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  1. Measuring the effects of unconventional policies on stock market volatility
    Autor*in: Lacava, Demetrio; Gallo, Giampiero M.; Otranto, Edoardo
    Erschienen: ottobre 2020
    Verlag:  Arkadia, Cagliari

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 673
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788868513061
    Auflage/Ausgabe: Prima edizione
    Schriftenreihe: Working papers / CRENoS ; 2020, 06
    Schlagworte: Unconventional monetary policy; Financial market; Realized Volatility; Multiplicative Error Model; Model Confidence Set
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  2. On classifying the effects of policy announcements on volatility
    Autor*in: Gallo, Giampiero M.; Lacava, Demetrio; Otranto, Edoardo
    Erschienen: dicembre 2020
    Verlag:  Arkadia, Cagliari

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 673
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788868513290
    Auflage/Ausgabe: Prima edizione
    Schriftenreihe: Working papers / CRENoS ; 2020, 08
    Schlagworte: Markov switching model; Unconventional monetary policies; Stock market volatility; Multiplicative Error Model; Smoothed Probabilities; Model–based clustering
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  3. Realized Illiquidity
    Autor*in: Lacava, Demetrio; Ranaldo, Angelo; Santucci de Magistris, Paolo
    Erschienen: 2022
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    We study the theoretical and empirical properties of a simple measure of market illiquidity, namely the realized Amihud, which is defined as the ratio between the realized volatility and trading volume and which refines the popular price impact... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study the theoretical and empirical properties of a simple measure of market illiquidity, namely the realized Amihud, which is defined as the ratio between the realized volatility and trading volume and which refines the popular price impact measure proposed by Amihud (2002). In our model, both price volatility and market liquidity are assumed to follow stochastic processes in continuous time. In this setting, characterized by stochastic volatility and liquidity, we prove that the realized Amihud provides a precise measurement of the inverse of integrated liquidity over fixed-length periods (e.g., a day, a week, a month). We consider a number of alternative econometric specifications, hence highlighting the main dynamic and distributional properties of the realized Amihud, including jumps, clustering, and leverage effects

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 22-90
    Schlagworte: Liquidity; Stochastic Volatility; Trading Volume; Amihud; Jumps
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (42 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments November 21, 2022 erstellt
  4. Volatility jumps and the classification of monetary policy announcements
    Autor*in: Gallo, Giampiero M.; Lacava, Demetrio; Otranto, Edoardo
    Erschienen: maggio 2023
    Verlag:  Arkadia, Cagliari

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 673
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788868514693
    Auflage/Ausgabe: Prima edizione
    Schriftenreihe: Working papers / CRENoS ; 2023, 06
    Schlagworte: Financial markets; realized volatility; Significant jumps; Monetary policy an- nouncements; Multiplicative Error Model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen