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1. The new international regulation of market risk: roles of VaR and CVaR in model validation

   Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges

   Erschienen: January 2021

   Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   ZSS 18

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	CIRRELT ; CIRRELT-2021, 04
   Schlagworte:	Basel III; VaR; CVaR; Expected Shortfall; backtesting; parametric model; non-parametric model; mixture of distributions; fat-tail distribution
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen