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  1. Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution
    Beteiligt: Pesaran, Bahram (Mitwirkender)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  IZA, Bonn

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  2. Conditional volatility and correlations of weekly returns and the VaR analysis of 2008 stock market crash
    Autor*in: Pesaran, Bahram; Pesaran, M. Hashem
    Erschienen: 2010
    Verlag:  CESifo, München

    Modelling of conditional volatilities and correlations across asset returns is an integral part of portfolio decision making and risk management. Over the past three decades there has been a trend towards increased asset return correlations across... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (3023)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Modelling of conditional volatilities and correlations across asset returns is an integral part of portfolio decision making and risk management. Over the past three decades there has been a trend towards increased asset return correlations across markets, a trend which has been accentuated during the recent financial crisis. We shall examine the nature of asset return correlations using weekly returns on futures markets and investigate the extent to which multivariate volatility models proposed in the literature can be used to formally characterize and quantify market risk. In particular, we ask how adequate these models are for modelling market risk at times of financial crisis. In doing so we consider a multivariate t version of the Gaussian dynamic conditional correlation (DCC) model proposed by Engle (2002), and show that the t-DCC model passes the usual diagnostic tests based on probability integral transforms, but fails the value at risk (VaR) based diagnostics when applied to the post 2007 period that includes the recent financial crisis. -- volatilities and correlations ; weekly returns ; multivariate t ; financial interdependence ; VaR diagnostics ; 2008 stock market crash

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/38988
    Schriftenreihe: Array ; 3023
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Börsenkurs; Volatilität; Preiskonvergenz; Korrelation; Aktienmarkt; Risiko; Finanzkrise; VAR-Modell; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (36 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Druckausg. erschienen
  3. The exact multiperiod mean-square forecast error for the first-order autoregressive model
    Autor*in: Hoque, Asraul; Magnus, Jan R.; Pesaran, Bahram
    Erschienen: 1986

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 163289
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 139
    Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 139 : Econometrics
    Schlagworte: Schätztheorie
    Umfang: 35 S, 8°
  4. The bias of forecasts from a first-order autoregression
    Autor*in: Magnus, Jan R.; Pesaran, Bahram
    Erschienen: 1987

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 168735
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 153
    Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 153 : Econometrics
    Schlagworte: Schätztheorie
    Umfang: 46 S, 8°
  5. The exact multiperiod mean-square forecast error for the first-order autoregressive model with an intercept
    Autor*in: Magnus, Jan R.; Pesaran, Bahram
    Erschienen: 1988

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 229582
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 169
    Suntory Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines ; 169 : Econometrics
    Schlagworte: Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 31 S. : graph. Darst