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The effectiveness of Value-at-Risk models in various volatility regimes
Autor*in:
Schiffers, Aleksander
;
Chlebus, Marcin
Erschienen:
2021
Verlag: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw
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Verlag
(kostenfrei)
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Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Working papers / University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences ; no. 2021, 28 = 376
Schlagworte:
risk management
;
market risk
;
Value-at-risk
;
GARCH
;
Historical Simulation
;
Risk Metrics
;
risk modelling
;
benchmark
;
model quality assessment
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen