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  1. The long-run impact of sovereign yields on corporate yields in emerging markets
    Autor*in: Li, Delong; Magud, Nicolas; Werner, Alejandro M.; Witte, Samantha
    Erschienen: June 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    We analyze the long-run impact of emerging-market sovereign bond yields on corporate bond yields, finding that the average pass-through is around one. The pass-through is larger in countries with greater sovereign risks and where sovereign bonds are... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
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    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    We analyze the long-run impact of emerging-market sovereign bond yields on corporate bond yields, finding that the average pass-through is around one. The pass-through is larger in countries with greater sovereign risks and where sovereign bonds are more liquid. It is also greater for corporate bonds with lower ratings, shorter maturities, and for those issued by financial companies and government-related firms. Our results support theoretical arguments that corporate and sovereign yields are linked together through credit risks and liquidity premiums. Consequently, high sovereign risks may slowdown growth by persistently increasing private sector borrowing costs

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513573410
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 155
    Schlagworte: bonds; emerging markets; sovereign risks; transfer risks; liquidity premium; Foreign Exchange; Informal Economy; Underground Econom
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  2. Should central banks issue digital currency?
    Autor*in: Sanches, Daniel; Keister, Todd
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia, PA

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 438
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers / Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia ; 21, 37 (November 2021)
    Schlagworte: Monetary policy; public vs. private money; electronic payments; liquidity premium; disintermediation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  3. The liquidity channel of fiscal policy
    Autor*in: Bayer, Christian; Born, Benjamin; Luetticke, Ralph
    Erschienen: 2021
    Verlag:  ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Munich, Germany

    We provide evidence that expansionary fiscal policy lowers return differences between public debt and less liquid assets-the liquidity premium. We rationalize this finding in an estimated heterogeneous-agent New-Keynesian model with incomplete... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 402
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    We provide evidence that expansionary fiscal policy lowers return differences between public debt and less liquid assets-the liquidity premium. We rationalize this finding in an estimated heterogeneous-agent New-Keynesian model with incomplete markets and portfolio choice, in which public debt affects private liquidity. This liquidity channel stabilizes fixed-capital investment. We then quantify the long-run effects of higher public debt and find little crowding out of capital, but a sizable decline of the liquidity premium, which increases the fiscal burden of debt. We show that the revenue-maximizing level of public debt is positive and has increased to 60 percent of GDP post-2010.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/235238
    Auflage/Ausgabe: This version: April 2021
    Schriftenreihe: Ifo working papers ; 351 (2021)
    Schlagworte: Business cycles; fiscal policy; HANK; incomplete markets; liquidity premium; public debt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 67 Seiten), Illustrationen
  4. U.S. treasury auctions: a high frequency identification of supply shocks
    Autor*in: Phillot, Maxime
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales (HEC), Département d'économie, Lausanne

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 554
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Cahier de recherches économiques du Département d'Econométrie et d'Economie ; 21, 08
    Schlagworte: Treasury supply; high frequency identification; local projections; liquidity premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  5. International yield co-movements
    Autor*in: Bekaert, Geert; Ermolov, Andrey
    Erschienen: 15 July 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16365
    Schlagworte: Treasuries; Sovereign bonds; cross-country co-movement; real yield; Expectedinflation; Inflation Risk Premium; liquidity premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 105 Seiten), Illustrationen
  6. Why are fiscal multipliers moderate even under monetary accommodation?
    Autor*in: Bredemeier, Christian; Jüßen, Falko; Schabert, Andreas
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  ECONtribute, Bonn

    The COVID-19 pandemic forced much of the world to adapt suddenly to severe restrictions. In this study, we attempt to quantify the impact of the pandemic on student performance in higher education. To collect data on important covariates, we... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 711
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    The COVID-19 pandemic forced much of the world to adapt suddenly to severe restrictions. In this study, we attempt to quantify the impact of the pandemic on student performance in higher education. To collect data on important covariates, we conducted a survey among first-year students of Microeconomics at the University of Cologne. In contrast to other studies, we are able to consider a particularly suitable performance measure that was not affected by the COVID-19 restrictions implemented shortly before the start of the summer term 2020. While the average performance improves in the first term affected by the restrictions, this does not apply to students with a low socioeconomic background. Trying to identify more specific channels explaining this finding, interestingly, our data yield no evidence that the average improvement results from the altered teaching formats, suggesting instead that the enhanced performance stems from an increase in available study time.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/237319
    Auflage/Ausgabe: This version: March 23, 2021
    Schriftenreihe: ECONtribute discussion paper ; no. 074
    Schlagworte: Fiscal multiplier; monetary policy; real interest rates; liquidity premium; zero lower bound
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  7. Collateral framework: liquidity premia and multiple equilibria
    Autor*in: Lengwiler, Yvan; Orphanides, Athanasios
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Institute for Monetary and Financial Stability, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main

    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 464
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    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception in this respect. It relies on external assessments of the creditworthiness of its member states, such as credit ratings, to determine eligibility and the haircut it imposes on such debt. The authors show how such features in a central bank's collateral framework can give rise to cliff effects and multiple equilibria in bond yields and increase the vulnerability of governments to external shocks. This can potentially induce sovereign debt crises and defaults that would not otherwise arise.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/233209
    Schriftenreihe: Working paper series / Institute for Monetary and Financial Stability ; no. 157 (2021)
    Schlagworte: monetary policy; government finance; yields; liquidity premium; default premium; collateral; cliff effect; multiple equilibria
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  8. Collateral framework
    liquidity premia and multiple equilibria
    Autor*in: Lengwiler, Yvan; Orphanides, Athanasios
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  MIT Sloan School of Management, [Cambridge, MA]

    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 67
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    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception in this respect. It relies on external assessments of the creditworthiness of its member states, such as credit ratings, to determine eligibility and the haircut it imposes on such debt. We show how such features in a central bank's collateral framework can give rise to cliff effects and multiple equilibria in bond yields and increase the vulnerability of governments to external shocks. This can potentially induce sovereign debt crises and defaults that would not otherwise arise

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: MIT Sloan School working paper ; 6248 (21)
    Schlagworte: monetary policy; government finance; yields; liquidity premium; default premium,collateral; cliff effect; multiple equilibria
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten)
  9. Collateral framework: liquidity premia and multiple equilibria
    Autor*in: Lengwiler, Yvan; Orphanides, Athanasios
    Erschienen: April 2021
    Verlag:  University of Basel, Faculty of Business and Economics, Basel, Switzerland

    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 523
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    Central banks normally accept debt of their own governments as collateral in liquidity operations without reservations. This gives rise to a valuable liquidity premium that reduces the cost of government finance. The ECB is an interesting exception in this respect. It relies on external assessments of the creditworthiness of its member states, such as credit ratings, to determine eligibility and the haircut it imposes on such debt. We show how such features in a central bank's collateral framework can give rise to cliff effects and multiple equilibria in bond yields and increase the vulnerability of governments to external shocks. This can potentially induce sovereign debt crises and defaults that would not otherwise arise.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/240433
    Schriftenreihe: WWZ working paper ; 2021, 06
    Schlagworte: monetary policy; government finance; yields; liquidity premium; default premium; collateral; cliff effect; multiple equilibria
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  10. Should central banks issue digital currency?
    Autor*in: Keister, Todd; Sanches, Daniel
    Erschienen: June 2019
    Verlag:  Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia, PA

    We study how the introduction of a central bank-issued digital currency affects interest rates, the level of economic activity, and welfare in an environment where both central bank money and private bank deposits are used in exchange. Banks in our... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 438
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    We study how the introduction of a central bank-issued digital currency affects interest rates, the level of economic activity, and welfare in an environment where both central bank money and private bank deposits are used in exchange. Banks in our model are financially constrained, and the liquidity premium on bank deposits affects the level of aggregate investment. We study the optimal design of a digital currency in this setting, including whether it should pay interest and how widely it should circulate. We highlight an important policy tradeoff: while a digital currency tends to promote efficiency in exchange, it can also crowd out bank deposits, raise banksfunding costs, and decrease investment. Despite these effects, introducing a central bank digital currency often raises welfare

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia ; 19, 26 (June 2019)
    FRB of Philadelphia Working Paper ; No. 19-26
    Schlagworte: Monetary policy; public vs. private money; electronic payments; liquidity premium; disintermediatio
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  11. Capital commitment
    Autor*in: Gourier, Elise; Phalippou, Ludovic; Westerfield, Mark
    Erschienen: 16 January 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16910
    Schlagworte: Capital commitment; private equity; commitment risk; liquidity premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  12. The liquidity premium of digital payment vehicle
    Autor*in: Chen, Zefeng; Jiang, Zhengyang
    Erschienen: September 2022
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    Do digital payment technologies generate liquidity premia like cash and Treasury? We provide an estimate in the context of the world's largest digital payment platform, Alipay. Our empirical strategy exploits the variation in the timing of the... mehr

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
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    Do digital payment technologies generate liquidity premia like cash and Treasury? We provide an estimate in the context of the world's largest digital payment platform, Alipay. Our empirical strategy exploits the variation in the timing of the introduction of money market funds that users on this platform can hold and use for digital transactions. We find that, once a fund becomes eligible for these transactions, its size increases by 45 times on average. Through the lens of a demand system that models funds as imperfect substitutes, this size increase maps to a liquidity premium of about 0.8% per annum.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/265968
    Schriftenreihe: CESifo working paper ; no. 9933 (2022)
    Schlagworte: digital payment; liquidity premium; money market fund
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  13. Optimal fiscal and monetary policy with preference over safe assets
    Autor*in: Santos Antreassian, Guillermo
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Institut de recherche économiques et sociales, UC Louvain, Louvain-la-Neuve

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 107
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/265771
    Schriftenreihe: LIDAM discussion paper IRES ; 2022, 21
    Schlagworte: optimal fiscal and monetary policy; bonds in the utility function; distortionary taxes; liquidity premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  14. Money Market Funds and the Pricing of Near-Money Assets
    Autor*in: Dörr, Sebastian; Eren, Egemen; Malamud, Semyon
    Erschienen: 2023
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    US money market funds (MMFs) play an important role in short-term markets as large investors of Treasury bills (T-bills) and repurchase agreements (repos) with banks and the Federal Reserve, some of the world’s safest and most liquid assets. We build... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    US money market funds (MMFs) play an important role in short-term markets as large investors of Treasury bills (T-bills) and repurchase agreements (repos) with banks and the Federal Reserve, some of the world’s safest and most liquid assets. We build a theoretical model in which MMFs’ strategic interactions generate a trade-off between their market power in the repo market and their price impact in the T-bill market. Empirically, we show that MMFs’ portfolio allocation decisions between repos and T-bills have an economically significant impact on T-bill rates and market liquidity, and the liquidity premium on T-bills. Guided by our model, we devise instrumental variables to establish a causal effect. Using a granular holding-level dataset we confirm the model’s prediction that MMFs internalize their price impact in the T-bill market when they set repo rates. Moreover, when Treasury market liquidity is low, MMFs tilt their portfolios away from T-bills towards repos with the Federal Reserve. Our results have broad implications

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 23-04
    Schlagworte: T-bills; repo; market power; price impact; liquidity premium; money market funds
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (69 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments January 27, 2023 erstellt
  15. The long-run impact of sovereign yields on corporate yields in emerging markets
    Autor*in: Li, Delong; Magud, Nicolas; Werner, Alejandro M.; Witte, Samantha
    Erschienen: June 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    We analyze the long-run impact of emerging-market sovereign bond yields on corporate bond yields, finding that the average pass-through is around one. The pass-through is larger in countries with greater sovereign risks and where sovereign bonds are... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    We analyze the long-run impact of emerging-market sovereign bond yields on corporate bond yields, finding that the average pass-through is around one. The pass-through is larger in countries with greater sovereign risks and where sovereign bonds are more liquid. It is also greater for corporate bonds with lower ratings, shorter maturities, and for those issued by financial companies and government-related firms. Our results support theoretical arguments that corporate and sovereign yields are linked together through credit risks and liquidity premiums. Consequently, high sovereign risks may slowdown growth by persistently increasing private sector borrowing costs

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513573410
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/21, 155
    Schlagworte: bonds; emerging markets; sovereign risks; transfer risks; liquidity premium; Foreign Exchange; Informal Economy; Underground Econom
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  16. When do treasuries earn the convenience yield?
    a hedging perspective
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Laarits, Toomas
    Erschienen: 08 November 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18584
    Schlagworte: Stock-bond covariance; safety premium; liquidity premium; money premium; exorbi-tant privilege; safe assets; bubble; inflation; debt ceiling
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 68 Seiten), Illustrationen
  17. The role of inflation-linked debt in US government finances
    Autor*in: Rauh, Joshua
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Stanford Graduate School of Business], [Stanford, CA]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Stanford University Graduate School of Business research paper ; no. 4527054]
    Schlagworte: inflation-indexed debt; Treasury Inflation-Protected Securities; TIPS; fixed income; break-even inflation; liquidity premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  18. Non-legal-tender paper money
    the structure and performance of Maryland'€™s bills of credit, 1767 - 1775
    Autor*in: Celia, Jim; Grubb, Farley Ward
    Erschienen: 2014

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (20524)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 20524
    Schlagworte: Geldschöpfung; Bargeld; Liquidität; Geldgeschichte; Maryland; Politische Unruhen; Sezession; USA; liquidity premium
    Umfang: 54 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  19. The price of money: the reserves convertibility premium over the term structure
    Autor*in: Nyborg, Kjell G.; Woschitz, Jiri
    Erschienen: February 2024
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 24, 17
    Schlagworte: central bank; reserves; convertibility premium; liquidity premium; term structure; yield curve; collateral policy; haircut
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten), Illustrationen
  20. Aggregate liquidity management
    Autor*in: Keister, Todd; Sanches, Daniel
    Erschienen: November 16, 2016
    Verlag:  Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia, PA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia ; no. 16, 32
    Schlagworte: monetary theory and policy; liquidity premium; Friedman rule; investment; bank lending channel
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  21. Non-legal-tender paper money
    the structure and performance of Maryland's bills of credit, 1767 - 1775
    Autor*in: Celia, James; Grubb, Farley Ward
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Univ. of Delaware, Dep. of Economics, Alfred Lerner College of Business & Economics, Newark, Del.

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / University of Delaware, Department of Economics ; 2014,13
    Schlagworte: Geldschöpfung; Bargeld; Liquidität; Geldgeschichte; Maryland; Politische Unruhen; Sezession; USA; liquidity premium
    Umfang: Online-Ressource (54 S.), graph. Darst.