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  1. A note on the behavior of long zero coupon rates in a no-arbitrage framework
    Autor*in: El Karoui, Nicole; Frachot, Antoine; Geman, Hélyette
    Erschienen: 1996

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (9611)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 9611
    Array ; 9611
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Theorie
    Umfang: 23 S
  2. A term structure model with level factor cannot be realistic and arbitrage free
    Autor*in: Dubec, Simon; Gouriéroux, Christian
    Erschienen: 2010

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (2010,8)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 2010-08
    Schlagworte: Zinsstruktur; Arbitrage Pricing; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 16 S.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  3. A time-invariant duration policy under the zero lower bound
    Autor*in: Ueda, Kozo
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Bank of Japan, Inst. for Monetary and Economic Studies, Tokyo

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 986 (2010,12)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    99/415 B-2010,12
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMES discussion paper series ; 2010,12
    Schlagworte: Zero-Bond; Geldpolitik; Zeitkonsistenz; Liquiditätsbeschränkung; Neoklassische Synthese
    Umfang: 45 S., graph. Darst., Tab.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S.20-22
  4. An analysis of the ultra long-term yields
    Autor*in: Dubecq, Simon; Gouriéroux, Christian
    Erschienen: 2010

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 659 (2010,49)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Série des documents de travail du CREST ; 2010-49
    Schlagworte: Zinsstruktur; Zero-Bond; Öffentliche Anleihe; USA
    Umfang: 52 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  5. Bayesian inference in a stochastic volatility Nelson-Siegel Model
    Autor*in: Hautsch, Nikolaus; Yang, Fuyu
    Erschienen: 2010
    Verlag:  SFB 649, Economic Risk, Berlin

    In this paper, we develop and apply Bayesian inference for an extended Nelson-Siegel (1987) term structure model capturing interest rate risk. The so-called Stochastic Volatility Nelson-Siegel (SVNS) model allows for stochastic volatility in the... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 86 (2010.4)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    In this paper, we develop and apply Bayesian inference for an extended Nelson-Siegel (1987) term structure model capturing interest rate risk. The so-called Stochastic Volatility Nelson-Siegel (SVNS) model allows for stochastic volatility in the underlying yield factors. We propose a Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithm to efficiently estimate the SVNS model using simulation-based inference. Applying the SVNS model to monthly U.S. zero-coupon yields, we find significant evidence for time-varying volatility in the yield factors. This is mostly true for the level and slope volatility revealing also the highest persistence. It turns out that the inclusion of stochastic volatility improves the model's goodness-of-fit and clearly reduces the forecasting uncertainty particularly in low-volatility periods. The proposed approach is shown to work efficiently and is easily adapted to alternative specifications of dynamic factor models revealing (multivariate) stochastic volatility. -- term structure of interest rates ; stochastic volatility ; dynamic factor model ; Markov chain Monte Carlo

     
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/39283
    Schriftenreihe: SFB 649 discussion paper ; 2010,004
    Schlagworte: Zinsstruktur; Volatilität; Stochastischer Prozess; Schätztheorie; Bayes-Statistik; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Schätzung; Zero-Bond; USA
    Umfang: Online-Ressource (36 S.), graph. Darst.
  6. Communicating policy options at the zero bound
    Autor*in: Burkhard, Lukas; Fischer, Andreas M.
    Erschienen: 2007

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Swiss National Bank working papers ; 2007,12
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Zero-Bond; Finanzmarkt; Politische Kommunikation; Zentralbank; Schweiz
    Umfang: 38 S., graph. Darst
  7. Communicating policy options at the zero bound
    Autor*in: Burkhard, Lukas; Fischer, Andreas M.
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (6563)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: Array ; 6563
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Zero-Bond; Finanzmarkt; Politische Kommunikation; Zentralbank; Schweiz; Monetary policy; Banks and banking, Swiss; Interest rates; Interest rates
    Umfang: 37 S., graph. Darst.
  8. Communicating policy options at the zero bound
    Autor*in: Burkhard, Lukas; Fischer, Andreas M.
    Erschienen: 2007

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 B 115615
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1558 (2007.12)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Swiss National Bank working papers ; 2007,12
    Schlagworte: Wechselkurspolitik; Zero-Bond; Finanzmarkt; Politische Kommunikation; Zentralbank; Schweiz
    Umfang: 38 S., graph. Darst
  9. Competition policy in an open economy
    Autor*in: Francois, Joseph F.
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Centre for Internat. Economic Studies, Adelaide

    Standort:
    Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, Bibliothek
    Signatur:
    A 3.2.12 Fran
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 340 (98.06)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    K99-1468
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0863964532
    Schriftenreihe: Seminar paper / Centre for International Economic Studies ; 98-06
    Schlagworte: Offene Volkswirtschaft; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: 18 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literverz. S. 16
  10. Construction of zero-coupon yield curve from coupon bond yield using Australian data
    Autor*in: Bhar, Ramaprasad; Chiarella, Carl
    Erschienen: 1996

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 712 (70)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 70
    Schlagworte: Zero-Bond; Staatspapier; Zinsstruktur; Theorie
    Umfang: 18 S. : graph. Darst
  11. Das Äquivalenznutzenprinzip für Versicherungsrisiken
    Bewertung und Hedging unter Berücksichtigung von Investitionsalternativen
    Autor*in: Mummenhoff, Gregor
    Erschienen: 2008
    Verlag:  IFA, Inst. für Finanz- u. Aktuarwiss., Ulm

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 254127
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    200 QQ 630 M962
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    Signatur:
    J-H 9.768
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 9783931289867; 3931289869
    RVK Klassifikation: QK 550 ; QQ 630
    Auflage/Ausgabe: 1. Aufl.
    Schriftenreihe: ifa-Schriftenreihe
    Schlagworte: Risikomodell; Hedging; Versicherungsmathematik; Erwartungsnutzen; Zero-Bond; Theorie
    Umfang: III, 155 S.
    Bemerkung(en):

    Zugl.: Ulm, Univ., Diss., 2008
  12. Devising a non-standard convertible zero-coupon bond to enhance corporate governance
    Autor*in: Apreda, Rodolfo
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Univ. del CEMA, Buenos Aires

    This research paper brings forward a non-standard convertible zero-coupon bond endowed with a set of distinctive features attached to it so as to strengthen the corporate governance of the issuer, namely that conversion actually takes place at... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 245 (421)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This research paper brings forward a non-standard convertible zero-coupon bond endowed with a set of distinctive features attached to it so as to strengthen the corporate governance of the issuer, namely that conversion actually takes place at maturity date only; that conversion is mandatory; it offers investors a pay-off function tailored to match the conversion; there is no call provision whatsoever; it is suitable for private or public placements; credit-risk rating is of the essence and, lastly, it requires from the company a track record statement on behalf of investors. Although this sort of bond actually provides the company with a powerful financing vehicle, we argue that it could also play a constructive role if it were used in compensation packages for rewarding both senior managers and the Board of Directors.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/84292
    Schriftenreihe: Array ; 421
    Schlagworte: Corporate Governance; Zero-Bond
    Umfang: Online-Ressource (30 S.)
    Bemerkung(en):

    Parallel als Druckausg. erschienen
  13. Do bonds span volatility risk in the US treasury market?
    A specification test for affine term structure models
    Autor*in: Andersen, Torben; Benzoni, Luca
    Erschienen: 2007
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (12962)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    82/766 B-12962
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 12962
    Schlagworte: Finanzmarkt; Zero-Bond; Volatilität; Varianzanalyse; Regressionsanalyse; Öffentliche Anleihe; USA
    Umfang: 57 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 35 - 41

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w12962.pdf - lizenzpflichtig
  14. Dynamic factor models with smooth loadings for analyzing the term structure of interest rates
    Autor*in: Jungbacker, Borus; Koopman, Siem Jan; Wel, Michel van der
    Erschienen: 2009

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 899 (2009.041)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 2009,041
    Schlagworte: Zinsstruktur; Schätzung; Rendite; Zustandsraummodell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Dynamische Wirtschaftstheorie; Zero-Bond; USA; Fama-Bliss data set
    Umfang: 51 S., graph. Darst.
  15. Dynamic factor models with smooth loadings for analyzing the term structure of interest rates
    Autor*in: Jungbacker, Borus; Koopman, Siem Jan; Wel, Michel van der
    Erschienen: 2009
    Verlag:  School of Economics and Management, Århus

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CREATES research paper ; 2009,39
    Schlagworte: Zinsstruktur; Schätzung; Rendite; Zustandsraummodell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Dynamische Wirtschaftstheorie; Zero-Bond; USA; Fama-Bliss data set
    Umfang: Online-Ressource (54 S.)
  16. Empirical application of the "Nelson and Siegel" parsimonious zero-coupon yield curve model
    Autor*in: Stamirowski, Marcin
    Erschienen: 1999

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag16999
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 223825
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Paper / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań ; 16
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Theorie
    Umfang: 26 S, graph. Darst, a
  17. Essays on dual risk measures and the asymptotic term structure
    Erschienen: 2009

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Risiko; Finanzmarkt; Messung; Index; Erwartungsnutzen; Entscheidung unter Risiko; Risikopräferenz; Theorie; Zinsstruktur; Zero-Bond; Anleihe; Arbitrage Pricing; Arbitrage; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: IV, 86 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Bonn, Univ., Diss, 2009
  18. Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości
    Autor*in: Ste̜pniak, Igor; Zieliński, Janusz
    Erschienen: 2000

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 227516
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Polnisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Materiały i studia / Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań ; 108
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie; Theorie; Schätzung; Polen
    Umfang: 21 S, graph. Darst
  19. Exponentials, polynomials and Fourier series
    more yield curve modelling at the Bank of Canada
    Autor*in: Bolder, David Jamieson; Gusba, Scott
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2002-29
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie
    Umfang: VII, 81 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 79 - 81
  20. Exponentials, polynomials and Fourier series
    more yield curve modelling at the Bank of Canada
    Autor*in: Bolder, David Jamieson; Gusba, Scott
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank of Canada, Ottawa, Ontario

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 49818
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 765 (2002.29)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of Canada ; 2002-29
    Schlagworte: Zero-Bond; Zinsstruktur; Schätztheorie
    Umfang: VII, 81 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 79 - 81
  21. Factors determining the demand for Polish bonds
    Autor*in: Kliber, Agata
    Erschienen: 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Übergeordneter Titel: Enthalten in: Barczak, Ireneusz; Swedish support to the private sector developing countries in 2000 - 2005; Poznań : Akad. Ekonomiczna w Poznaniu, 2007; (2007), 1; 71 S.

    Schlagworte: Zero-Bond; Anlageverhalten; Polen
    Umfang: graph. Darst.
  22. Fiscal policy in an expectations driven liquidity trap
    Autor*in: Mertens, Karel; Ravn, Morten O.; Polkovnichenko, Valery
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (7931)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 7931
    Schlagworte: Finanzpolitik; Liquiditätspräferenz; Rationale Erwartung; Zins; Zero-Bond; Geldpolitik; Taylor-Regel; Vertrauen; Sunspots
    Umfang: 42, [10] S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  23. Global liquidity trap
    Erschienen: 2011

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (16867)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 16867
    Schlagworte: Liquiditätsbeschränkung; Liquidität; Geldpolitik; Internationale Wirtschaftspolitik; Zero-Bond; Zwei-Länder-Modell; Offene Volkswirtschaft; Theorie
    Umfang: 47 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  24. Global liquidity trap
    Erschienen: 2010

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 986 (2010,11)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    99/415 B-2010,11
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMES discussion paper series ; 2010,11
    Schlagworte: Liquiditätsbeschränkung; Liquidität; Geldpolitik; Internationale Wirtschaftspolitik; Zero-Bond; Zwei-Länder-Modell; Offene Volkswirtschaft; Theorie
    Umfang: 44 S., graph. Darst., Tab.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S.26-28
  25. Global liquidity trap
    a simple analtical investigation
    Autor*in: Fujiwara, Ippei; Sudo, Nao; Teranishi, Yuki
    Erschienen: 2009

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 986 (2009.31)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IMES discussion paper series ; 2009,31
    Schlagworte: Liquiditätsbeschränkung; Liquidität; Geldpolitik; Internationale Wirtschaftspolitik; Zero-Bond; Zwei-Länder-Modell; Offene Volkswirtschaft; Theorie
    Umfang: 38 S., graph. Darst.