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  1. The diminishing impact of monetary policy on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements
    Autor*in: Alam, Zohair
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [University of Toronto - Rotman School of Management], [Toronto]

    I examine the effects of monetary policy surprises on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements that are directly relevant to the Fed's monetary policy decisions. While FOMC announcements are known to have similar effects during... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    I examine the effects of monetary policy surprises on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements that are directly relevant to the Fed's monetary policy decisions. While FOMC announcements are known to have similar effects during periods of conventional and unconventional monetary policies, I show that non-FOMC announcements affect asset prices much less in the latter period. Moreover, bond premium, volatility and the overall resolution of uncertainty decrease on these announcements. These findings are described in an information framework. Taken together, the evidence suggests unconventional monetary policies deter market's ability to anticipate Fed actions, which has implications for its transmission to asset prices

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Rotman School of Management working paper ; no. 3808178]
    Schlagworte: Monetary Policy; Federal Reserve; Equity Prices; UST yields; Corporate Bond Yields,Exchange Rates; Financial Conditions; Principal Component Analysis; Sign Restrictions
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  2. Leverage
    a broader view
    Autor*in: Kumar, Manmohan S.; Alam, Zohair
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since pledged collateral provides a measure of an important part of nonbank funding to banks. From a policy perspective, the paper suggests that a broader view on leverage will enhance our understanding of global systemic risk, and complement the theoretical work in this field by providing a link from micro-level leverage data to macro aggregates such as credit to the economy

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484347034
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/18, 62
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  3. Digging deeper
    evidence on the effects of macroprudential policies from a new database
    Autor*in: Alam, Zohair; Alter, Adrian; Eiseman, Jesse; Gelos, Gaston; Kang, Heedon; Narita, Machiko; Nier, Erlend W.; Wang, Naixi
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 142
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted instruments have a significant impact on household credit, and a milder, dampening effect on consumption. Next, we exploit novel numerical information on loan-to-value (LTV) limits using a propensity-score-based method to address endogeneity concerns. The results point to economically significant and nonlinear effects, with a declining impact for larger tightening measures. Moreover, the initial LTV level appears to matter; when LTV limits are already tight, the effects of additional tightening on credit is dampened while those on consumption are strengthened

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781498302708
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 66
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  4. Digging deeper
    evidence on the effects of macroprudential policies from a new database
    Autor*in: Alam, Zohair; Alter, Adrian; Eiseman, Jesse; Gelos, Gaston; Kang, Heedon; Narita, Machiko; Nier, Erlend W.; Wang, Naixi
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted instruments have a significant impact on household credit, and a milder, dampening effect on consumption. Next, we exploit novel numerical information on loan-to-value (LTV) limits using a propensity-score-based method to address endogeneity concerns. The results point to economically significant and nonlinear effects, with a declining impact for larger tightening measures. Moreover, the initial LTV level appears to matter; when LTV limits are already tight, the effects of additional tightening on credit is dampened while those on consumption are strengthened

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781498302708
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 66
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  5. Leverage
    a broader view
    Autor*in: Kumar, Manmohan S.; Alam, Zohair
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since... mehr

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
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    VS 301 (2018,62)
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since pledged collateral provides a measure of an important part of nonbank funding to banks. From a policy perspective, the paper suggests that a broader view on leverage will enhance our understanding of global systemic risk, and complement the theoretical work in this field by providing a link from micro-level leverage data to macro aggregates such as credit to the economy

     
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    ISBN: 9781484347034
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/18, 62
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen