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  1. Systematic tail risk
    Autor*in: Harris, Richard D. F.; Nguyen, Linh; Stoja, Evarist
    Erschienen: December 2016
    Verlag:  Bank of England, [London]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 637
    Schlagworte: Asset pricing; downside risk; tail risk; co-moments; value at risk; systematic risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  2. Extreme downside risk and financial crises
    Autor*in: Harris, Richard D. F.; Nguyen, Linh H.; Stoja, Evarist
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; 547
    Schlagworte: Downside risk; Markov switching; financial crisis; value at risk; leverage effect; volatility feedback effect
    Umfang: Online-Ressource (38 S.), graph. Darst.