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  1. Tracking biased weights: asset pricing implications of value-weighted indexing
    Autor*in: Jiang, Hao; Vayanos, Dimitri; Lu, Zheng
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  [LSE Financial Markets Group], [London]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Financial Markets Group ; no 823
    Paul Woolley Centre working paper ; no 73
    Schlagworte: Market efficiency; mutual funds; indexing; limits of arbitrage
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten)
  2. Extrapolative bubbles and trading volume
    Autor*in: Liao, Jingchi; Peng, Cameron; Zhu, Ning N.
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  [LSE Financial Markets Group], [London]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Financial Markets Group ; no 828
    Paul Woolley Centre working paper ; no 74
    Schlagworte: Market efficiency; mutual funds; indexing; limits of arbitrage
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  3. Credit migration and covered interest rate parity
    Autor*in: Liao, Gordon Y.
    Erschienen: July 2019
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1255 (August 2019)
    Schlagworte: Covered interest rate parity; limits of arbitrage; credit market segmentation; debt issuance; dollar convenience yield; foreign exchange rate hedge
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  4. Arbitrage with financial constraints and market power
    Autor*in: Fardeau, Vincent
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Higher School of Economics Publ. House, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; WP9/2022, 01
    Schlagworte: limits of arbitrage; liquidity; strategic arbitrage; market structure; price impact; margin requirements; VaR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 86 Seiten), Illustrationen
  5. Avoiding idiosyncratic volatility
    flow sensitivity to individual stock returns
    Autor*in: Di Maggio, Marco; Franzoni, Francesco; Kogan, Shimon; Xing, Ran
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute research paper series ; no 23, 108
    Schlagworte: News trading; mutual fund performance; fund flows; limits of arbitrage; financial constraints; earnings announcements
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 114 Seiten), Illustrationen