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1. The effectiveness of Value-at-Risk models in various volatility regimes

   Autor*in: Schiffers, Aleksander; Chlebus, Marcin

   Erschienen: 2021

   Verlag:  University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working papers / University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences ; no. 2021, 28 = 376
   Schlagworte:	risk management; market risk; Value-at-risk; GARCH; Historical Simulation; Risk Metrics; risk modelling; benchmark; model quality assessment
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen