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  1. Locally E-optimal designs for exponential regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,37)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,37
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Modellierung; Theorie
    Umfang: 19 S
    Bemerkung(en):
  2. Finite sample performance of sequential designs for model identification
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,32)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,32
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Modellierung; Stichprobenerhebung; Theorie
    Umfang: 21 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  3. Bayesian and maximin optimal designs for heteroscedastic regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,36)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,36
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Modellierung; Theorie; Heteroskedastizität
    Umfang: 23 S
    Bemerkung(en):
  4. A power comparison between nonparametric regression tests
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,22)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,22
    Schlagworte: Statistischer Test; Nichtparametrisches Verfahren; Regressionsanalyse; Theorie
    Umfang: 13 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  5. A note on testing symmetry of the error distribution in linear regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,25)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,25
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Statistischer Test; Theorie
    Umfang: 20 S
    Bemerkung(en):
  6. A simple nonparametric estimator of a monotone regression function
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,26)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,26
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Nichtparametrisches Verfahren; Schätztheorie
    Umfang: 25 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  7. A note on maximin and Bayesian D-optimal designs in weighted polynomial regression
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,3)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,3
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 14 S
    Bemerkung(en):
  8. Testing for symmetric error distribution in nonparametric regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

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    RR 8460(2003,11)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,11
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Nichtparametrisches Verfahren; Statistischer Test; Theorie
    Umfang: 19 S
    Bemerkung(en):
  9. Maximin and Bayesian optimal designs for regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    RR 8460(2003,10)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2003,10
    Schlagworte: Regressionsanalyse; Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 15 S
    Bemerkung(en):
  10. A note on the matrix valued q-d algorithm and matrix orthogonal polynomials on [0,1] and [0,∞)
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    In this note a matrix version of the q-d algorithm is introduced. It is shown that the algorithm may be used to obtain the coeÆcients of the recurrence relations for matrix orthogonal polynomials on the interval [0,∞) and [0;1] from its moment... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,46)
    keine Fernleihe

     

    In this note a matrix version of the q-d algorithm is introduced. It is shown that the algorithm may be used to obtain the coeÆcients of the recurrence relations for matrix orthogonal polynomials on the interval [0,∞) and [0;1] from its moment generating functional. The algorithm is illustrated by several examples, which generalize classical orthogonal polynomials on the real line.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77255
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,46]
    Umfang: Online-Ressource (13 S.)
  11. Strong approximation of eigenvalues of large dimensional Wishart matrices by roots of generalized Laguerre polynomials
    Autor*in: Dette, Holger
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,41)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77125
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,41]
    Umfang: Online-Ressource (13 S.)
  12. E-optimal designs in Fourier regression models on a partial circle
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,35)
    keine Fernleihe
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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77173
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,35]
    Umfang: Online-Ressource (40 S.)
  13. Some comments on specification tests in nonparametric absolutely regular processes
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    In this note several aspects of specification tests in nonparametric models driven by an absolutely regular process are discussed, which were recently proprosed in the literature. In particular we give a more detailed asymptotic analysis of tests... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,34)
    keine Fernleihe

     

    In this note several aspects of specification tests in nonparametric models driven by an absolutely regular process are discussed, which were recently proprosed in the literature. In particular we give a more detailed asymptotic analysis of tests based on kernel methods under fixed alternatives using a central limit theorem for U-statistics with n-dependent nondegenerate kernel. As a by-product it is demonstrated that several results regarding the asymptotic distribution of goodness-of-fit tests are incorrectly stated in the literature. Moreover, our result indicates that recent results on the asymptotic equivalence between nonparametric autoregression and nonparametric regression cannot be used for the asymptotic analysis of goodness-of-fit tests under fixed alternatives.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77132
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,34]
    Umfang: Online-Ressource (20 S.)
  14. A unified asymptotic expansion for distributions of quadratic functionals in nonlinear regression models
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,33)
    keine Fernleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77241
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,33]
    Umfang: Online-Ressource (29 S.), graph. Darst.
  15. Testing symmetry in nonparametric regression models
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,23)
    keine Fernleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77107
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,23]
    Umfang: Online-Ressource (19 S.)
  16. A comparison of different nonparametric methods for inference on additive models
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    In this article we highlight the main differences of available methods for the analysis of regression functions that are probably additive separable. We first discuss definition and interpretation of the most common estimators in practice. This is... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2002,22)
    keine Fernleihe

     

    In this article we highlight the main differences of available methods for the analysis of regression functions that are probably additive separable. We first discuss definition and interpretation of the most common estimators in practice. This is done by explaining the different ideas of modeling behind each estimator as well as what the procedures are doing to the data. Computational aspects are mentioned explicitly. The illustrated discussion concludes with a simulation study on the mean squared error for different marginal integration approaches. Next, various test statistics for checking additive separability are introduced and accomplished with asymptotic theory. Based on the asymptotic results under hypothesis as well as under the alternative of non additivity we compare the tests in a brief discussion. For the various statistics, different smoothing and bootstrap methods we perform a detailed simulation study. A main focus in the reported results is directed on the (non-) reliability of the methods when the covariates are strongly correlated among themselves. Again, a further point are the computational aspects. We found that the most striking differences lie in the different pre-smoothers that are used, but less in the different constructions of test statistics. Moreover, although some of the observed differences are strong, they surprisingly can not be revealed by asymptotic theory.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77351
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,22]
    Umfang: Online-Ressource (33 S.), graph. Darst.
  17. Robustness properties of minimally-supported Bayesian D-optimal designs for heteroscedastic models
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2001,21)
    keine Fernleihe
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77281
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2001,21]
    Umfang: Online-Ressource (21 S.), graph. Darst.
  18. A note on a specification test for time series models based on spectral density estimation
    Erschienen: 2001
    Verlag:  SFB 475, Universität Dortmund, Dortmund

    In a recent paper Paparoditis (2000) proposed a new goodness-of-fit test for time series models based on spectral density estimation. The test statistic is based on the distance between a kernel estimator of the ratio of the true and the hypothesized... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2002,1)
    keine Fernleihe

     

    In a recent paper Paparoditis (2000) proposed a new goodness-of-fit test for time series models based on spectral density estimation. The test statistic is based on the distance between a kernel estimator of the ratio of the true and the hypothesized spectral density and the expected value of the estimator under the null and provides a quantification of how well the parametric density fits the sample spectral density. In this note we give a detailed asymptotic analysis of the corresponding procedure under fixed alternatives.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/77189
    Schriftenreihe: [Technical Report, SFB 475: Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2002,01]
    Umfang: Online-Ressource (9 S.)
  19. A note on nonparametric estimation of the effective dose in quantal bioassay
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

    For the common binary response model we propose a direct method for the nonparametric estimation of the effective dose level ED? (0 < ? < 1). The estimator is obtained by the composition of a nonparametric estimate of the quantile response curve and... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2004,1)
    keine Fernleihe

     

    For the common binary response model we propose a direct method for the nonparametric estimation of the effective dose level ED? (0 < ? < 1). The estimator is obtained by the composition of a nonparametric estimate of the quantile response curve and a classical density estimate. The new method yields a simple and reliable monotone estimate of the effective dose level curve ? ? ED? and is appealing to users of conventional smoothing methods as kernel estimators, local polynomials, series estimators or smoothing splines. Moreover it is computationally very efficient, because it does not require a numerical inversion of a monotonized estimate of the quantile dose response curve. We prove asymptotic normality of the new estimate and compare it with an available alternative estimate (based on a monotonized nonparametric estimate of the dose response curve and the calculation of the inverse function) by means of a simulation study.

     

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49357
    Schriftenreihe: [Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2004,01]
    Umfang: Online-Ressource (17 S.), graph. Darst.
  20. A note on testing the covariance matrix for large dimension
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

    We consider the problem of testing hypotheses regarding the covariance matrix of multivariate normal data, if the sample size s and dimension n satisfy lim [n,s→∞] n/s = y. Recently, several tests have been proposed in the case, where the sample size... mehr

    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2004,2)
    keine Fernleihe

     

    We consider the problem of testing hypotheses regarding the covariance matrix of multivariate normal data, if the sample size s and dimension n satisfy lim [n,s→∞] n/s = y. Recently, several tests have been proposed in the case, where the sample size and dimension are of the same order, that is y ∈ (0,∞). In this paper we consider the cases y = 0 and y = ∞. It is demonstrated that standard techniques are not applicable to deal with these cases. A new technique is introduced, which is of its own interest, and is used to derive the asymptotic distribution of the test statistics in the extreme cases y = 0 and y = ∞.

     

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49373
    Schriftenreihe: [Technical Report / Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen ; 2004,02]
    Umfang: Online-Ressource (9 S.)
  21. Maximin and Bayesian optimal designs for regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

    For many problems of statistical inference in regression modelling, the Fisher information matrix depends on certain nuisance parameters which are unknown and which enter the model nonlinearly. A common strategy to deal with this problem within the... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2003,10)
    keine Fernleihe

     

    For many problems of statistical inference in regression modelling, the Fisher information matrix depends on certain nuisance parameters which are unknown and which enter the model nonlinearly. A common strategy to deal with this problem within the context of design is to construct maximin optimal designs as those designs which maximize the minimum value of a real valued (standardized) function of the Fisher information matrix, where the minimum is taken over a specified range of the unknown parameters. The maximin criterion is not differentiable and the construction of the associated optimal designs is therefore difficult to achieve in practice. In the present paper the relationship between maximin optimal designs and a class of Bayesian optimal designs for which the associated criteria are differentiable is explored. In particular, a general methodology for determining maximin optimal designs is introduced based on the fact that in many cases these designs can be obtained as weak limits of appropriate Bayesian optimal designs.

     

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49339
    Schriftenreihe: [Technical Report / Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2003,10]
    Umfang: Online-Ressource (15 S.)
  22. Testing for symmetric error distribution in nonparametric regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., SFB 475, Dortmund

    For the problem of testing symmetry of the error distribution in a nonparametric regression model we propose as a test statistic the difference between the two empirical distribution functions of estimated residuals and their counterparts with... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2003,11)
    keine Fernleihe

     

    For the problem of testing symmetry of the error distribution in a nonparametric regression model we propose as a test statistic the difference between the two empirical distribution functions of estimated residuals and their counterparts with opposite signs. The weak convergence of the difference process to a Gaussian process is shown. The covariance structure of this process depends heavily on the density of the error distribution, and for this reason the performance of a symmetric wild bootstrap procedure is discussed in asymptotic theory and by means of a simulation study. In contrast to the available procedures the new test is also applicable under heteroscedasticity.

     

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49343
    Schriftenreihe: [Technical Report / Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2003,11]
    Umfang: Online-Ressource ([19] S.)
  23. Efficient experimental design for the Behrens-Fisher problem with application to bioassay
    Erschienen: 2003
    Verlag:  [Univ., SFB 475], [Dortmund]

    A common approach in the design of experiment for the problem of comparing two means from a normal distribution is to assume knowledge of the ratio of the population variances. The optimal sampling ratio is proportional to the square root of this... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2003,21)
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    A common approach in the design of experiment for the problem of comparing two means from a normal distribution is to assume knowledge of the ratio of the population variances. The optimal sampling ratio is proportional to the square root of this quantity. In this paper it is demonstrated that a misspecification of this ratio can cause a substantial loss in power of the corresponding tests. As a robust alternative a maximin approach is used to construct designs, which are efficient, whenever the experimenter is able to specify a specific region for the ratio of the population variances. The advantages of the robust designs for inference in the Behrens-Fisher problem are illustrated by means of a simulation study and an application to the design of experiment for bioassay is presented.

     

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49352
    Schriftenreihe: [Technical Report / Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2003,21]
    Umfang: Online-Ressource ([11] S.)
  24. A note on testing symmetry of the error distribution in linear regression models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  [Univ., SFB 475], [Dortmund]

    In the classical linear regression model the problem of testing for symmetry of the error distribution is considered. The test statistic is a functional of the difference between the two empirical distribution functions of the estimated residuals and... mehr

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2003,25)
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    In the classical linear regression model the problem of testing for symmetry of the error distribution is considered. The test statistic is a functional of the difference between the two empirical distribution functions of the estimated residuals and their counterparts with opposite signs. The weak convergence of the difference process to a Gaussian process is established. The covariance structure of this process depends heavily on the density of the error distribution, and for this reason the performance of a symmetric wild bootstrap procedure is discussed in asymptotic theory and by means of a simulation study.

     

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49365
    Schriftenreihe: [Technical Report / Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2003,25]
    Umfang: Online-Ressource ([20] S.)
  25. Design of experiments for microbiological models
    Erschienen: 2003
    Verlag:  [Univ., SFB 475], [Dortmund]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    DS 35 (2003,41)
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/49316
    Schriftenreihe: [Technical Report / Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund ; 2003,41]
    Umfang: Online-Ressource (48 S.), graph. Darst.