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  1. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets
    evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2021, 08 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  2. Central bank credibility, long-term yields and the effects of monetary integration
    Autor*in: Kolasa, Marcin; Supera, Dominik
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 595
    Fernleihe:
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Collegium of Economic Analysis working paper series ; number: 2021, 061
    Schlagworte: monetary integration; bond yields; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  3. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets: evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity risk. In addition to documenting the existence of large and time-varying liquidity premia in nominal and real bond prices that are only weakly correlated, the results indicate that long-term inflation expectations in Mexico are well anchored close to the inflation target of the Bank of Mexico. Furthermore, Mexican inflation risk premia are larger and more volatile than those in Canada and the United States.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/241154
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; no. 961 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  4. Sovereign debt sustainability and central bank credibility
    Autor*in: Willems, Tim; Zettelmeyer, Jeromin
    Erschienen: 18 December 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16817
    Schlagworte: Sovereign debt; debt sustainability; Fiscal policy; Debt crises; Fiscal-monetaryinteractions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen