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Extreme downside risk and financial crises
Autor*in:
Harris, Richard D. F.
;
Nguyen, Linh H.
;
Stoja, Evarist
Erschienen:
2015
Verlag: Bank of England, London
Bibliographische Angaben
Inhaltsangaben
Zugang
Export
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Fernleihe:
keine Fernleihe
Export in Literaturverwaltung
 
RIS-Format
 
BibTeX-Format
Hinweise zum Inhalt
Volltext
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Staff working paper / Bank of England ; 547
Schlagworte:
Downside risk
;
Markov switching
;
financial crisis
;
value at risk
;
leverage effect
;
volatility feedback effect
Umfang:
Online-Ressource (38 S.), graph. Darst.
Systematic tail risk
Autor*in:
Harris, Richard D. F.
;
Nguyen, Linh
;
Stoja, Evarist
Erschienen:
December 2016
Verlag: Bank of England, [London]
Bibliographische Angaben
Inhaltsangaben
Zugang
Export
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Fernleihe:
keine Fernleihe
Export in Literaturverwaltung
 
RIS-Format
 
BibTeX-Format
Hinweise zum Inhalt
Volltext
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Staff working paper / Bank of England ; no. 637
Schlagworte:
Asset pricing
;
downside risk
;
tail risk
;
co-moments
;
value at risk
;
systematic risk
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen