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  1. Trading liquidity and funding liquidityin fixed income markets: implications of market microstructure invariance
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: August 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 271
    Schlagworte: market microstructure; liquidity; bid-ask spread; market impact,transaction costs; order size; invariance; fixed income; banking; systemic risk,repo market
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten)
  2. Market microstructure invariance: a dynamic equilibrium model
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 267
    Schlagworte: Market microstructure; invariance; liquidity; bid-ask spread; market impact; trans-action costs; market efficiency; efficient markets hypothesis; pricing accuracy; resiliency; ordersize
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  3. Adverse selection and liquidity: from theory to practice
    Autor*in: Kyle, Albert S.; Obižaeva, Anna
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 268
    Schlagworte: market microstructure; invariance; liquidity,adverse selection; market impact; bid-ask spread; bet size; market efficiency; dimensional analysis; leverage neutrality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten)