte: Maximum-Likelihood-Schätzung; CAPM; Robustes Verfahren; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (23 S.)
  8. Journal impact factor versus eigenfactor and article influence
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,67)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,67
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Sozialwissenschaft; Bibliometrie; Welt
    Umfang: Online-Ressource (14 S.), graph. Darst.
  9. Alternative asymmetric stochastic volatility models
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,70)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,70
    Schlagworte: Stochastischer Prozess; Volatilität; ARCH-Modell; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: Online-Ressource (25 S.)
  10. Thresholds, news impact surfaces and dynamic asymmetric multivariate GARCH
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,73)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,73
    Schlagworte: ARCH-Modell; Zeitreihenanalyse; Modellierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (49 S.), graph. Darst.
  11. Evaluating combined non-replicable forecasts
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Franses, Philip Hans; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,74)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,74
    Schlagworte: Wirtschaftsindikator; Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse; Schätzung; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (28 S.), graph. Darst.
  12. What makes a great journal great in the sciences?
    which came first, the chicken or the egg?
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,75)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,75
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Bibliometrie
    Umfang: Online-Ressource (34 S., 287,68 Kb)
  13. Dynamic conditional correlations for asymmetric processes
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,76)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,76
    Schlagworte: ARCH-Modell; Theorie; Matrix-Exponential Conditional Correlation model (MECC); Wishart Dynamic Conditional Correlation model (WDCC)
    Umfang: Online-Ressource (25 S.)
  14. Testing the Box-Cox parameter for an integrated process
    Autor*in: Huang, Jian; Kobayashi, Masahito; McAleer, Michael
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,77)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,77
    Schlagworte: Volatilität; Stochastischer Prozess; Mean Reversion; Statistische Verteilung; Statistischer Test; Theorie; Box-Cox-Transformation
    Umfang: Online-Ressource (21 S.)
  15. Structure and asymptotic theory for nonlinear models with GARCH Errors
    Autor*in: Chan, Felix; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. of Wollongong, Dep. of Economics, Wollongong

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2010,79)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2010,79
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Nichtlineare Regression; ARCH-Modell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (27 S.), graph. Darst.
  16. How are journal impact, prestige and article influence related?
    an application to neuroscience
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael; Oxley, Les
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    The paper analyses the leading journals in Neurosciences using quantifiable Research Assessment Measures (RAM), highlights the similarities and differences in alternative RAM, shows that several RAM capture similar performance characteristics of... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,03)
    Fernleihe:
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    The paper analyses the leading journals in Neurosciences using quantifiable Research Assessment Measures (RAM), highlights the similarities and differences in alternative RAM, shows that several RAM capture similar performance characteristics of highly cited journals, and shows that some other RAM have low correlations with each other, and hence add significant informational value. Alternative RAM are discussed for the Thomson Reuters ISI Web of Science database (hereafter ISI). The RAM that are calculated annually or updated daily include the classic 2-year impact factor (2YIF), 5-year impact factor (5YIF), Immediacy (or zero-year impact factor (0YIF)), Eigenfactor score, Article Influence score, C3PO (Citation Performance Per Paper Online), h-index, Zinfluence, PI-BETA (Papers Ignored - By Even The Authors), 2-year and historical Self-citation Threshold Approval Ratings (STAR), Impact Factor Inflation (IFI), and Cited Article Influence (CAI). The RAM are analysed for 26 highly cited journals in the ISI category of Neurosciences. The paper finds that the Eigenfactor score and PI-BETA are not highly correlated with the other RAM scores, so that they convey additional information regarding journal rankings, that Article Influence is highly correlated with some existing RAM, so that it has little informative incremental value, and that CAI has additional informational value to that of Article Influence. Harmonic mean rankings of the 13 RAM criteria for the 26 highly cited journals are also presented. Emphasizing the 2-year impact factor of a journal to the exclusion of other informative RAM criteria is shown to lead to a distorted evaluation of journal performance and influence, especially given the informative value of several other RAM.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/22236
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-03
    Schlagworte: Neurowissenschaften; Bibliometrie; Welt; Eigenfactor, Impact Factor
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 17 S., 161,73 KB), graph. Darst.
  17. International evidence on GFC-robust forecasts for risk management under the Basel Accord
    Autor*in: McAleer, Michael; Jiménez-Martín, Juan-Ángel; Pérez Amaral, Teodosio
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    A risk management strategy that is designed to be robust to the Global Financial Crisis (GFC), in the sense of selecting a Value-at-Risk (VaR) forecast that combines the forecasts of different VaR models, was proposed in McAleer et al. (2010c). The... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,04)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    A risk management strategy that is designed to be robust to the Global Financial Crisis (GFC), in the sense of selecting a Value-at-Risk (VaR) forecast that combines the forecasts of different VaR models, was proposed in McAleer et al. (2010c). The robust forecast is based on the median of the point VaR forecasts of a set of conditional volatility models. Such a risk management strategy is robust to the GFC in the sense that, while maintaining the same risk management strategy before, during and after a financial crisis, it will lead to comparatively low daily capital charges and violation penalties for the entire period. This paper presents evidence to support the claim that the median point forecast of VaR is generally GFC-robust. We investigate the performance of a variety of single and combined VaR forecasts in terms of daily capital requirements and violation penalties under the Basel II Accord, as well as other criteria. In the empirical analysis, we choose several major indexes, namely French CAC, German DAX, US Dow Jones, UK FTSE100, Hong Kong Hang Seng, Spanish Ibex35, Japanese Nikkei, Swiss SMI and US S&P500. The GARCH, EGARCH, GJR and Riskmetrics models, as well as several other strategies, are used in the comparison. Backtesting is performed on each of these indexes using the Basel II Accord regulations for 2008-10 to examine the performance of the Median strategy in terms of the number of violations and daily capital charges, among other criteria. The Median is shown to be a profitable and safe strategy for risk management, both in calm and turbulent periods, as it provides a reasonable number of violations and daily capital charges. The Median also performs well when both total losses and the asymmetric linear tick loss function are considered

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/22237
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-04
    Schlagworte: Finanzkrise; Basler Akkord; Portfolio-Management; Risikomaß; Prognoseverfahren; Robustes Verfahren; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 39 S., 913,41 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    GFC = Global Financial Crisis
  18. Modelling and forecasting noisy realized volatility
    Autor*in: Asai, Manabu; McAleer, Michael; Medeiros, Marcelo C.
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Several methods have recently been proposed in the ultra high frequency financial literature to remove the effects of microstructure noise and to obtain consistent estimates of the integrated volatility (IV) as a measure of ex-post daily volatility.... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,05)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Several methods have recently been proposed in the ultra high frequency financial literature to remove the effects of microstructure noise and to obtain consistent estimates of the integrated volatility (IV) as a measure of ex-post daily volatility. Even bias-corrected and consistent realized volatility (RV) estimates of IV can contain residual microstructure noise and other measurement errors. Such noise is called “realized volatility error”. Since such errors are ignored, we need to take account of them in estimating and forecasting IV. This paper investigates through Monte Carlo simulations the effects of RV errors on estimating and forecasting IV with RV data. It is found that: (i) neglecting RV errors can lead to serious bias in estimators; (ii) the effects of RV errors on one-step ahead forecasts are minor when consistent estimators are used and when the number of intraday observations is large; and (iii) even the partially corrected recently proposed in the literature should be fully corrected for evaluating forecasts. This paper proposes a full correction of . An empirical example for S&P 500 data is used to demonstrate the techniques developed in the paper.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/22284
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-05
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Volatilität; Risikomaß; Prognoseverfahren; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 37 S., 188,56 KB)
  19. Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX
    Autor*in: Ishida, Isao; McAleer, Michael; Oya, Kosuke
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    This paper proposes a new method for estimating continuous-time stochastic volatility (SV) models for the S&P 500 stock index process using intraday high-frequency observations of both the S&P 500 index and the Chicago Board of Exchange (CBOE)... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2011,10)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper proposes a new method for estimating continuous-time stochastic volatility (SV) models for the S&P 500 stock index process using intraday high-frequency observations of both the S&P 500 index and the Chicago Board of Exchange (CBOE) implied (or expected) volatility index (VIX). Intraday high-frequency observations data have become readily available for an increasing number of financial assets and their derivatives in recent years, but it is well known that attempts to estimate the parameters of popular continuous-time models can lead to nonsensical estimates due to severe intraday seasonality. A primary purpose of the paper is to estimate the leverage parameter, , that is, the correlation between the two Brownian motions driving the diffusive components of the price process and its spot variance process, respectively. We show that, under the special case of Heston’s (1993) square-root SV model without measurement errors, the “realized leverage”, or the realized covariation of the price and VIX processes divided by the product of the realized volatilities of the two processes, converges to in probability as the time intervals between observations shrink to zero, even if the length of the whole sample period is fixed. Finite sample simulation results show that the proposed estimator delivers accurate estimates of the leverage parameter, unlike existing methods.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/22806
    Auflage/Ausgabe: Rev.
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2011-10
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess; Schätzung; USA; Hochfrequenzdaten (high frequency data)
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S., 149,15 KB), graph. Darst.
  20. Ranking multivariate GARCH models by problem dimension
    an empirical evaluation
    Autor*in: Caporin, Massimiliano; McAleer, Michael
    Erschienen: [2011]
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,23)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,23
    Schlagworte: ARCH-Modell; Modellierung; Varianzanalyse; Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse; Economic forecasting; Econometric models; Multivariate analysis; Analysis of covariance
    Umfang: Online-Ressource (40 p., 748,46 Kb), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references (p. 29-32)
  21. Analyzing fixed-event forecast revisions
    Autor*in: Franses, Philip Hans; Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,25)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,25
    Schlagworte: Frühindikator; Prognoseverfahren; Zeitreihenanalyse; Economic forecasting; Macroeconomics; Econometric models; Time-series analysis
    Umfang: Online-Ressource (20 p.), PDF file
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references (p. 18-20)
  22. Citations and impact of ISI tourism and hospitality journals
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,27)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,27
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Tourismus; Bibliometrie; Welt; Zitationsanalyse; Eigenfactor
    Umfang: Online-Ressource (18 S.)
  23. Volatility spillovers from the Chinese stock market to economic neighbours
    Autor*in: Allena, David E.; Amrama, Ron; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,42)
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    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,42
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; China; Spillover-Effekt; Australien; Hongkong; Singapur; Japan; USA
    Umfang: Online-Ressource (24 S.)
  24. How should journal quality be ranked?
    an application to agricultural, energy, environmental and resource economics
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2011,43)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2011,43
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Wirtschaftswissenschaft; Bibliometrie; Welt; Eigenfactor, Impact Factor
    Umfang: Online-Ressource (21 S.)
  25. What do experts know about ranking journal quality?
    a comparison with ISI research impact in finance
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Dep. of Economics and Finance, College of Business and Economics, Univ. of Canterbury, Christchurch

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2012,2)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2012,02
    Schlagworte: Fachzeitschrift; Ranking-Verfahren; Bibliometrie; Experten; Welt; Eigenfactor, Impact Factor
    Umfang: Online-Ressource (28 S., 341,37 Kb)