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  1. Using time-varying volatility for identification in vector autoregressions
    an application to endogenous uncertainty
    Autor*in: Marcellino, Massimiliano; Carriero, Andrea; Clark, Todd E.
    Erschienen: 08 July 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16346
    Schlagworte: Endogeneity; Causality; stochastic volatility; Bayesian methods
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  2. Addressing COVID-19 Outliers in BVARs with stochastic volatility
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano; Mertens, Elmar
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 21, 02 (February 2021)
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; outliers; pandemics; forecasts
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  3. Addressing COVID-19 outliers in BVARs with stochastic volatility
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano; Mertens, Elmar
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and persistent changes in volatility. The resulting density forecasts are much less sensitive to outliers in the data than standard VARs. Predictive Bayes factors indicate that our outlier-augmented SV model provides the best data fit for the pandemic period, as well as for earlier subsamples of relatively high volatility. In historical forecasting, outlier-augmented SV schemes fare at least as well as a conventional SV model.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957298812
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/253393
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2022, 13
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; outliers; pandemics; forecasts
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  4. Measuring uncertainty and its impact on the economy
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano
    Erschienen: October 2016
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 16, 22
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; large datasets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 63 Seiten), Illustrationen