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  1. Concurrent momentum and contrarian strategies in the Australian stock market
    Autor*in: Doan, Minh-Phuong; Alexeev, Vitali; Brooks, Robert
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2014,2)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781862957497
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania ; 2014,02
    Schlagworte: Börsenkurs; Anlageverhalten; Finanzanalyse; Momentenmethode; Bootstrap-Verfahren; Australien
    Umfang: Online-Ressource (33 S.)
  2. How many stocks are enough for diversifying Canadian institutional portfolios?
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Tapon, Francis
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2014,8)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781862957558
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania ; 2014,08
    Schlagworte: Portfolio-Management; Börsenkurs; Kapitalmarktrendite; Kanada; Risikomaß; heavy tailed risk; time series standard deviation
    Umfang: Online-Ressource (14 S.)
  3. Asymmetric jump beta estimation with implications forportfolio risk management
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Urga, Giovanni; Yao, Wenying
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CEA@Cass working paper series ; WP-CEA-2017, 04
    Schlagworte: Systematic risk; extreme events; jumps; high frequency; downside beta
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  4. Non-standard errors
    Autor*in: Menkveld, Albert J.; Dreber, Anna; Holzmeister, Felix; Huber, Jürgen; Johannesson, Magnus; Kirchler, Michael; Neusüß, Sebastian; Razen, Michael; Weitzel, Utz; Abad Díaz, David; Abudy, Menachem Meni; Adrian, Tobias; Aït-Sahalia, Yacine; Akmansoy, Olivier; Alcock, Jamie T.; Alexeev, Vitali; Aloosh, Arash; Amato, Livia; Amaya, Diego; Angel, James Joseph; Avetikian, Alejandro T.; Bach, Amadeus; Baidoo, Edwin; Bakalli, Gaetan; Bao, Li; Barbon, Andrea; Bashchenko, Oksana; Bindra, Parampreet Christopher; Bjønnes, Geir H.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    In statistics, samples are drawn from a population in a data-generating process (DGP). Standard errors measure the uncertainty in sample estimates of population parameters. In science, evidence is generated to test hypotheses in an... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    In statistics, samples are drawn from a population in a data-generating process (DGP). Standard errors measure the uncertainty in sample estimates of population parameters. In science, evidence is generated to test hypotheses in an evidence-generating process (EGP). We claim that EGP variation across researchers adds uncertainty: non-standard errors. To study them, we let 164 teams test six hypotheses on the same sample. We find that non-standard errors are sizeable, on par with standard errors. Their size (i) co-varies only weakly with team merits, reproducibility, or peer rating, (ii) declines significantly after peer-feedback, and (iii) is underestimated by participants.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 22, 09
    Schlagworte: Statistischer Fehler; Streuungsmaß; Wissenschaftler; Wissenschaftliche Methode; Theorie; non-standard errors; multi-analyst approach; liquidity
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  5. Non-standard errors
    Autor*in: Menkveld, Albert J.; Dreber, Anna; Holzmeister, Felix; Huber, Jürgen; Johannesson, Magnus; Kirchler, Michael; Neusüß, Sebastian; Razen, Michael; Weitzel, Utz; Abad Díaz, David; Abudy, Menachem Meni; Adrian, Tobias; Aït-Sahalia, Yacine; Akmansoy, Olivier; Alcock, Jamie T.; Alexeev, Vitali; Aloosh, Arash; Amato, Livia; Amaya, Diego; Angel, James Joseph; Avetikian, Alejandro T.; Bach, Amadeus; Baidoo, Edwin; Bakalli, Gaetan; Bao, Li; Barbon, Andrea; Bashchenko, Oksana; Bindra, Parampreet Christopher; Bjønnes, Geir H.
    Erschienen: November, 2021
    Verlag:  School of Finance, University of St. Gallen, St. Gallen

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 314
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers on finance / Swiss Institute of Banking and Finance (S/BF - HSG) ; no. 2021, 17
    Schlagworte: Statistischer Fehler; Streuungsmaß; Wissenschaftler; Wissenschaftliche Methode; Theorie; non-standard errors; multi-analyst approach; liquidity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  6. Equity portfolio diversification with high frequency data
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Dungey, Mardi H.
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2013,19)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781862957268
    Schriftenreihe: Discussion paper / Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania ; 2013,19
    Schlagworte: Portfoliodiversifikation; Elektronisches Handelssystem; Kapitalmarktrendite; Varianzanalyse; USA
    Umfang: Online-Ressource (31 S.)
  7. Equity portfolio diversification
    how many stocks are enough? ; evidence from five developed markets
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Tapon, Francis
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2013,16)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781862957237
    Schriftenreihe: Discussion paper / Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania ; 2013,16
    Schlagworte: Portfoliodiversifikation; Kapitalmarktrendite; Risiko; Institutioneller Investor; Streuungsmaß; Zeitreihenanalyse; Australien
    Umfang: Online-Ressource (44 S.)
  8. What Australian investors need to know to diversify their portfolios
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Tapon, Francis
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2014,17)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Tasmanian School of Business and Economics, University of Tasmania ; 2013,17
    Schlagworte: Portfoliodiversifikation; Kapitalmarktrendite; Streuungsmaß; Australien
    Umfang: Online-Ressource (12 S.)
  9. Exchange rate risk exposure and the value of European firms
    Autor*in: Parlapiano, Fabio; Alexeev, Vitali
    Erschienen: 2012
    Verlag:  UTAS, School of Economics and Finance, Hobart

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 274 (2012,9)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781862956827
    Schriftenreihe: Discussion paper / UTAS, School of Economics and Finance ; 2012,09
    Schlagworte: Euro; Währungsrisiko; Betafaktor; Unternehmenswert; Europa
    Umfang: Online-Ressource (40 S., 916.2 KB)
  10. Localized level crossing random walk test robust to the presence of structural breaks
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Maynard, Alex
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics, College of Management and Economics, Univ. of Guelph, Guelph, Ont.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics discussion papers ; 2010,1
    Schlagworte: Random Walk; Strukturbruch; Einheitswurzeltest
    Umfang: Online-Ressource (38 S.), graph. Darst.
  11. Testing weak form efficiency on the Toronto Stock Exchange
    Autor*in: Alexeev, Vitali; Tapon, Francis
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics, College of Management and Economics, Univ. of Guelph, Guelph, Ont.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics discussion papers ; 2010,2
    Schlagworte: Aktienmarkt; Wertpapierhandel; Börse; Unternehmenserfolg; Prognose; Bootstrap-Verfahren; Kanada
    Umfang: Online-Ressource (1, 28 S., 2,22 MB), graph. Darst.