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1. Tangency portfolio weights under a skew-normal model in small and large dimensions

   Autor*in: Javed, Farrukh; Mazur, Stepan; Thorsén, Erik

   Erschienen: [2021]

   Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei) Resolving-System (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   DS 776

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	hdl: 10419/244587
   Schriftenreihe:	Array ; 2021, 13
   Schlagworte:	Asset allocation; high-dimensional asymptotics; matrix variate skew-normal distribution; stochastic representation; tangency portfolio
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen