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  1. A systematic approach to pricing and hedging of international derivates with interest rate risk
    Autor*in: Frey, Rüdiger; Sommer, Daniel
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: Rev. version
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 306
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Devisenmarkt; Zinsänderungsrisiko; Hedging; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Devisenmarkt; (stw)Zinsrisiko; (stw)Hedging; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 22 S., 30 cm
  2. Bounds on European option prices under stochastic volatility
    Autor*in: Frey, Rüdiger; Sin, Carlos A.
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 405
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Stochastischer Prozess; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 13 Bl., 30 cm
  3. A systematic approach to pricing and hedging of international derivates with interest rate risk
    Autor*in: Frey, Rüdiger; Sommer, Daniel
    Erschienen: 1995
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 306
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Devisenmarkt; Zinsänderungsrisiko; Hedging; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Devisenmarkt; (stw)Zinsrisiko; (stw)Hedging; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 30 S., 30 cm
  4. The pricing and hedging of options in finitely elastic markets
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 372
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Preiselastizität; Hedging; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Preiselastizität; (stw)Hedging; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 27 S., graph. Darst., 30 cm
  5. Superreplication in stochastic volatility models and optimal stopping
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 435
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Hedging; Sequenzielle Suche; Suchtheorie; Black-Scholes-Modell; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Volatilität; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Hedging; (stw)Suchtheorie; (stw)Black-Scholes-Modell; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 21 S., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 19 - 21
  6. Ein Nutzenmaximierungsproblem mit unvollständiger Information und Expertenmeinungen in einem Finanzmarkt mit Markov-modulierter Drift
    Autor*in: Schütze, Stephan
    Erschienen: 2016
    Verlag:  BTU Cottbus - Senftenberg, Cottbus

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Wunderlich, Ralf (AkademischeR BetreuerIn); Frey, Rüdiger (AkademischeR BetreuerIn); Sass, Jörn (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Nutzenmaximierung; Portfoliomanagement; Stochastische optimale Kontrolle;
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 133 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg, 2016
  7. A systematic approach to pricing and hedging of international derivatives with interest rate risk
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1995
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    ZB 67936:306
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 3009(306)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 109 (306)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    1995 K 3733
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303 "Information und die Koordination wirtschaftlicher Aktivitäten", Projektbereich B, Rheinische Freidrich-Wilhelms-Universität Bonn ; 306
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Devisenmarkt; Zinsrisiko; Hedging; Theorie
    Umfang: 30 S
  8. The pricing and hedging of options in finitely elastic markets
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 97 B 990
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 3009(372)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 109 (372)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K97-1063
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, [Projektbereich] B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 372
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Preiselastizität; Hedging; Theorie
    Umfang: 27 S, graph. Darst, 30 cm
  9. Asset price volatility and option hedging in imperfectly elastic markets
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1995

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 209301
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; CAPM; Optionsgeschäft; Hedging; Theorie
    Umfang: III, 80 S. : graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Bonn, Univ., Diss., 1995
  10. Bounds on European option prices under stochastic volatility
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 98 B 185
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 3009(405)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 109 (405)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; 405
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Stochastischer Prozess; Theorie
    Umfang: 13 S
  11. Superreplication in stochastic volatility models and optimal stopping
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Univ., Sonderforschungsbereich 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 99 B 385
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 3009(435)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 109 (435)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; 435
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Hedging; Suchtheorie; Black-Scholes-Modell; Theorie
    Umfang: 21 S
  12. Derivative asset analysis in models with level-dependent and stochastic volatility
    Autor*in: Frey, Rüdiger
    Erschienen: 1997
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 97 B 3925
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RO 3009(401)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 109 (401)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; 401
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Derivat; Black-Scholes-Modell; Volatilität; Theorie
    Umfang: 32 S, 30 cm