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  1. Augmented real-time GARCH
    a joint model for returns, volatility and volatility of volatility
    Autor*in: Ding, Dexter
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 2112
    Schlagworte: GARCH; diffusion limit; forecasting; volatility of volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  2. Diffusion limits of real-time GARCH
    Autor*in: Ding, Yashuang
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 20112
    Schlagworte: GARCH; RT-GARCH; SV; diffusion limit
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 16 Seiten)
  3. Weak diffusion limit of real-time GARCH models
    the role of current return information
    Autor*in: Ding, Yashuang
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1362
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Cambridge working paper in economics ; 20112
    Cambridge-INET working paper series ; 2020, 53
    Schlagworte: GARCH; RT-GARCH; SV; diffusion limit; high frequency data
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten)