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  1. Bank competition for wholesale funding
    evidence from corporate deposits
    Autor*in: Aldasoro, Iñaki; Balke, Florian; Barth, Andreas; Eren, Egemen
    Erschienen: February 28, 2019
    Verlag:  Verein für Socialpolitik, [Leipzig]

    When banks are faced with a funding shortage in money market wholesale funding, they partly substitute by tapping other wholesale funding sources. Using auction-level data on large corporate deposits, we trace these substitution effects and their... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DSM 13
    Fernleihe:
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    When banks are faced with a funding shortage in money market wholesale funding, they partly substitute by tapping other wholesale funding sources. Using auction-level data on large corporate deposits, we trace these substitution effects and their implications, which go beyond the balance sheets of banks affected by the funding shortage. Banks which are forced to seek alternative funding sources ("affected" banks) crowd out other initially unaffected banks, which pay substantially more to retain funding. Affected banks achieve funding substitution mostly through an intensive margin adjustment, increasing their share of funding coming from stable funding providers. We document a mechanism to explain this observation, building on the existence of a pecking order of funding in fragmented markets and the matching of banks' and firms' preferences. The crowding-out of initially unaffected banks worsens their pool of funding providers. The stock prices of these banks underperform those of affected banks, while CDS spreads remain unchanged between the two groups. Our results suggest that crowding out in funding markets affect competitiveness on the asset side.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/203578
    Schriftenreihe: Array ; Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  2. Spillovers of funding dry-ups
    Autor*in: Aldasoro, Inaki; Balke, Florian; Barth, Andreas; Eren, Egemen
    Erschienen: 2019
    Verlag:  SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt am Main

    We uncover a new channel for spillovers of funding dry-ups. The 2016 US money market fund (MMF) reform exogenously reduced unsecured MMF funding for some banks. We use novel data to trace those banks to a platform for corporate deposit funding. We... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We uncover a new channel for spillovers of funding dry-ups. The 2016 US money market fund (MMF) reform exogenously reduced unsecured MMF funding for some banks. We use novel data to trace those banks to a platform for corporate deposit funding. We show that intensified competition for corporate deposits spilled the funding squeeze over to other banks with no MMF exposure. These banks paid more for deposits, and their pool of funding providers deteriorated. Moreover, their lending volumes and margins declined, and their stocks underperformed. Our results suggest that banks' competitiveness in funding markets affect their competitiveness in lending markets.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/203451
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 259
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  3. Dominant currency debt
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: May 2019
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: May 13, 2019
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 783
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 96 Seiten), Illustrationen
  4. Dominant currency debt
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: 13 December 2018
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (13391)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Auflage/Ausgabe: This version: November 28, 2018
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research ; DP13391
    Umfang: 96 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  5. Non-bank financial institutions and the functioning of government bond markets
    Autor*in: Eren, Egemen; Wooldridge, Philip
    Erschienen: November 2021
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 579
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789292595234
    Schriftenreihe: BIS papers ; no 119
    Schlagworte: financial intermediation; market liquidity; leverage; hedge funds; principal trading firms; government bonds
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  6. International pecking order
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon; Zhou, Haonan
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    We document that corporates in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency provides a better hedge in downturns. We develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection choose the... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
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    We document that corporates in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency provides a better hedge in downturns. We develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection choose the foreign currency share of their debt. In the unique separating equilibrium, good firms optimally expose themselves to currency risk to signal their type. The nature of this equilibrium crucially depends on the co-movement between cash flows and the exchange rate. We provide extensive empirical evidence for this signalling channel using micro data for firms in multiple emerging markets and event studies of local currency depreciation episodes

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 22, 15
    Schlagworte: Foreign currency debt; corporate debt; signalling; exchange rates; pecking order
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 65 Seiten), Illustrationen
  7. International pecking order
    Autor*in: Malamud, Semyon; Eren, Egemen; Zhou, Haonan
    Erschienen: 07 April 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17193
    Schlagworte: foreign currency debt; Corporate Debt; signalling; Exchange Rates; Pecking order
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen
  8. Money Market Funds and the Pricing of Near-Money Assets
    Autor*in: Dörr, Sebastian; Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: 2023
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    US money market funds (MMFs) play an important role in short-term markets as large investors of Treasury bills (T-bills) and repurchase agreements (repos) with banks and the Federal Reserve, some of the world’s safest and most liquid assets. We build... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    US money market funds (MMFs) play an important role in short-term markets as large investors of Treasury bills (T-bills) and repurchase agreements (repos) with banks and the Federal Reserve, some of the world’s safest and most liquid assets. We build a theoretical model in which MMFs’ strategic interactions generate a trade-off between their market power in the repo market and their price impact in the T-bill market. Empirically, we show that MMFs’ portfolio allocation decisions between repos and T-bills have an economically significant impact on T-bill rates and market liquidity, and the liquidity premium on T-bills. Guided by our model, we devise instrumental variables to establish a causal effect. Using a granular holding-level dataset we confirm the model’s prediction that MMFs internalize their price impact in the T-bill market when they set repo rates. Moreover, when Treasury market liquidity is low, MMFs tilt their portfolios away from T-bills towards repos with the Federal Reserve. Our results have broad implications

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 23-04
    Schlagworte: T-bills; repo; market power; price impact; liquidity premium; money market funds
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (69 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments January 27, 2023 erstellt
  9. The role of non-bank financial institutions in cross-border spillovers
    Autor*in: Eren, Egemen; Wooldridge, Philip
    Erschienen: December 2022
    Verlag:  BIS, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 579
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789292596163
    Schriftenreihe: BIS papers ; no 129
    Schlagworte: non-bank financial institutions; international spillovers; financial integration; capital flows
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 20 Seiten), Illustrationen
  10. Pricing of climate risks in financial markets
    a summary of the literature
    Autor*in: Eren, Egemen; Merten, Floortje; Verhoeven, Niek
    Erschienen: December 2022
    Verlag:  BIS, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 579
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789292596170
    Schriftenreihe: BIS papers ; no 130
    Schlagworte: Physical climate risks; transition climate risks; ESG; hedging
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 14 Seiten)
    Bemerkung(en):

    This paper was prepared for a workshop on climate risks and asset prices organised by the Committee on the Global Financial System (CGFS) in September 2022 and chaired by Aerdt Houben (Netherlands Bank)
  11. Signaling with debt currency choice
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon; Zhou, Haonan
    Erschienen: January 2023
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 1067
    Schlagworte: Foreign currency debt; corporate debt; signaling; exchange rates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen
  12. Money market funds and the pricing of near-money assets
    Autor*in: Dörr, Sebastian; Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: May 2023
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 1096
    Schlagworte: T-bills; repo; money market funds; near-money assets; liquidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten), Illustrationen
  13. Money market funds and the pricing of near-money assets
    Autor*in: Dörr, Sebastian; Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: 05 February 2024
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    We introduce a new channel through which US money market funds (MMFs) affect the pricing of near-money assets and measured convenience yields. Our theoretical model reveals that MMFs' strategic interactions create frictions that are exacerbated by... mehr

    Zugang:
    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)
    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    We introduce a new channel through which US money market funds (MMFs) affect the pricing of near-money assets and measured convenience yields. Our theoretical model reveals that MMFs' strategic interactions create frictions that are exacerbated by T-bill market illiquidity. Using instrumental variables, we show that MMFs have an economically significant price impact in the T-bill market. Consistent with strategic behavior, they internalize this price impact when setting repo rates and allocating portfolios. Our evidence suggests that these frictions drive a sizeable part of common measures of T-bill convenience yields. Our results have implications for monetary policy transmission, government debt issuance, and the regulation of MMFs. T-bills, repo, money market funds, near-money assets, liquidity, convenience yield

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18813
    Schlagworte: T-bills; Repo market; Money market funds; near-money assets; Liquidity; Convenienceyield
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 83 Seiten), Illustrationen
  14. Signaling with debt currency choice
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon; Zhou, Haonan
    Erschienen: 05 February 2024
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Firms in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency actually provides a better hedge in downturns. Motivated by this fact, we develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Firms in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency actually provides a better hedge in downturns. Motivated by this fact, we develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection choose the foreign currency share of their debt. In the unique separating equilibrium, good firms optimally expose themselves to currency risk to signal their type. Crucially, the nature of this equilibrium depends on the co-movement between cash flows and the exchange rate. We provide extensive empirical evidence consistent with this signaling channel and rule out alternative explanations using a detailed dataset including more than 4,800 firms in 19 emerging markets between 2005 and 2021. Our results have implications for evaluating and mitigating risks arising from currency mismatches in corporate balance sheets.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18814
    Schlagworte: Foreign currency debt; Corporate debt; Signaling; Exchange rates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  15. Spillovers of funding dry-ups
    Autor*in: Aldasoro, Iñaki; Balke, Florian; Barth, Andreas; Eren, Egemen
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 810 (September 2019)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  16. Money market funds and the pricing of near-money assets
    Autor*in: Dörr, Sebastian; Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: 05 February 2024
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    We introduce a new channel through which US money market funds (MMFs) affect the pricing of near-money assets and measured convenience yields. Our theoretical model reveals that MMFs' strategic interactions create frictions that are exacerbated by... mehr

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    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    We introduce a new channel through which US money market funds (MMFs) affect the pricing of near-money assets and measured convenience yields. Our theoretical model reveals that MMFs' strategic interactions create frictions that are exacerbated by T-bill market illiquidity. Using instrumental variables, we show that MMFs have an economically significant price impact in the T-bill market. Consistent with strategic behavior, they internalize this price impact when setting repo rates and allocating portfolios. Our evidence suggests that these frictions drive a sizeable part of common measures of T-bill convenience yields. Our results have implications for monetary policy transmission, government debt issuance, and the regulation of MMFs. T-bills, repo, money market funds, near-money assets, liquidity, convenience yield

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18813
    Schlagworte: T-bills; Repo market; Money market funds; near-money assets; Liquidity; Convenienceyield
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 83 Seiten), Illustrationen
  17. Signaling with debt currency choice
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon; Zhou, Haonan
    Erschienen: 05 February 2024
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Firms in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency actually provides a better hedge in downturns. Motivated by this fact, we develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection... mehr

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    Verlag (Deutschlandweit zugänglich)
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Firms in emerging markets borrow more in foreign currency when the local currency actually provides a better hedge in downturns. Motivated by this fact, we develop an international corporate finance model in which firms facing adverse selection choose the foreign currency share of their debt. In the unique separating equilibrium, good firms optimally expose themselves to currency risk to signal their type. Crucially, the nature of this equilibrium depends on the co-movement between cash flows and the exchange rate. We provide extensive empirical evidence consistent with this signaling channel and rule out alternative explanations using a detailed dataset including more than 4,800 firms in 19 emerging markets between 2005 and 2021. Our results have implications for evaluating and mitigating risks arising from currency mismatches in corporate balance sheets.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18814
    Schlagworte: Foreign currency debt; Corporate debt; Signaling; Exchange rates
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  18. Business models and dollar funding of global banks
    Autor*in: Aldasoro, Iñaki; Ehlers, Torsten; Eren, Egemen
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This draft: March 19, 2018
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 708
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  19. Dominant currency debt
    Autor*in: Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: August 22, 2018
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    We propose a "debt view" to explain the dominant international role of the dollar and provide broad empirical support for it. Within a simple capital structure model in which firms optimally choose the currency composition of their debt, we derive... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We propose a "debt view" to explain the dominant international role of the dollar and provide broad empirical support for it. Within a simple capital structure model in which firms optimally choose the currency composition of their debt, we derive conditions under which all firms issue debt in a single, "dominant" currency. Theoretically, it is the currency that depreciates in global downturns over horizons of typical debt maturity of firms. Both forward-looking and historical covariances suggest that the dollar fits this description better than all major currencies, especially for longer horizons. The debt view can jointly explain the fall and the rise of the dollar in international debt markets over the last two decades

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: August 22, 2018
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 18, 55
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 18-55
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  20. The macroprudential role of central bank balance sheets
    Autor*in: Eren, Egemen; Jackson, Timothy P.; Lombardo, Giovanni
    Erschienen: March 2024
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 1173
    Schlagworte: optimal monetary policy; central bank balance sheet; government debt; reserves; financial frictions; macroprudential
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  21. The demand for government debt
    Autor*in: Eren, Egemen; Schrimpf, Andreas; Xia, Fan Dora
    Erschienen: June 2023
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 1105
    Schlagworte: government debt; demand; yield elasticity; quantitative easing; quantitative tightening
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 71 Seiten), Illustrationen