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CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling
Autor*in:
Fontana, Claudio
;
Gnoatto, Alessandro
;
Szulda, Guillaume
Erschienen:
[2021]
Verlag: Università die Verona, Department of Economics, [Verona]
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Verlag
(kostenfrei)
Verlag
(kostenfrei)
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Signatur:
VS 668
Fernleihe:
keine Fernleihe
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Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Working paper series / Department of Economics, University of Verona ; WP number 14 (December 2021)
Schlagworte:
FX market
;
multi-currency market
;
branching process
;
self-exciting process
;
time-change
;
stochastic volatility
;
deep calibration
;
affine process
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen