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  1. The diminishing impact of monetary policy on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements
    Autor*in: Alam, Zohair
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [University of Toronto - Rotman School of Management], [Toronto]

    I examine the effects of monetary policy surprises on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements that are directly relevant to the Fed's monetary policy decisions. While FOMC announcements are known to have similar effects during... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    I examine the effects of monetary policy surprises on asset prices around non-FOMC macroeconomic announcements that are directly relevant to the Fed's monetary policy decisions. While FOMC announcements are known to have similar effects during periods of conventional and unconventional monetary policies, I show that non-FOMC announcements affect asset prices much less in the latter period. Moreover, bond premium, volatility and the overall resolution of uncertainty decrease on these announcements. These findings are described in an information framework. Taken together, the evidence suggests unconventional monetary policies deter market's ability to anticipate Fed actions, which has implications for its transmission to asset prices

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Rotman School of Management working paper ; no. 3808178]
    Schlagworte: Monetary Policy; Federal Reserve; Equity Prices; UST yields; Corporate Bond Yields,Exchange Rates; Financial Conditions; Principal Component Analysis; Sign Restrictions
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  2. Cyber risk surveillance
    a case study of Singapore
    Autor*in: Goh, Joseph; Kang, Heedon; Koh, Zhi Xing; Lim, Jin Way; Ng, Cheng Wei; Sher, Galen; Yao, Chris
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Cyber risk is an emerging source of systemic risk in the financial sector, and possibly a macro-critical risk too. It is therefore important to integrate it into financial sector surveillance. This paper offers a range of analytical approaches to... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
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    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    Cyber risk is an emerging source of systemic risk in the financial sector, and possibly a macro-critical risk too. It is therefore important to integrate it into financial sector surveillance. This paper offers a range of analytical approaches to assess and monitor cyber risk to the financial sector, including various approaches to stress testing. The paper illustrates these techniques by applying them to Singapore. As an advanced economy with a complex financial system and rapid adoption of fintech, Singapore serves as a good case study. We place our results in the context of recent cybersecurity developments in the public and private sectors, which can be a reference for surveillance work

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513526317
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 28
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  3. Leverage
    a broader view
    Autor*in: Kumar, Manmohan S.; Alam, Zohair
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since pledged collateral provides a measure of an important part of nonbank funding to banks. From a policy perspective, the paper suggests that a broader view on leverage will enhance our understanding of global systemic risk, and complement the theoretical work in this field by providing a link from micro-level leverage data to macro aggregates such as credit to the economy

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484347034
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/18, 62
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  4. Macroprudential policy spillovers
    a quantitative analysis
    Autor*in: Kang, Heedon; Vitek, Francis; Bhattacharya, Rina; Jeasakul, Phakawa; Muñoz, Sònia; Wang, Naixi; Zandvakil, Rasool
    Erschienen: July 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy measures often affect cross-border bank credit, whereas capital measures do not. This empirical evidence is stronger for tightening than for loosening measures, is distributed across credit leakage and reallocation effects, and is generally regionally concentrated. Consistently, structural model based simulation analysis indicates that output and bank credit spillovers from sectoral macroprudential policy shocks are generally small worldwide, but are regionally concentrated and economically significant for countries connected by strong trade or financial linkages. This simulation analysis also indicates that countercyclical capital buffer adjustments have the potential to generate sizeable regional spillovers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484310991
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 170
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Spillover-Effekt; Kreditgeschäft; Ereignisstudie; Panel; Regressionsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  5. Digging deeper
    evidence on the effects of macroprudential policies from a new database
    Autor*in: Alam, Zohair; Alter, Adrian; Eiseman, Jesse; Gelos, Gaston; Kang, Heedon; Narita, Machiko; Nier, Erlend W.; Wang, Naixi
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 142
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted instruments have a significant impact on household credit, and a milder, dampening effect on consumption. Next, we exploit novel numerical information on loan-to-value (LTV) limits using a propensity-score-based method to address endogeneity concerns. The results point to economically significant and nonlinear effects, with a declining impact for larger tightening measures. Moreover, the initial LTV level appears to matter; when LTV limits are already tight, the effects of additional tightening on credit is dampened while those on consumption are strengthened

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781498302708
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 66
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  6. Digging deeper
    evidence on the effects of macroprudential policies from a new database
    Autor*in: Alam, Zohair; Alter, Adrian; Eiseman, Jesse; Gelos, Gaston; Kang, Heedon; Narita, Machiko; Nier, Erlend W.; Wang, Naixi
    Erschienen: 2019
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted... mehr

    Zugang:
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This paper introduces a new comprehensive database of macroprudential policies, which combines information from various sources and covers 134 countries from January 1990 to December 2016. Using these data, we first confirm that loan-targeted instruments have a significant impact on household credit, and a milder, dampening effect on consumption. Next, we exploit novel numerical information on loan-to-value (LTV) limits using a propensity-score-based method to address endogeneity concerns. The results point to economically significant and nonlinear effects, with a declining impact for larger tightening measures. Moreover, the initial LTV level appears to matter; when LTV limits are already tight, the effects of additional tightening on credit is dampened while those on consumption are strengthened

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781498302708
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/19, 66
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  7. Cyber risk surveillance
    a case study of Singapore
    Autor*in: Goh, Joseph; Kang, Heedon; Koh, Zhi Xing; Lim, Jin Way; Ng, Cheng Wei; Sher, Galen; Yao, Chris
    Erschienen: 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    Cyber risk is an emerging source of systemic risk in the financial sector, and possibly a macro-critical risk too. It is therefore important to integrate it into financial sector surveillance. This paper offers a range of analytical approaches to... mehr

    Zugang:
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    Cyber risk is an emerging source of systemic risk in the financial sector, and possibly a macro-critical risk too. It is therefore important to integrate it into financial sector surveillance. This paper offers a range of analytical approaches to assess and monitor cyber risk to the financial sector, including various approaches to stress testing. The paper illustrates these techniques by applying them to Singapore. As an advanced economy with a complex financial system and rapid adoption of fintech, Singapore serves as a good case study. We place our results in the context of recent cybersecurity developments in the public and private sectors, which can be a reference for surveillance work

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513526317
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 28
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  8. Leverage
    a broader view
    Autor*in: Kumar, Manmohan S.; Alam, Zohair
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since... mehr

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    VS 301 (2018,62)
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    Traditional measures of leverage in the financial system tend to reflect bank balance sheet data. The paper argues that these traditional, bank-centric measures should be augmented by considering pledged collateral in the financial system since pledged collateral provides a measure of an important part of nonbank funding to banks. From a policy perspective, the paper suggests that a broader view on leverage will enhance our understanding of global systemic risk, and complement the theoretical work in this field by providing a link from micro-level leverage data to macro aggregates such as credit to the economy

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484347034
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/18, 62
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  9. Do loan-to-value and debt-to-income limits work?
    evidence from Korea
    Autor*in: Igan, Deniz; Kang, Heedon
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 11/297
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Wohnungsmarkt; Konjunktur; Hypothek; Südkorea
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 34 S., 1,132 KB), graph. Darst.
  10. Macroprudential policy spillovers
    a quantitative analysis
    Autor*in: Kang, Heedon; Vitek, Francis; Bhattacharya, Rina; Jeasakul, Phakawa; Muñoz, Sònia; Wang, Naixi; Zandvakil, Rasool
    Erschienen: July 2017
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy... mehr

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
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    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
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    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
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    This paper analyzes cross-border macrofinancial spillovers from a variety of macroprudential policy measures, using a range of quantitative methods. Event study and panel regression analyses find that liquidity and sectoral macroprudential policy measures often affect cross-border bank credit, whereas capital measures do not. This empirical evidence is stronger for tightening than for loosening measures, is distributed across credit leakage and reallocation effects, and is generally regionally concentrated. Consistently, structural model based simulation analysis indicates that output and bank credit spillovers from sectoral macroprudential policy shocks are generally small worldwide, but are regionally concentrated and economically significant for countries connected by strong trade or financial linkages. This simulation analysis also indicates that countercyclical capital buffer adjustments have the potential to generate sizeable regional spillovers

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781484310991
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/17, 170
    Schlagworte: Finanzmarktaufsicht; Spillover-Effekt; Kreditgeschäft; Ereignisstudie; Panel; Regressionsanalyse
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen