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Avoiding idiosyncratic volatility
flow sensitivity to individual stock returns
Autor*in:
Di Maggio, Marco
;
Franzoni, Francesco
;
Kogan, Shimon
;
Xing, Ran
Erschienen:
[2023]
Verlag: Swiss Finance Institute, Geneva
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Resolving-System
(kostenfrei)
Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
Standort:
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
Fernleihe:
keine Fernleihe
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Signatur:
Keine Rechte
Fernleihe:
keine Fernleihe
Export in Literaturverwaltung
 
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BibTeX-Format
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Weitere Identifier:
doi:
10.2139/ssrn.3786363
Schriftenreihe:
Swiss Finance Institute research paper series ; no 23, 108
Schlagworte:
News trading
;
mutual fund performance
;
fund flows
;
limits of arbitrage
;
financial constraints
;
earnings announcements
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 114 Seiten), Illustrationen