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  1. On the frequency of price overreactions
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex
    Erschienen: 2018
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich

    This paper explores the frequency of price overreactions in the US stock market by focusing on the Dow Jones Industrial Index over the period 1990-2017. It uses two different methods (static and dynamic) to detect overreactions and then carries out... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (7011)
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    This paper explores the frequency of price overreactions in the US stock market by focusing on the Dow Jones Industrial Index over the period 1990-2017. It uses two different methods (static and dynamic) to detect overreactions and then carries out various statistical tests (both parametric and non-parametric) including correlation analysis, augmented Dickey-Fuller tests (ADF), Granger causality tests, and regression analysis with dummy variables. The following hypotheses are tested: whether or not the frequency of overreactions varies over time (H1), is informative about crises (H2) and/or price movements (H3), and exhibits seasonality (H4). The null cannot be rejected except for H4, i.e. no seasonality is found. On the whole it appears that the frequency of overreactions can provide useful information about market developments and for designing trading strategies.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
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    hdl: 10419/180273
    Schriftenreihe: Array ; no. 7011
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  2. Price overreactions in the cryptocurrency market
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 01
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  3. Brexit and uncertainty in financial markets
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Trani, Tommaso
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  Brunel University London, [Uxbridge]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
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    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 02
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 19 Seiten), Illustrationen
  4. On the persistence of UK inflation
    a long-range dependence approach
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Trani, Tommaso
    Erschienen: March 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 03
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  5. Prospects for a monetary union in the East Africa community
    some empirical evidence
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Carcel, Hector; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: May 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 04
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  6. Bitcoin fluctuations and the frequency of price overreactions
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex; Oliinyk, Viktor
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 05
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  7. Persistence in the Russian stock market volatility indices
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Tripathy, Trilochan
    Erschienen: September 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 06
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 19 Seiten), Illustrationen
  8. On stock price overreactions
    frequency, seasonality and information content
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex
    Erschienen: October 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 07
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  9. Political tension and stock markets in the Arabian peninsula
    Autor*in: Al-Maadid, Alanoud; Caporale, Guglielmo Maria; Spagnolo, Fabio; Spagnolo, Nicola
    Erschienen: October 30, 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 08
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 8 Seiten)
  10. The impact of business and political news on the GCC stock markets
    Autor*in: Al-Maadid, Alanoud; Caporale, Guglielmo Maria; Spagnolo, Fabio; Spagnolo, Nicola
    Erschienen: October 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 09
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  11. Modelling volatility of cryptocurrencies using Markov-switching GARCH models
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Zekokh, Timur
    Erschienen: October 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 10
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  12. UK overseas visitors
    seasonality and persistence
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: November 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 11
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten), Illustrationen
  13. Energy consumption in the GCC countries
    evidence on persistence
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Monge, Manuel
    Erschienen: November 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 12
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 20 Seiten), Illustrationen
  14. Fractional integration and the persistence of UK inflation, 1210-2016
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: December 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    Medientyp: Buch (Monographie)
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    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 13
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 9 Seiten), Illustrationen
  15. Financial integration in the GCC region
    market size versus national effects
    Autor*in: Arin, Kerim Peren; Caporale, Guglielmo Maria; Kyriacou, Kyriacos; Spagnolo, Nicola
    Erschienen: December 2018
    Verlag:  Brunel University London, Department of Economics and Finance, [Uxbridge]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics and finance working paper series ; no. 18, 14
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 11 Seiten), Illustrationen
  16. Price overreactions in the cryptocurrency market
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex
    Erschienen: 2018
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich

    This paper examines price overreactions in the case of the following cryptocurrencies: BitCoin, LiteCoin, Ripple and Dash. A number of parametric (t-test, ANOVA, regression analysis with dummy variables) and non-parametric (Mann–Whitney U test) tests... mehr

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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Signatur:
    DS 63 (6861)
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    This paper examines price overreactions in the case of the following cryptocurrencies: BitCoin, LiteCoin, Ripple and Dash. A number of parametric (t-test, ANOVA, regression analysis with dummy variables) and non-parametric (Mann–Whitney U test) tests confirm the presence of price patterns after overreactions: the next-day price changes in both directions are bigger than after "normal" days. A trading robot approach is then used to establish whether these statistical anomalies can be exploited to generate profits. The results suggest that a strategy based on counter-movements after overreactions is not profitable, whilst one based on inertia appears to be profitable but produces outcomes not statistically different from the random ones. Therefore the overreactions detected in the cryptocurrency market do not give rise to exploitable profit opportunities (possibly because of transaction costs) and cannot be seen as evidence against the Efficient Market Hypothesis (EMH).

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/174984
    Schriftenreihe: Array ; no. 6861
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  17. Price overreactions in the cryptocurrency market
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex
    Erschienen: 2018
    Verlag:  DIW Berlin, German Institute for Economic Research, Berlin

    This paper examines price overreactions in the case of the following cryptocurrencies: BitCoin, LiteCoin, Ripple and Dash. A number of parametric (t-test, ANOVA, regression analysis with dummy variables) and non-parametric (Mann-Whitney U test) tests... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1718)
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    This paper examines price overreactions in the case of the following cryptocurrencies: BitCoin, LiteCoin, Ripple and Dash. A number of parametric (t-test, ANOVA, regression analysis with dummy variables) and non-parametric (Mann-Whitney U test) tests confirm the presence of price patterns after overreactions: the next-day price changes in both directions are bigger than after "normal" days. A trading robot approach is then used to establish whether these statistical anomalies can be exploited to generate profits. The results suggest that a strategy based on counter-movements after overreactions is not profitable, whilst one based on inertia appears to be profitable but produces outcomes not statistically different from the random ones. Therefore the overreactions detected in the cryptocurrency market do not give rise to exploitable profit opportunities (possibly because of transaction costs) and cannot be seen as evidence against the Efficient Market Hypothesis (EMH).

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/175075
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1718
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  18. Brexit and uncertainty in financial markets
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Gil-Alaña, Luis A.; Trani, Tommaso
    Erschienen: 2018
    Verlag:  DIW Berlin, German Institute for Economic Research, Berlin

    This paper applies long-memory techniques (both parametric and semi-parametric) to examine whether Brexit has led to any significant changes in the degree of persistence of the FTSE 100 Implied Volatility Index (IVI) and of the British pound’s... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14 (1719)
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    This paper applies long-memory techniques (both parametric and semi-parametric) to examine whether Brexit has led to any significant changes in the degree of persistence of the FTSE 100 Implied Volatility Index (IVI) and of the British pound’s implied volatilities (IVs) vis-à-vis the main currencies traded in the FOREX, namely the euro, the US dollar and the Japanese yen. We split the sample to compare the stochastic properties of the series under investigation before and after the Brexit referendum, and find an increase in the degree of persistence in all cases except for the British pound-yen IV, whose persistence has declined after Brexit. These findings highlight the importance of completing swiftly the negotiations with the EU to achieve an appropriate Brexit deal.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/175076
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1719
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  19. A sequential test for structural breaks in the causal linkages between the G7 short-term interest rates
    Autor*in: Barassi, Marco R.; Caporale, Guglielmo Maria; Hall, Stephen G.
    Erschienen: 2004

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    1 : Z 105.55 -04-09-
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 988 (04.09)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Department of Economics discussion paper / the University of Birmingham ; 04-09
    Schlagworte: Zins; Zinsstruktur; Strukturbruch; Kausalanalyse; G7-Staaten
    Umfang: 29 S, graph. Darst
  20. Panel data tests of PPP
    a critical overview
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Inst. für Höhere Studien, Wien

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1312 (159)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie ; 159
    Schlagworte: Kaufkraftparität; Einheitswurzeltest; Kointegration; Varianzanalyse
    Umfang: 39 S
    Bemerkung(en):
  21. Parameter instability and forecasting performance
    a Monte Carlo study
    Autor*in: Anyfantakis, Costas; Caporale, Guglielmo Maria; Pittis, Nikitas
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Inst. für Höhere Studien, Wien

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1312 (160)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie ; 160
    Schlagworte: Monte-Carlo-Simulation; Prognoseverfahren; Schätztheorie; Korrelation
    Umfang: 16 S
    Bemerkung(en):
  22. Bitcoin fluctuations and the frequency of price overreactions
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Plastun, Alex; Oliinyk, Viktor
    Erschienen: 2018
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich

    This paper investigates the role of the frequency of price overreactions in the cryptocurrency market in the case of BitCoin over the period 2013-2018. Specifically, it uses a static approach to detect overreactions and then carries out hypothesis... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (7280)
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    This paper investigates the role of the frequency of price overreactions in the cryptocurrency market in the case of BitCoin over the period 2013-2018. Specifically, it uses a static approach to detect overreactions and then carries out hypothesis testing by means of a variety of statistical methods (both parametric and non-parametric) including ADF tests, Granger causality tests, correlation analysis, regression analysis with dummy variables, ARIMA and ARMAX models, neural net models, and VAR models. Specifically, the hypotheses tested are whether or not the frequency of overreactions (i) is informative about Bitcoin price movements (H1) and (ii) exhibits seasonality (H2). On the whole, the results suggest that it can provide useful information to predict price dynamics in the cryptocurrency market and for designing trading strategies (H1 cannot be rejected), whilst there is no evidence of seasonality (H2 is rejected).

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185478
    Schriftenreihe: Array ; no. 7280
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  23. Political tension and stock markets in the Arabian peninsula
    Autor*in: Al-Maadid, Alanoud; Caporale, Guglielmo Maria; Spagnolo, Fabio; Spagnolo, Nicola
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    This note investigates the effects of the recent political tensions in the Arabian peninsula on the linkages between the stock markets of the leading GCC countries by estimating a VAR-GARCH (1,1) model at a weekly frequency. The results indicate that... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (7341)
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    This note investigates the effects of the recent political tensions in the Arabian peninsula on the linkages between the stock markets of the leading GCC countries by estimating a VAR-GARCH (1,1) model at a weekly frequency. The results indicate that the June 2017 crisis lowered stock market returns and generally led to greater volatility spillovers within the region. This evidence supports the need for further financial integration and suggests fewer portfolio diversification opportunities for investors in the GCC region.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185539
    Schriftenreihe: Array ; no. 7341 (November 2018)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 9 Seiten), Illustrationen
  24. The impact of business and political news on the GCC stock markets
    Autor*in: Al-Maadid, Alanoud; Caporale, Guglielmo Maria; Spagnolo, Fabio; Spagnolo, Nicola
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    This paper investigates the impact of business and political news on stock market returns in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. For this purpose, it employs a Markov switching model including a separate index for each of the two categories... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (7353)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper investigates the impact of business and political news on stock market returns in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. For this purpose, it employs a Markov switching model including a separate index for each of the two categories of news considered. The results indicate the importance of news as drivers of GCC stock returns, with business news playing a more substantial role; further, news released in the largest financial markets in the regions are found to have significant cross-border effects.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/185551
    Schriftenreihe: Array ; no. 7353 (November 2018)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  25. Prospects for a monetary union in the East Africa community
    some empirical evidence
    Autor*in: Caporale, Guglielmo Maria; Carcel, Hector; Gil-Alaña, Luis A.
    Erschienen: 2018
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich

    This paper examines G-PPP and business cycle synchronization in the East Africa Community with the aim of assessing the prospects for a monetary union. The univariate fractional integration analysis shows that the individual series exhibit unit roots... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63 (7073)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper examines G-PPP and business cycle synchronization in the East Africa Community with the aim of assessing the prospects for a monetary union. The univariate fractional integration analysis shows that the individual series exhibit unit roots and are highly persistent. The fractional bivariate cointegration tests (see Marinucci and Robinson, 2001) suggest that there exist bivariate fractional cointegrating relationships between the exchange rate of the Tanzanian shilling and those of the other EAC countries, and also between the exchange rates of the Rwandan franc, the Burundian franc and the Ugandan shilling. The FCVAR results (see Johansen and Nielsen, 2012) imply the existence of a single cointegrating relationship between the exchange rates of the EAC countries. On the whole, there is evidence in favour of G-PPP. In addition, there appears to be a high degree of business cycle synchronization between these economies. On both grounds, one can argue that a monetary union should be feasible.

     
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    Hinweise zum Inhalt
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/180335
    Schriftenreihe: Array ; no. 7073
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen