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  1. Testing multiple non-nested factor demand systems
    Autor*in: Manera, Matteo; McAleer, Michael
    Erschienen: 1999

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1257 (1999.6)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 1999,6
    Schlagworte: Faktornachfrage; Produktionsfunktion; Industrie; Multivariate Analyse; USA
    Umfang: 32 S
  2. Risk measurement and risk modelling using applications of vine copulas
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay Kumar
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,12)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,12
    Umfang: Online-Ressource (30 S.)
  3. A tourism financial conditions index
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,13)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,13
    Umfang: Online-Ressource (26 S.)
  4. Just how good are the top three journals in finance?
    an assessment based on quantity and quality citations
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,14)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,14
    Schlagworte: Wirtschaftszeitschrift; Bibliometrie; Ranking-Verfahren
    Umfang: Online-Ressource (36 S.)
  5. Survival analysis of very low birth weight infant mortality in Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Chen, Wei-chen; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,15)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,15
    Schlagworte: Geburt; Körpergewicht; Kindersterblichkeit; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (39 S.)
  6. A one line derivation of EGARCH
    Autor*in: McAleer, Michael; Hafner, Christian M.
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,16)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,16
    Schlagworte: ARCH-Modell; Schätzung; Kapitalmarktrendite; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess
    Umfang: Online-Ressource (8 S.)
  7. Advances in financial risk management and economic policy uncertainty
    an overview
    Autor*in: Hammoudeh, Shawkat; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,17)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,17
    Umfang: Online-Ressource (26 S.)
  8. A one line derivation of DCC
    application of a vector random coefficient moving average process
    Autor*in: Hafner, Christian M.; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,19)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,19
    Schlagworte: Korrelation; Varianzanalyse; Stochastischer Prozess; Zeitreihenanalyse
    Umfang: Online-Ressource (15 S.)
  9. Asymmetric realized volatility risk
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Scharth, Marcel
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,20)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,20
    Schlagworte: Kapitalmarktrendite; Volatilität; Prognoseverfahren; Risikoprämie; Heteroskedastizität; Schätzung; Welt
    Umfang: Online-Ressource (30 S.)
  10. On the invertibility of EGARCH
    Autor*in: Martinet, Guillaume Gaetan; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,21)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,21
    Schlagworte: ARCH-Modell; Schätzung; Kapitalmarktrendite; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess
    Umfang: Online-Ressource (14 S.)
  11. Asymmetry and leverage in conditional volatility models
    Autor*in: McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,24)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,24
    Schlagworte: ARCH-Modell; Modellierung; Volatilität; Stochastischer Prozess; Zeitreihenanalyse; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (9 S.)
  12. Just how good are the top three journals in finance?
    an assessment based on quantity and quality citations
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2014,18)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/51744
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2014-18
    Schlagworte: Wirtschaftszeitschrift; Bibliometrie; Ranking-Verfahren
    Umfang: Online-Ressource (36 S.)
  13. Survival analysis of very low birth weight infant mortality in Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Chen, Wei-Chen; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2014,19)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/51743
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2014-19
    Schlagworte: Geburt; Körpergewicht; Kindersterblichkeit; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (39 S.)
  14. A one line derivation of EGARCH
    Autor*in: McAleer, Michael; Hafner, Christian M.
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2014,20)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/51742
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2014-20
    Schlagworte: ARCH-Modell; Schätzung; Kapitalmarktrendite; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess
    Umfang: Online-Ressource (8 S.)
  15. On the Invertibility of EGARCH
    Autor*in: Martinet, Guillaume Gaetan; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Econometric Institute, Rotterdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57 (2014,22)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/51750
    Schriftenreihe: Econometric Institute report EI ; 2014-22
    Schlagworte: ARCH-Modell; Schätzung; Kapitalmarktrendite; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess
    Umfang: Online-Ressource (14 S.)
  16. Asymmetry and leverage in conditional volatility models
    Autor*in: McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    The three most popular univariate conditional volatility models are the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model of Engle (1982) and Bollerslev (1986), the GJR (or threshold GARCH) model of Glosten, Jagannathan and... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,125)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The three most popular univariate conditional volatility models are the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model of Engle (1982) and Bollerslev (1986), the GJR (or threshold GARCH) model of Glosten, Jagannathan and Runkle (1992), and the exponential GARCH (or EGARCH) model of Nelson (1990, 1991). The underlying stochastic specification to obtain GARCH was demonstrated by Tsay (1987), and that of EGARCH was shown recently in McAleer and Hafner (2014). These models are important in estimating and forecasting volatility, as well as capturing asymmetry, which is the different effects on conditional volatility of positive and negative effects of equal magnitude, and leverage, which is the negative correlation between returns shocks and subsequent shocks to volatility. As there seems to be some confusion in the literature between asymmetry and leverage, as well as which asymmetric models are purported to be able to capture leverage, the purpose of the paper is two-fold, namely: (1) to derive the GJR model from a random coefficient autoregressive process, with appropriate regularity conditions; and (2) to show that leverage is not possible in these univariate conditional volatility models.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/107834
    Schriftenreihe: Array ; 2014-125
    Schlagworte: ARCH-Modell; Modellierung; Volatilität; Stochastischer Prozess; Zeitreihenanalyse; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (9 S.)
  17. Ranking leading econometrics journals using citations data from ISI and RePEc
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,1)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,01
    Umfang: Online-Ressource (24 S.)
  18. The maximum number of parameters for the Hausman test when the estimators are from different sets of equations
    Autor*in: Nawata, Kazumitsu; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,2)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,02
    Umfang: Online-Ressourc (14 S.)
  19. A tourism conditions index
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-Kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,3)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,03
    Umfang: Online-Ressource (30 S.)
  20. Machine news and volatility
    the Dow Jones industrial average and the TRNA sentiment series
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay Kumar
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Dept. of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, N.Z

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 92 (2014,4)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; 2014,04
    Umfang: Online-Ressource (20 S.)
  21. Machine news and volatility
    the Dow Jones Industrial Average and the TRNA sentiment series
    Autor*in: Allen, David E.; McAleer, Michael; Singh, Abhay Kumar
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    This paper features an analysis of the relationship between the volatility of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA) provided by SIRCA (The... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,14)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper features an analysis of the relationship between the volatility of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index and a sentiment news series using daily data obtained from the Thomson Reuters News Analytics (TRNA) provided by SIRCA (The Securities Industry Research Centre of the Asia Pacific). The expansion of on-line financial news sources, such as internet news and social media sources, provides instantaneous access to financial news. Commercial agencies have started developing their own filtered financial news feeds, which are used by investors and traders to support their algorithmic trading strategies. In this paper we use a sentiment series, developed by TRNA, to construct a series of daily sentiment scores for Dow Jones Industrial Average (DJIA) stock index component companies. A variety of forms of this measure, namely basic scores, absolute values of the series, squared values of the series, and the first differences of the series, are used to estimate three standard volatility models, namely GARCH, EGARCH and GJR. We use these alternative daily DJIA market sentiment scores to examine the relationship between financial news sentiment scores and the volatility of the DJIA return series. We demonstrate how this calibration of machine filtered news can improve volatility measures.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/98873
    Schriftenreihe: Array ; 2014,014
    Umfang: Online-Ressource (18 S.), graph. Darst.
  22. A Tourism Conditions Index
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Hsu, Hui-Kuang; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    This paper uses monthly data from April 2005 to August 2013 for Taiwan to propose a novel tourism indicator, namely the Tourism Conditions Index (TCI). TCI accounts for the spillover weights based on the Granger causality test and estimates of the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,7)
    Fernleihe:
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    This paper uses monthly data from April 2005 to August 2013 for Taiwan to propose a novel tourism indicator, namely the Tourism Conditions Index (TCI). TCI accounts for the spillover weights based on the Granger causality test and estimates of the multivariate BEKK model for four TCI indicators to predict specific tourism and economic environmental indicators for Taiwan. The foundation of the TCI is the Financial Conditions Index (FCI), which is derived from the Monetary Conditions Index (MCI). The empirical findings show that TCI weighted by spillovers reveal greater significance in forecasting the Composite Index (CI), an economic environmental indicator, than the Tourism Industry Index (TII), which is an existing indicator for the tourism industry that is listed on the Taiwan Stock Exchange (TWSE). Moreover, previous values of the alternative TCI and TII are shown to contain useful information in predicting both tourism and economic environmental factors. Overall, the new Tourism Conditions Index is straightforward to use and also provides useful insights in predicting tourism arrivals and the current economic environment.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/89249
    Schriftenreihe: Array ; 2014,007
    Umfang: Online-Ressource (30 S.), graph. Darst.
  23. A one line derivation of DCC
    application of a vector random coefficient moving average process
    Autor*in: Hafner, Christian M.; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    One of the most widely-used multivariate conditional volatility models is the dynamic conditional correlation (or DCC) specification. However, the underlying stochastic process to derive DCC has not yet been established, which has made problematic... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,87)
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    One of the most widely-used multivariate conditional volatility models is the dynamic conditional correlation (or DCC) specification. However, the underlying stochastic process to derive DCC has not yet been established, which has made problematic the derivation of asymptotic properties of the Quasi-Maximum Likelihood Estimators (QMLE). To date, the statistical properties of the QMLE of the DCC parameters have been derived under highly restrictive and unverifiable regularity conditions. The paper shows that the DCC model can be obtained from a vector random coefficient moving average process, and derives the stationarity and invertibility conditions. The derivation of DCC from a vector random coefficient moving average process raises three important issues: (i) demonstrates that DCC is, in fact, a dynamic conditional covariance model of the returns shocks rather than a dynamic conditional correlation model; (ii) provides the motivation, which is presently missing, for standardization of the conditional covariance model to obtain the conditional correlation model; and (iii) shows that the appropriate ARCH or GARCH model for DCC is based on the standardized shocks rather than the returns shocks. The derivation of the regularity conditions should subsequently lead to a solid statistical foundation for the estimates of the DCC parameters.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/107800
    Auflage/Ausgabe: Revised: July 2014
    Schriftenreihe: Array ; 2014-087
    Schlagworte: Korrelation; Varianzanalyse; Stochastischer Prozess; Zeitreihenanalyse
    Umfang: Online-Ressource (15 S.)
  24. A one line derivation of EGARCH
    Autor*in: McAleer, Michael; Hafner, Christian M.
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    One of the most popular univariate asymmetric conditional volatility models is the exponential GARCH (or EGARCH) specification. In addition to asymmetry, which captures the different effects on conditional volatility of positive and negative effects... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,69)
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    One of the most popular univariate asymmetric conditional volatility models is the exponential GARCH (or EGARCH) specification. In addition to asymmetry, which captures the different effects on conditional volatility of positive and negative effects of equal magnitude, EGARCH can also accommodate leverage, which is the negative correlation between returns shocks and subsequent shocks to volatility. However, there are as yet no statistical properties available for the (quasi-) maximum likelihood estimator of the EGARCH parameters. It is often argued heuristically that the reason for the lack of statistical properties arises from the presence in the model of an absolute value of a function of the parameters, which does not permit analytical derivatives or the derivation of statistical properties. It is shown in this paper that: (i) the EGARCH model can be derived from a random coefficient complex nonlinear moving average (RCCNMA) process; and (ii) the reason for the lack of statistical properties of the estimators of EGARCH is that the stationarity and invertibility conditions for the RCCNMA process are not known.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/98887
    Schriftenreihe: Array ; 2014-069
    Schlagworte: ARCH-Modell; Schätzung; Kapitalmarktrendite; Börsenkurs; Volatilität; Stochastischer Prozess
    Umfang: Online-Ressource (8 S.)
  25. Survival analysis of very low birth weight infant mortality in Taiwan
    Autor*in: Chang, Chia-Lin; Chen, Wei-Chen; McAleer, Michael
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Tinbergen Inst., Rotterdam [u.a.]

    This paper examines the determinants of very low birth weight infant (or neonatal) mortality using the Taiwan National Health Insurance Research database from 1997 to 2009. After infants are discharged from hospital, it is not possible to track their... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 432 (2014,68)
    Fernleihe:
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    This paper examines the determinants of very low birth weight infant (or neonatal) mortality using the Taiwan National Health Insurance Research database from 1997 to 2009. After infants are discharged from hospital, it is not possible to track their mortality, so the Cox proportional hazard model is used to analyze the very low birth weight infant mortality rate. In order to clarify treatment responsibility and to avoid selective referral effects, we use the number of infants treated in the preceding five years to observe the effect of a physicianś and hospitalś medical experience on the mortality rate of hospitalized minimal birth weight infants. The empirical results show that, given disease control variables, a higher infant weight, higher quality hospitals, increased hospital medical experience, and higher investment in pediatrics can reduce the mortality rate significantly. However, an increased physicianś medical experience does not seem to influence significantly the very low birth weight infant mortality rate.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/98870
    Schriftenreihe: Array ; 2014-068
    Schlagworte: Geburt; Körpergewicht; Kindersterblichkeit; Taiwan
    Umfang: Online-Ressource (39 S.), graph. Darst.