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  1. Distinguished limits of Lévy-Stable processes, and applications to option pricing
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Howison, Sam
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Oxford Financial Research Centre, Oxford

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 145 (2002,04)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Mathematical finance ; 2002,04
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 38 S.), graph. Darst.
  2. How much should we pay for interconnecting electricity markets?
    a real options approach
    Autor*in: Cartea, Álvaro; González-Pedraz, Carlos
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. Carlos III de Madrid, Dep. de Economía de la Empresa, Getafe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 87 (2010,06)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/9075
    Schriftenreihe: Array ; Array
    Umfang: Online-Ressource
  3. Where is the value in high frequency trading?
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Penalva, José
    Erschienen: 2011

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 602 (2011,11)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España ; 1111
    Schlagworte: Finanzmarkt; Wertpapierhandel; Elektronisches Handelssystem
    Umfang: 52 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in span. Sprache

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  4. The relationship between the volatility of returns and the number of jumps in financial markets
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Karyampas, Dimitrios
    Erschienen: 2009

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 87 (2009.08)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/5903
    Schriftenreihe: Array ; Array
    Schlagworte: Finanzmarkt; Kapitaleinkommen; Volatilität; Prognose
    Umfang: Online-Ressource (44 S.), graph. Darst.
  5. Volatility and covariation of financial assets
    a high-frequency analysis
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Karyampas, Dimitrios
    Erschienen: 2009

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 87 (2009.09)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/5904
    Schriftenreihe: Array ; Array
    Schlagworte: Finanzmarkt; Kapitalanlage; Noise Trading; Kapitaleinkommen; Volatilität; Zustandsraummodell; CAPM
    Umfang: Online-Ressource (50 S.), graph. Darst.
  6. Derivatives pricing with marked point processes using tick-by-tick data
    Autor*in: Cartea, Álvaro
    Erschienen: 2010

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 87 (2010,04)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10016/7583
    Schriftenreihe: Array ; Array
    Schlagworte: Derivat; Optionspreistheorie; Handelsvolumen der Börse
    Umfang: Online-Ressource (28 S.), graph. Darst.
  7. Volatility and covariation of financial assets
    a high-frequency analysis
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Karyampas, Dimitrios
    Erschienen: 2009
    Verlag:  School of Economics, Mathematics an Statistics, Birkbeck College, Univ. of London, London

    Using high frequency data for the price dynamics of equities we measure the impact that market microstructure noise has on estimates of the: (i) volatility of returns; and (ii) variance-covariance matrix of n. assets. We propose a Kalman-filter-based... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Using high frequency data for the price dynamics of equities we measure the impact that market microstructure noise has on estimates of the: (i) volatility of returns; and (ii) variance-covariance matrix of n. assets. We propose a Kalman-filter-based methodology that allows us to deconstruct price series into the true effcient price and the microstructure noise. This approach allows us to employ volatility estimators that achieve very low Root Mean Squared Errors (RMSEs) compared to other estimators that have been proposed to deal with market microstructure noise at high frequencies. Furthermore, this price series decomposition allows us to estimate the variance covariance matrix of n assets in a more efficient way than the methods so far proposed in the literature. We illustrate our results by calculating how microstructre noise affects portfolio decisions and calculations of the equity beta in a CAPM setting.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Birkbeck working papers in economics & finance ; 09,13
    Schlagworte: Finanzmarkt; Kapitalanlage; Noise Trading; Kapitaleinkommen; Volatilität; Zustandsraummodell; CAPM
    Umfang: Online-Ressource (51 S.), graph. Darst.
  8. The relationship between the volatility of returns and the number of jumps in financial markets
    Autor*in: Cartea, Álvaro; Karyampas, Dimitrios
    Erschienen: 2009
    Verlag:  School of Economics, Mathematics an Statistics, Birkbeck College, Univ. of London, London

    The contribution of this paper is two-fold. First we show how to estimate the volatility of high frequency log-returns where the estimates are not affected by microstructure noise and the presence of Lévy-type jumps in prices. The second contribution... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The contribution of this paper is two-fold. First we show how to estimate the volatility of high frequency log-returns where the estimates are not affected by microstructure noise and the presence of Lévy-type jumps in prices. The second contribution focuses on the relationship between the number of jumps and the volatility of log-returns of the SPY, which is the fund that tracks the S&P 500. We employ SPY high frequency data (minute-by-minute) to obtain estimates of the volatility of the SPY log-returns to show that: (i) The number of jumps in the SPY is an important variable in explaining the daily volatility of the SPY log-returns; (ii) The number of jumps in the SPY prices has more explanatory power with respect to daily volatility than other variables based on: volume, number of trades, open and close, and other jump activity measures based on Bipower Variation; (iii) The number of jumps in the SPY prices has a similar explanatory power to that of the VIX, and slightly less explanatory power than measures based on high and low prices, when it comes to explaining volatility; (iv) Forecasts of the average number of jumps are important variables when producing monthly volatility forecasts and, furthermore, they contain information that is not impounded in the VIX.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Birkbeck working papers in economics & finance ; 09,14
    Schlagworte: Finanzmarkt; Kapitaleinkommen; Volatilität; Prognose
    Umfang: Online-Ressource (43 S.), graph. Darst.