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  1. Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution
    Beteiligt: Pesaran, Bahram (Mitwirkender)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  IZA, Bonn

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  2. Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators
    Autor*in: Kakosjan, Ašot V.; Klebanov, Leo B.; Melamed, Joseph A.
    Erschienen: 1984
    Verlag:  Springer, Berlin [u.a.]

    Standort:
    Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden / Hochschulbibliothek Amberg
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Hochschule Augsburg
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Augsburg
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Bamberg
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Bayreuth
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Landesbibliothek Coburg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschulbibliothek Ingolstadt
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule Kempten, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschule Landshut, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Bibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Bayerische Staatsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsches Museum, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschule München, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Universität München, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek der LMU München
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität der Bundeswehr München, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Passau
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Regensburg
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783540138570
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Array ; 1088
    Schlagworte: Distribution <Funktionalanalysis>; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Charakterisierung; Monotoner Operator
    Umfang: 1 Online-Ressource
  3. Testing for convergence clubs in income per-capita : A predictive density approach
    Autor*in: Canova, Fabio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Hamburg Institute of International Economics (HWWA), Hamburg

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  4. Maximum entropy inference for mixed continuous-discrete variables
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2008
    Verlag:  FernUniversität in Hagen, Hagen

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen ; 422
    Schlagworte: Schätztheorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Entropie; Expertensystem; Kreditwürdigkeit; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Schätztheorie; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Entropie; (stw)Expertensystem; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Theorie; Expert Systems; Entropy; Boltzmann Distribution; Credit Scoring; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: Online-Ressource
  5. Inflation and the Skewness of the Distribution of Relative Price Changes : Empirical Evidence for Germany
    Autor*in: Döpke, Jörg; Pierdzioch, Christian
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  6. Modelling dependence of extreme events in energy markets using tail copulas
    Autor*in: Jäschke, Stefan; Siburg, Karl F.; Stoimenov, Pavel A.
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

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  7. The benchden package
    Benchmark densities for nonparametric density estimation
    Autor*in: Mildenberger, Thoralf; Weinert, Henrike
    Erschienen: 2011
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/27667
    Schriftenreihe: Discussion Paper / SFB 823 ; 14/2011
    Schlagworte: Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtparametrisches Verfahren
    Weitere Schlagworte: (stw)Statistische Verteilung; (stw)Nichtparametrisches Verfahren; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  8. Multiple Priors as Similarity Weighted Frequencies
    Autor*in: Eichberger, Jürgen; Guerdjikova, Ani
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Universitätsbibliothek Mannheim, Mannheim

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung (Laufzeit 1997 - 2008) ; 08-07
    Schlagworte: Entscheidung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Theorie; Entscheidung ; Wahrscheinlichkeitsverteilung ; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Entscheidung; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  9. Portfolio Management under Asymmetric Dependence and Distributio
    Autor*in: Hlawatsch, Stefan; Reichling, Peter
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Universitätsbibliothek Magdeburg, Magdeburg

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  10. Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
    Autor*in: Grammig, Joachim; Hujer, Reinhard; Kokot, Stefan
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77
    Schlagworte: Handelsvolumen; Systematischer Fehler; Schätztheorie; Schätzung; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Regression; Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis
    Weitere Schlagworte: (stw)Handelsvolumen der Börse; (stw)Systematischer Fehler; (stw)Schätztheorie; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)USA; (stw)Statistische Verteilung; (stw)Nichtlineare Regression; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  11. Chance (odd) versus Wahrscheinlichkeit (probability)
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 0945-4802
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren ; 63/16
    Schlagworte: Wahrscheinlichkeit; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Logit-Modell; Theorie; Epidemiologie; Epidemie
    Weitere Schlagworte: (stw)Statistische Verteilung; (stw)Logit-Modell; (stw)Theorie; Chance; Wahrscheinlichkeit; Chancenverhaltnis; logistische Regression; odd; Odds-Ratio; Odds-Verhältnis; Quotenverhältnis; Chance; probability; opportunity; logistic regression; Odd; odds ratio; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):
  12. Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators
    Autor*in: Kakosjan, Ašot V.; Klebanov, Leo B.; Melamed, Joseph A.
    Erschienen: 1984
    Verlag:  Springer, Berlin [u.a.]

    Standort:
    Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Hochschule Wildau, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783540138570
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Array ; 1088
    Schlagworte: Distribution <Funktionalanalysis>; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Charakterisierung; Monotoner Operator
    Umfang: 1 Online-Ressource
  13. A unit-level quantile nested error regression model for domain prediction with continuous and discrete outcomes
    Autor*in: Weidenhammer, Beate; Schmid, Timo; Salvati, Nicola; Tzavidis, Nikos
    Erschienen: 27.06.2016
    Verlag:  Freie Universität Berlin, Berlin

    In this paper we will present recent work on a new unit-level small area methodology that can be used with continuous and discrete outcomes. The proposed method is based on constructing a model-based estimator of the distribution function by using a... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 79 (2016,12)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    In this paper we will present recent work on a new unit-level small area methodology that can be used with continuous and discrete outcomes. The proposed method is based on constructing a model-based estimator of the distribution function by using a nested-error regression model for the quantiles of the target outcome. A general set of domain-specific parameters that extends beyond averages is then estimated by sampling from the estimated distribution function. For fitting the model we exploit the link between the Asymmetric Laplace Distribution and maximum likelihood estimation for quantile regression. The specification of the distribution of the random effects is considered in some detail by exploring the use of parametric and non-parametric alternatives. The use of the proposed methodology with discrete (count) outcomes requires appropriate transformations, in particular jittering. For the case of discrete outcomes the methodology relaxes the restrictive assumptions of the Poisson generalised linear mixed model and allows for what is potentially a more flexible mean-variance relationship. Mean Squared Error estimation is discussed. Extensive model-based simulations are used for comparing the proposed methodology to alternative unit-level methodologies for estimating a broad range of complex parameters.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/142687
    Schriftenreihe: Array ; 2016/12
    Schlagworte: Regressionsmodell; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Schätzung; Potenzialanalyse;
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen