Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 12 von 12.

  1. The dynamics of bank loans short-term interest rates in the Euro area
    what lessons can we draw from the current crisis?
    Autor*in: Avouyi-Dovi, Sanvi; Horny, Guillaume; Sevestre, Patrick
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 462
    Umfang: Online-Ressource (19 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  2. Measuring financial fragmentation in the euro area corporate bond market
    Autor*in: Horny, Guillaume; Manganelli, Simone; Mojon, Benoît
    Erschienen: February 2016
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; no 582
    Schlagworte: financial integration; credit risk; country premia; fragmentation index
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  3. The stability of short-term interest rates pass-through in the euro area during the financial market and sovereign debt crises
    Autor*in: Avouyi-Dovi, Sanvi; Horny, Guillaume; Sevestre, Patrick
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 547
    Schlagworte: bank interest rates; error-correction model; structural breaks; stochastic volatility,Bayesian econometrics
    Umfang: Online-Ressource (42 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  4. Lost in negative territory?
    search for yield!
    Autor*in: Girotti, Mattia; Horny, Guillaume; Sahuc, Jean-Guillaume
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  EconomiX - UMR7235, Université Paris Nanterre, Nanterre

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 334
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / EconomiX ; 2022, 10
    Schlagworte: Negative interest rates; portfolio rebalancing; search for yield; term spreads; banks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  5. Investment response to monetary policy in a low interest rate environment
    evidence from the ECB's corporate QE
    Autor*in: Horny, Guillaume; Kapoor, Supriya
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Trinity College Dublin, Department of Economics, Dublin

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 451
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: TEP working paper ; no. 21, 11 (October 2021)
    Schlagworte: CSPP; bond issuances; monetary policy; credit risk; investment
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa Seiten)
  6. Evolution des inégalités salariales en France
    le rôle des effets de composition
    Autor*in: Verdugo, Gregory; Fraisse, Henri; Horny, Guillaume
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Französisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 370
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 33 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache
  7. Capital utilisation and retirement
    Autor*in: Bonleu, Antoine; Cette, Gilbert; Horny, Guillaume
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 343
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 20 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  8. Job durations with worker and firm specific effects
    MCMC estimation with longitudinal employer-employee data
    Autor*in: Horny, Guillaume; Mendes, Rute; Berg, Gerard J. van den
    Erschienen: 02 Febr. 2009
    Verlag:  Inst. for Labour Market Policy Evaluation, Uppsala

    We study job durations using a multivariate hazard model allowing for workerspecific and firm-specific unobserved determinants. The latter are captured by unobserved heterogeneity terms or random effects, one at the firm level and another at the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 137 (2009,4)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study job durations using a multivariate hazard model allowing for workerspecific and firm-specific unobserved determinants. The latter are captured by unobserved heterogeneity terms or random effects, one at the firm level and another at the worker level. This enables us to decompose the variation in job durations into the relative contribution of the worker and the firm. We also allow the unobserved terms to be correlated. For the empirical analysis we use a Portuguese longitudinal matched employer-employee data set. The model is estimated with a Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) estimation method. The results imply that firm characteristics explain around 30% of the variation in log job durations. In addition, we find a positive correlation between unobserved worker and firm characteristics. -- Job transitions ; assortative matching ; Gibbs sampling ; frailties ; dynamic models ; matched employer-employee data

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/45745
    Schriftenreihe: Working paper / IFAU - Institute for Labour Market Policy Evaluation ; 2009,4
    Schlagworte: Humankapital; Arbeitsmobilität; Statistische Bestandsanalyse; Bayes-Statistik; Monte-Carlo-Simulation; Portugal
    Umfang: Online-Ressource (31 S., 1004 KB)
  9. Job durations with worker and firm specific effects
    MCMC estimation with longitudinal employer-employee data
    Autor*in: Horny, Guillaume; Mendes, Rute; Berg, Gerard J. van den
    Erschienen: 2009
    Verlag:  IZA, Bonn

    We study job durations using a multivariate hazard model allowing for worker-specific and firm-specific unobserved determinants. The latter are captured by unobserved heterogeneity terms or random effects, one at the firm level and another at the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 4 (3992)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study job durations using a multivariate hazard model allowing for worker-specific and firm-specific unobserved determinants. The latter are captured by unobserved heterogeneity terms or random effects, one at the firm level and another at the worker level. This enables us to decompose the variation in job durations into the relative contribution of the worker and the firm. We also allow the unobserved terms to be correlated. For the empirical analysis we use a Portuguese longitudinal matched employer-employee data set. The model is estimated with a Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) estimation method. The results imply that firm characteristics explain around 30% of the variation in log job durations. In addition, we find a positive correlation between unobserved worker and firm characteristics. -- Job transitions ; assortative matching ; Gibbs sampling ; frailties ; dynamic models ; matched employer-employee data

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/35686
    Schriftenreihe: IZA discussion papers ; 3992
    Schlagworte: Humankapital; Arbeitsmobilität; Statistische Bestandsanalyse; Bayes-Statistik; Monte-Carlo-Simulation; Portugal
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 28 S.), graph. Darst.
  10. Identification of lagged duration dependence in multiple spells competing risks models
    Autor*in: Horny, Guillaume; Picchio, Matteo
    Erschienen: 2009
    Verlag:  UCL, Louvain-la-Neuve

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 107 (2009.01)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/22721
    D/2009/3082/002
    Schriftenreihe: Discussion paper / Institut de Recherches Économiques et Sociales de l'Université catholique de Louvain ; 2009,01
    Schlagworte: Mikroökonometrie; Nichtparametrisches Verfahren; Statistische Bestandsanalyse
    Umfang: Online-Ressource (15 S.)
  11. Identification of lagged duration dependence in multiple-spell competing risks models
    Autor*in: Horny, Guillaume; Picchio, Matteo
    Erschienen: Dec. 2009
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 260
    Schlagworte: Mikroökonometrie; Nichtparametrisches Verfahren; Statistische Bestandsanalyse
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 9 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  12. Inference in mixed proportional hazard models with K random effects
    Autor*in: Horny, Guillaume
    Erschienen: Aug. 2009
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 248
    Schlagworte: Maximum-Likelihood-Schätzung; Algorithmus; Statistische Bestandsanalyse; Mehrebenenanalyse; Monte-Carlo-Simulation; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 25 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache