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  1. Milieu
    Umgebungen des Lebendigen in der Moderne
    Beteiligt: Huber, Florian (HerausgeberIn); Wessely, Christina (HerausgeberIn)
    Erschienen: [2017]; © 2017
    Verlag:  Wilhelm Fink, Paderborn

    Fragen, die das Verhältnis vom Lokalen zum Globalen zum Inhalt haben, die sich mit den Beziehungen des Subjekts zu seiner Umwelt beschäftigen und daher an einer Vertiefung von Umgebungswissen interessiert sind, können als Kernthemen moderner... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Fragen, die das Verhältnis vom Lokalen zum Globalen zum Inhalt haben, die sich mit den Beziehungen des Subjekts zu seiner Umwelt beschäftigen und daher an einer Vertiefung von Umgebungswissen interessiert sind, können als Kernthemen moderner Wissenschaft gelten. Im Mittelpunkt steht dabei zumeist ein Begriff, der historisch an prominenter Stelle zwischen diesen Themen und Problemstellungen vermittelt hat: Milieu. Milieu – Umgebungen des Lebendigen in der Moderne erläutert deshalb für einzelne Disziplinen historische Bedeutungen und aktuelle Konjunkturen des Milieubegriffs. Ausgangspunkt aller Beiträge ist die These, dass die Zirkulation des Milieubegriffs durch Disziplinen und Wissensfelder diesen beständig transformiert, und ihm gerade dadurch ein Potenzial zur strukturellen Beschreibung von Umgebungen des Lebendigen erwächst.Mit Beiträgen von Wolf Feuerhahn, Nils Güttler, Claus Leggewie, Johannes Lehmann, Felix Lüttge, Maria Muhle, Florian Sprenger, Laurent Stalder, Michael Vester und einer Einleitung der Herausgeber.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Huber, Florian (HerausgeberIn); Wessely, Christina (HerausgeberIn)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783846761755
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: MS 1460 ; RB 10906 ; MS 1300 ; MR 7100 ; EC 1879
    Schlagworte: Ökologie; Umgebungswissen; Milieutheorie; Kulturgeschichte des Wissens; Biologiegeschichte; Umweltlehre
    Umfang: 1 Online-Ressource (184 Seiten), Illustrationen, Karte, Diagramm
  2. Kreuzweg
    Autor*in: Peintner, Elmar
    Erschienen: 2009
    Verlag:  Tyrolia-Verl., Innsbruck

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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Scheuer, Manfred (Hrsg.)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783702229931
    Weitere Identifier:
    9783702229931
    DDC Klassifikation: Christentum, Christliche Theologie (230)
    Schlagworte: Peintner, Elmar; Kreuzweg; Zeichnung; Bildband;
    Umfang: 36 S., zahlr. Ill., 24 cm
  3. Elmar Peintner - Enigma
    Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 28.11.2014 - 25.1.2015 ; [Ausstellung]
    Beteiligt: Peintner, Elmar; Meighörner, Wolfgang (Hrsg.); Dankl, Günther (Hrsg.)
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tiroler Landesmuseen-Betriebsges., Innsbruck

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Peintner, Elmar; Meighörner, Wolfgang (Hrsg.); Dankl, Günther (Hrsg.)
    Sprache: Deutsch; Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783900083540
    RVK Klassifikation: LH 44000 ; LI 99999
    Schriftenreihe: StudioHefte ; 21
    Schlagworte: Peintner, Elmar; Radierung; Bleistiftzeichnung; Ausstellung; Innsbruck <2014>; ; Peintner, Elmar; Landschaftszeichnung; Berg <Motiv>; Ausstellung; Innsbruck <2014>;
    Umfang: 95 S., überw. Ill., 23 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 90 - 95
  4. Über Rainer Maria Rilkes "Die Turnstunde"
    Autor*in: Huber, Florian
    Erschienen: 2006
    Verlag:  GRIN Verlag, München

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783638530637
    Weitere Identifier:
    9783638530637
    Auflage/Ausgabe: 1. Auflage, digitale Originalausgabe
    Schlagworte: Deutsch
    Weitere Schlagworte: Rilke, Rainer Maria (1875-1926); (Produktform)Electronic book text; (BISAC Subject Heading)LIT004170: LITERARY CRITICISM / European / German; Rainer;Maria;Rilkes;Turnstunde;Proseminar;Grundlagen;Literaturwissenschaft; (VLB-WN)9563: Deutsche Sprachwissenschaft, Deutschsprachige Literaturwissenschaft
    Umfang: Online-Ressource, 16 Seiten
    Bemerkung(en):

    Vom Verlag als Druckwerk on demand und/oder als E-Book angeboten
  5. Bertolt Brecht "Und der Haifisch der hat Zähne ... "
    Eine Analyse der „Moritat von Mackie Messer“ in der Fassung vom August 1928
    Autor*in: Huber, Florian
    Erschienen: 2008
    Verlag:  GRIN Verlag, München

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783640158164
    Weitere Identifier:
    9783640158164
    Auflage/Ausgabe: 1. Auflage, digitale Originalausgabe
    Schlagworte: Moritat; Mord
    Weitere Schlagworte: Brecht, Bertolt (1898-1956); (Produktform)Electronic book text; (BISAC Subject Heading)LIT004170: LITERARY CRITICISM / European / German; Bertolt;Brecht;Haifisch;Zähne;Episches Theater;Moritat;Mackie Messer;Drei Groschen Oper;Dreigroschenoper;Bänkelsank; (VLB-WN)9563: Deutsche Sprachwissenschaft, Deutschsprachige Literaturwissenschaft
    Umfang: Online-Ressource, 44 Seiten
    Bemerkung(en):

    Vom Verlag als Druckwerk on demand und/oder als E-Book angeboten
  6. Unter Wasser
    Menschen und Tiere im Fluss
    Beteiligt: Huber, Florian (Hrsg.)
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Czernin Verlag, Wien

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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Huber, Florian (Hrsg.)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783707607581
    DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
    Weitere Schlagworte: Wassertiere; Fische; Gewässer; Plädoyer; See; Biber; Lebensraum; Wasser; Frösche; Qualle; Texte; Bach; Fluss; Tiere; Hardcover, Softcover / Belletristik/Anthologien
    Umfang: 144 Seiten, 20 cm
  7. Towards ecosystems
    a qualitative analysis on the early stage of inter-firm collaboration
    Autor*in: Huber, Florian
    Erschienen: [2021]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Schlagworte: Partner; EDIS-5111; Ecosystem; complementor; orchestrator; organization
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 188 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, University of St. Gallen, 2021
  8. Interest rates in Switzerland 1852-2020
    Autor*in: Kaufmann, Daniel; Stuart, Rebecca; Tille, Cédric; Hauzenberger, Niko; Huber, Florian
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; Nr. 24
    Schlagworte: Zins; Realzins; Inflation; Wirtschaftsgeschichte; Schweiz
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  9. Nowcasting in a pandemic using non-parametric mixed frequency VARs
    Autor*in: Huber, Florian; Koop, Gary; Onorante, Luca; Pfarrhofer, Michael; Schreiner, Josef
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    This paper develops Bayesian econometric methods for posterior inference in non-parametric mixed frequency VARs using additive regression trees. We argue that regression tree models are ideally suited for macroeconomic nowcasting in the face of... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
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    This paper develops Bayesian econometric methods for posterior inference in non-parametric mixed frequency VARs using additive regression trees. We argue that regression tree models are ideally suited for macroeconomic nowcasting in the face of extreme observations, for instance those produced by the COVID-19 pandemic of 2020. This is due to their flexibility and ability to model outliers. In an application involving four major euro area countries, we find substantial improvements in nowcasting performance relative to a linear mixed frequency VAR.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289945097
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/229124
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2510 (January 2021)
    Schlagworte: Regression tree models; Bayesian; macroeconomic forecasting; vector autoregressions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  10. General Bayesian time-varying parameter VARs for modeling government bond yields
    Autor*in: Fischer, Manfred M.; Hauzenberger, Niko; Huber, Florian; Pfarrhofer, Michael
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  WU Vienna University of Economics and Business, Vienna

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 369
    Fernleihe:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers in regional science ; 2021, 01
    Schlagworte: Bayesian shrinkage; interest rate forecasting; latent effect modifiers; MCMC sampling
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erschien bereits 2021 unter dem Titel: General Bayesian time-varying parameter VARs for predicting government bond yields
  11. Tail forecasting with multivariate Bayesian additive regression trees
    Autor*in: Clark, Todd E.; Huber, Florian; Koop, Gary; Marcellino, Massimiliano; Pfarrhofer, Michael
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 21, 08 (March 2021)
    Schlagworte: nonparametric VAR; regression trees; macroeconomic forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten), Illustrationen
  12. Nowcasting in a pandemic using non-parametric mixed frequency VARs
    Autor*in: Huber, Florian; Koop, Gary; Onorante, Luca; Pfarrhofer, Michael; Schreiner, Josef
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Publications Office of the European Union, Luxembourg

    This paper develops Bayesian econometric methods for posterior inference in non-parametric mixed frequency VARs using additive regression trees. We argue that regression tree models are ideally suited for macroeconomic nowcasting in the face of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 628
    Fernleihe:
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    This paper develops Bayesian econometric methods for posterior inference in non-parametric mixed frequency VARs using additive regression trees. We argue that regression tree models are ideally suited for macroeconomic nowcasting in the face of extreme observations, for instance those produced by the COVID-19 pandemic of 2020. This is due to their flexibility and ability to model outliers. In an application involving four major euro area countries, we find substantial improvements in nowcasting performance relative to a linear mixed frequency VAR.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789276287728
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/249363
    Schriftenreihe: JRC working papers in economics and finance ; 2021, 1
    Schlagworte: Regression tree models; Bayesian; macroeconomic forecasting; vector autoregressions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  13. The impact of macroprudential policies on capital flows in CESEE
    Autor*in: Eller, Markus; Hauzenberger, Niko; Huber, Florian; Schuberth, Helene; Vashold, Lukas
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Systemic Risk Board, Frankfurt am Main, Germany

    In line with the recent policy discussion on the use of macroprudential measures to respond to crossborder risks arising from capital flows, this paper tries to quantify to what extent macroprudential policies (MPPs) have been able to stabilize... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 611
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    In line with the recent policy discussion on the use of macroprudential measures to respond to crossborder risks arising from capital flows, this paper tries to quantify to what extent macroprudential policies (MPPs) have been able to stabilize capital flows in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE) - a region that experienced a substantial boom-bust cycle in capital flows amid the global financial crisis and where policymakers had been quite active in adopting MPPs already before that crisis. To study the dynamic responses of capital flows to MPP shocks, we propose a novel regimeswitching factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) model. It allows to capture potential structural breaks in the policy regime and to control - besides domestic macroeconomic quantities - for the impact of global factors such as the global financial cycle. Feeding into this model a novel intensity-adjusted macroprudential policy index, we find that tighter MPPs may be effective in containing domestic private sector credit growth and the volumes of gross capital inflows in a majority of the countries analyzed. However, they do not seem to generally shield CESEE countries from capital flow volatility.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289946216
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/244270
    Schriftenreihe: Working paper series / ESRB, European Systemic Risk Board, European System of Financial Supervision ; no 118 (May 2021)
    Schlagworte: Capital flows; macroprudential policy; global factors; regime switchingFAVAR; CESEE
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  14. International effects of a compression of euro area yield curves
    Autor*in: Feldkircher, Martin; Gruber, Thomas; Huber, Florian
    Erschienen: 2019
    Verlag:  University of Salzburg, [Salzburg]

    In this paper, we use a Bayesian global vector autoregressive model to analyze the macroeconomic effects of a flattening of euro area yield curves. Our findings indicate positive effects on real activity and prices, both within the euro area as well... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 397
    Fernleihe:
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    In this paper, we use a Bayesian global vector autoregressive model to analyze the macroeconomic effects of a flattening of euro area yield curves. Our findings indicate positive effects on real activity and prices, both within the euro area as well as in neighboring economies. Spillovers transmit through an exchange rate channel and a broad financial channel. We complement our analysis by conducting a portfolio optimization exercise. Our results show that multi-step-ahead forecasts conditional on the euro area yield curve shock improve Sharpe ratios relative to other investment strategies.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/201678
    Schriftenreihe: Working papers in economics ; no. 2019, 01
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  15. Inducing sparsity and shrinkage in time-varying parameter models
    Autor*in: Huber, Florian; Koop, Gary; Onorante, Luca
    Erschienen: 2019
    Verlag:  University of Salzburg, [Salzburg]

    Time-varying parameter (TVP) models have the potential to be over-parameterized, particularly when the number of variables in the model is large. Global-local priors are increasingly used to induce shrinkage in such models. But the estimates produced... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 397
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    Time-varying parameter (TVP) models have the potential to be over-parameterized, particularly when the number of variables in the model is large. Global-local priors are increasingly used to induce shrinkage in such models. But the estimates produced by these priors can still have appreciable uncertainty. Sparsification has the potential to remove this uncertainty and improve forecasts. In this paper, we develop computationally simple methods which both shrink and sparsify TVP models. In a simulated data exercise we show the benefits of our shrink-then-sparsify approach in a variety of sparse and dense TVP regressions. In a macroeconomic forecast exercise, we find our approach to substantially improve forecast performance relative to shrinkage alone.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/201679
    Schriftenreihe: Working papers in economics ; no. 2019, 02
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  16. Inducing sparsity and shrinkage in time-varying parameter models
    Autor*in: Huber, Florian; Koop, Gary; Onorante, Luca
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    Time-varying parameter (TVP) models have the potential to be over-parameterized, particularly when the number of variables in the model is large. Global-local priors are increasingly used to induce shrinkage in such models. But the estimates produced... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
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    Time-varying parameter (TVP) models have the potential to be over-parameterized, particularly when the number of variables in the model is large. Global-local priors are increasingly used to induce shrinkage in such models. But the estimates produced by these priors can still have appreciable uncertainty. Sparsification has the potential to remove this uncertainty and improve forecasts. In this paper, we develop computationally simple methods which both shrink and sparsify TVP models. In a simulated data exercise we show the benefits of our shrink-then-sparsify approach in a variety of sparse and dense TVP regressions. In a macroeconomic forecast exercise, we find our approach to substantially improve forecast performance relative to shrinkage alone.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289938945
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/208359
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2325 (November 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  17. Trend fundamentals and exchange rate dynamics
    Autor*in: Huber, Florian; Kaufmann, Daniel
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  University of Salzburg, [Salzburg]

    We estimate a multivariate unobserved components stochastic volatility model to explain the dynamics of a panel of six exchange rates against the US Dollar. The empirical model is based on the assumption that both countries' monetary policy... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 397
    Fernleihe:
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    We estimate a multivariate unobserved components stochastic volatility model to explain the dynamics of a panel of six exchange rates against the US Dollar. The empirical model is based on the assumption that both countries' monetary policy strategies may be well described by Taylor rules with a time-varying inflation target, a time-varying natural rate of unemployment, and interest rate smoothing. Compared to the existing literature, our model simultaneously provides estimates of the latent components included in a typical Taylor rule specification and the model-based real exchange rate. Our estimates closely track major movements along with important time series properties of real and nominal exchange rates across all currencies considered, outperforming a benchmark model that does not account for changes in trend inflation and trend unemployment. More precisely, the proposed approach improves upon competing models in tracking the actual evolution of the real exchange rate in terms of simple correlations while it appreciably improves upon simpler competitors in terms of matching the persistence of the real exchange rate.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/224101
    Schriftenreihe: Working papers in economics ; no. 2019, 04
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  18. Exchange rate dynamics and monetary policy
    evidence from a non-linear DSGE-VAR approach
    Autor*in: Huber, Florian; Rabitsch, Katrin
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  University of Salzburg, [Salzburg]

    In this paper, we reconsider the question how monetary policy influences exchange rate dynamics. To this end, a vector autoregressive (VAR) model is combined with a two-country dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Instead of focusing... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 397
    Fernleihe:
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    In this paper, we reconsider the question how monetary policy influences exchange rate dynamics. To this end, a vector autoregressive (VAR) model is combined with a two-country dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Instead of focusing exclusively on how monetary policy shocks affect the level of exchange rates, we also analyze how they impact exchange rate volatility. Since exchange rate volatility is not observed, we estimate it alongside the remaining quantities in the model. Our findings can be summarized as follows. Contractionary monetary policy shocks lead to an appreciation of the home currency, with exchange rate responses in the short-run typically undershooting their long-run level of appreciation. They also lead to an increase in exchange rate volatility. Historical and forecast error variance decompositions indicate that monetary policy shocks explain an appreciable amount of exchange rate movements and the corresponding volatility.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/224102
    Schriftenreihe: Working papers in economics ; no. 2019, 05
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  19. The macroeconomic effects of international uncertainty
    Autor*in: Crespo Cuaresma, Jesús; Huber, Florian; Onorante, Luca
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    This paper proposes a large-scale Bayesian vector autoregression with factor stochastic volatility to investigate the macroeconomic consequences of international uncertainty shocks in G7 countries. The curse of dimensionality is addressed by means of... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
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    This paper proposes a large-scale Bayesian vector autoregression with factor stochastic volatility to investigate the macroeconomic consequences of international uncertainty shocks in G7 countries. The curse of dimensionality is addressed by means of a global-local shrinkage prior that mimics certain features of the wellknown Minnesota prior, yet provides additional flexibility in terms of achieving shrinkage. The factor structure enables us to identify an international uncertainty shock by assuming that it is the joint volatility process that determines the dynamics of the variance-covariance matrix of the common factors. To allow for first and second moment shocks we, moreover, assume that the uncertainty factor enters the VAR equation as an additional regressor. Our findings suggest that the estimated uncertainty measure is strongly connected to global equity price volatility, closely tracking other prominent measures commonly adopted to assess uncertainty. The dynamic responses of a set of macroeconomic and financial variables show that an international uncertainty shock exerts large effects on all economies and variables under consideration.

     
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289935647
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/208336
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2302 (July 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  20. Tail forecasting with multivariate bayesian additive regression trees
    Autor*in: Clark, Todd E.; Huber, Florian; Koop, Gary; Marcellino, Massimiliano; Pfarrhofer, Michael
    Erschienen: 12 July 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17461
    Schlagworte: Nonparametric VAR; regression trees; Macroeconomic forecasting; Scenario analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten)
  21. Forecasting US inflation using Bayesian nonparametric models
    Autor*in: Clark, Todd E.; Huber, Florian; Koop, Gary; Marcellino, Massimiliano
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Federal Reserve Bank of Cleveland working paper series ; no. 22, 05 (March 2022)
    Schlagworte: nonparametric regression; Gaussian process; Dirichlet process mixture; inflation forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa Seiten), Illustrationen
  22. Gaussian process vector autoregressions and macroeconomic uncertainty
    Autor*in: Hauzenberger, Niko; Huber, Florian; Marcellino, Massimiliano; Petz, Nico
    Erschienen: 04 November 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17646
    Schlagworte: Bayesian non-parametrics; non-linear vector autoregressions; asymmetric uncertainty shocks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 66 Seiten), Illustrationen
  23. Exchange rate dynamics and monetary policy
    evidence from a non-linear DSGE-VAR approach
    Autor*in: Huber, Florian; Rabitsch, Katrin
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Vienna University of Economics and Business, Wien

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Department of Economics working paper / Vienna University of Economics and Business ; no. 295 (October 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  24. Milieu
    Umgebungen des Lebendigen in der Moderne
    Beteiligt: Huber, Florian (HerausgeberIn); Wessely, Christina (HerausgeberIn)
    Erschienen: [2017]; © 2017
    Verlag:  Wilhelm Fink, Paderborn, Deutschland

    Preliminary Material /Florian Huber and Christina Wessely -- Milieu /Christina Wessely and Florian Huber -- „Milieu“-Renaissance auf den Schultern von Leo Spitzer und Georges Canguilhem? /Wolf Feuerhahn -- Mixed Milieus /Maria Muhle -- Experimentelle... mehr

    Zugang:

    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Badische Landesbibliothek
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Preliminary Material /Florian Huber and Christina Wessely -- Milieu /Christina Wessely and Florian Huber -- „Milieu“-Renaissance auf den Schultern von Leo Spitzer und Georges Canguilhem? /Wolf Feuerhahn -- Mixed Milieus /Maria Muhle -- Experimentelle environments und Epistemologien des Umgebens /Florian Sprenger -- Milieu, architektonisch /Laurent Stalder -- Walverwandtschaften. Leben in feindlichen Milieus /Felix Lüttge -- Heimat und Ökologie: Umgebungswissen in der Botanik um 1900 /Nils Güttler -- Welt als Umwelt /Johannes F. Lehmann -- Die Gesellschaft als Kräftefeld: Klassen, Milieus und Praxis in der Tradition von Durkheim, Weber und Marx /Michael Vester -- Serving (meals) at KWI /Claus Leggewie -- AutorInnen des Bandes /Florian Huber and Christina Wessely. Fragen, die das Verhältnis vom Lokalen zum Globalen zum Inhalt haben, die sich mit den Beziehungen des Subjekts zu seiner Umwelt beschäftigen und daher an einer Vertiefung von Umgebungswissen interessiert sind, können als Kernthemen moderner Wissenschaft gelten. Im Mittelpunkt steht dabei zumeist ein Begriff, der historisch an prominenter Stelle zwischen diesen Themen und Problemstellungen vermittelt hat: Milieu. Milieu – Umgebungen des Lebendigen in der Moderne erläutert deshalb für einzelne Disziplinen historische Bedeutungen und aktuelle Konjunkturen des Milieubegriffs. Ausgangspunkt aller Beiträge ist die These, dass die Zirkulation des Milieubegriffs durch Disziplinen und Wissensfelder diesen beständig transformiert, und ihm gerade dadurch ein Potenzial zur strukturellen Beschreibung von Umgebungen des Lebendigen erwächst. Mit Beiträgen von Wolf Feuerhahn, Nils Güttler, Claus Leggewie, Johannes Lehmann, Felix Lüttge, Maria Muhle, Florian Sprenger, Laurent Stalder, Michael Vester und einer Einleitung der Herausgeber

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Huber, Florian (HerausgeberIn); Wessely, Christina (HerausgeberIn)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783846761755
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: MS 1460 ; RB 10906 ; MS 1300 ; MR 7100 ; EC 1879
    Schriftenreihe: Schöningh and Fink Literature and Culture Studies E-Books, Collection 2013-2017, ISBN: 9783657100064
    Schlagworte: Social environment
    Umfang: 1 Online-Ressource (184 Seiten), Illustrationen, Karte, Diagramm
    Bemerkung(en):

    "[...] nimmt dabei nochmals auf die im Winter 2014 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) veranstaltete Tagung bezug, auf die die Mehrzahl der hier versammelten Beiträge zurückgeht." - Seite 15
  25. der schreiber schreibt
    Heimrad Bäckers nachschrift
    Autor*in: Huber, Florian
    Erschienen: [2022]; © 2022
    Verlag:  Sonderzahl, Wien

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    10 A 169300
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsches Literaturarchiv Marbach, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Fachrichtung Germanistik, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Hinweise zum Inhalt
    Inhaltsverzeichnis (lizenzpflichtig)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 9783854495567
    Weitere Identifier:
    9783854495567
    Schlagworte: Bäcker, Heimrad;
    Umfang: 81 Seiten, Illustrationen, 21 cm x 13.5 cm
    Bemerkung(en):

    Überarbeitete und erweiterte Fassung der echten Hochschulschrift

    Diplomarbeit, Universität Wien, 2010