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  1. An entropy-based early warning indicator for systemic risk
    Erschienen: [2015]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2015, no. 09
    Schlagworte: Entropy; systemic risk measures; early warning indicators; aggregation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  2. Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 13
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  3. Bayesian Markov switching tensor regression for time-varying networks
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2018, no. 14
    Schlagworte: Tensor calculus; tensor decomposition; latent variables; Bayesian statistics; hierarchical prior; networks; zero-inflated model; time series; financial networks
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen
  4. Bayesian dynamic tensor regression
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2018, no. 13
    Schlagworte: Tensor calculus; tensor decomposition; Bayesian statistics; hierarchical prior; networks; autoregessive model; time series; international trade
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 64 Seiten), Illustrationen
  5. Bayesian estimation of switching ARMA models

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    W 659 (9650)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 9650
    Array ; 9650
    Schlagworte: Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 36 S. : graph. Darst
  6. Bayesian graphical models for structural vector autoregressive processes
    Erschienen: December 2012
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 36
    Schlagworte: VAR-Modell; Modellierung; Bayes-Statistik; Graphentheorie; Markov-Kette; Monte-Carlo-Simulation; Schätzung; Zeitreihenanalyse; Finanzkrise; Schuldenkrise
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)
  7. Bayesian inference on dynamic models with latent factors
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Univ. degli Studi, Dip. di Scienze Economiche, Venezia

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2007,34
    Umfang: Online-Ressource
  8. Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR)
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2016, no. 20
    Schlagworte: Bayesian nonparametrics; Large VAR; MCMC; Mixture model; Dirichlet Process; Graphical Representation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  9. Buildings' energy efficiency and the probability of mortgage default
    the Dutch case
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt am Main

    In this paper, we investigate the relation between buildings' energy efficiency and the probability of mortgage default. To this end, we construct a novel panel dataset by combining Dutch loan-level mortgage information with provisional building... mehr

    Zugang:
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    DS 431
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    In this paper, we investigate the relation between buildings' energy efficiency and the probability of mortgage default. To this end, we construct a novel panel dataset by combining Dutch loan-level mortgage information with provisional building energy ratings that are calculated by the Netherlands Enterprise Agency. By employing the Logistic regression and the extended Cox model, we find that buildings' energy efficiency is associated with lower likelihood of mortgage default. The results hold for a battery of robustness checks. Additional findings indicate that credit risk varies with the degree of energy efficiency.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/204663
    Auflage/Ausgabe: This draft: October 14, 2019
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 261
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  10. Buildings' energy efficiency and the probability of mortgage default
    the Dutch case
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    VS 495
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2020, no. 06
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  11. CDS industrial sector indices, credit and liquidity risk
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 09
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  12. COVID-19 spreading in financial networks
    a semiparametric matrix regression model
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    VS 495
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2021, no. 05
    Schlagworte: Multilayer networks; financial markets; COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  13. Combination schemes for turning point predictions
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 15
    Schlagworte: Prognoseverfahren; Frühindikator; Autokorrelation; Markov-Kette; Bayes-Statistik; Modellierung; OECD-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  14. Combining predictive densities using Bayesian filtering with applications to US economic data
    Erschienen: [2012]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 16
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  15. Credit scoring in SME asset-backed securities
    an Italian case study
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt am Main

    We investigate the default probability, recovery rates and loss distribution of a portfolio of securitised loans granted to Italian small and medium enterprises (SMEs). To this end, we use loan level data information provided by the European... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    DS 431
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    We investigate the default probability, recovery rates and loss distribution of a portfolio of securitised loans granted to Italian small and medium enterprises (SMEs). To this end, we use loan level data information provided by the European DataWarehouse platform and employ a logistic regression to estimate the company default probability. We include loan-level default probabilities and recovery rates to estimate the loss distribution of the underlying assets. We find that bank securitised loans are less risky, compared to the average bank lending to small and medium enterprises.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/204824
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 262
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  16. Creditworthiness and buildings' energy efficiency in the Italian mortgage market
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, [Frankfurt am Main]

    Energy efficiency represents one of the key planned actions aiming at reducing greenhouse emissions and the consumption of fossil fuel to mitigate the impact of climate change. In this paper, we investigate the relationship between energy efficiency... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 431
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    Energy efficiency represents one of the key planned actions aiming at reducing greenhouse emissions and the consumption of fossil fuel to mitigate the impact of climate change. In this paper, we investigate the relationship between energy efficiency and the borrower's solvency risk in the Italian market. Specifically, we analyze a residential mortgage portfolio of four financial institutions which includes about 70,000 loans matched with the energy performance certificate of the associated buildings. Our findings show that there is a negative relationship between a building's energy efficiency and the owner's probability of default. Findings survive after we account for dwelling, household, mortgage, market control variables, and regional and year fixed effect. Additionally, a ROC analysis shows that there is an improvement in the estimation of the mortgage default probability when the energy efficiency characteristic is included as a risk predictor in the model.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/261328
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 352 (June 2022)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  17. Crises and hedge fund risk
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Univ. degli Studi, Dip. di Scienze Economiche, Venezia

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2008,10
    Umfang: Online-Ressource (52 S.), graph. Darst.
  18. Dating EU15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Univ. degli Studi, Dip. di Scienze Economiche, Venezia

    This paper aims at the production of a chronology for the EU15 business cycle by comparing parametric and non-parametric procedures on monthly and quarterly data as well in a combined approach. The main innovation is the joint use of the monthly... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    This paper aims at the production of a chronology for the EU15 business cycle by comparing parametric and non-parametric procedures on monthly and quarterly data as well in a combined approach. The main innovation is the joint use of the monthly series for the EU15 Gross Domestic Product (GDP) and the EU15 Industrial Production Index (IPI) from 1970 to 2003. The monthly IPI and the quarterly GDP at the EU15 level have been reconstructed starting from the available national series. The monthly GDP has then been computed using temporal disaggregation techniques. The obtained chronology is directly comparable to ones produced by several authors for the euro area

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2007,19
    University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics Research Paper Series ; No. 19-07
    Umfang: Online-Ressource
  19. Dynamic risk exposure in hedge funds
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Univ. degli Studi, Dip. di Scienze Economiche, Venezia

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2007,17
    Umfang: Online-Ressource
  20. Dynamical interaction between financial and business cycles
    Erschienen: October 15, 2017
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2017, no. 24
    Schlagworte: Business Cycle; Financial Cycle; Granger causality; Regime-switching models; Dynamic Factor Models; Dynamical interaction
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  21. Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors
    Erschienen: November 2011
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2011, no. 21
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  22. Efficient Gibbs sampling for Markov switching GARCH models
    Erschienen: December 2012
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2012, no. 35
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  23. Functional indirect inference
    Erschienen: 1999

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 659 (9901)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 9901
    Schlagworte: Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 27 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache

  24. General equilibrium models of the term structure of interest rates
    the N-production processes case
    Autor*in: Billio, Monica
    Erschienen: 1994

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    W 382 (94.20)
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 94,20
    Schlagworte: Zinsstruktur; Gleichgewichtstheorie; Theorie
    Umfang: 22 S
  25. Global realignment in financial market dynamics
    evidence from ETF networks
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, Frankfurt am Main

    The centrality of the United States in the global financial system is taken for granted, but its response to recent political and epidemiological events has suggested that China now holds a comparable position. Using minute-by-minute data from 2012... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 431
    keine Fernleihe

     

    The centrality of the United States in the global financial system is taken for granted, but its response to recent political and epidemiological events has suggested that China now holds a comparable position. Using minute-by-minute data from 2012 to 2020 on the financial performance of twelve country-specific exchange-traded funds, we construct daily snapshots of the global financial network and analyze them for the centrality and connectedness of each country in our sample. We find evidence that the U.S. was central to the global financial system into 2018, but that the U.S.-China trade war of 2018-2019 diminished its centrality, and the Covid-19 outbreak of 2019-2020 increased the centrality of China. These indicators may be the first signals that the global financial system is moving from a unipolar to a bipolar world.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/229432
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 304
    Schlagworte: Network theory; Centrality; High Frequency Data; ETFs; Financial Crises; Covid-19; International Finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen