Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 1 von 1.

1. Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution

   Beteiligt: Pesaran, Bahram (Mitwirkender)

   Erschienen: 2007

   Verlag:  IZA, Bonn

   • Bibliographische Angaben
   • Zugang
   • Export

   Zugang:

   Resolving-System Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Verlag (kostenfrei)

   Export in Literaturverwaltung

   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Beteiligt:	Pesaran, Bahram (Mitwirkender)
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:de:101:1-2009100634
   Schriftenreihe:	Discussion paper series / IZA ; No. 2906
   Schlagworte:	Devisentermingeschäft; Währungsswap; Financial Futures; Forward-Kontrakt; Volatilität; Korrelation; Multivariate Analyse; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Vektor-autoregressives Modell; Theorie; Schätzung
   Weitere Schlagworte:	(stw)Währungsderivat; (stw)Futures; (stw)Volatilität; (stw)Korrelation; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Statistische Verteilung; (stw)VAR-Modell; (stw)Theorie; (stw)Schätzung; (stw)EU-Staaten; Array; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
   Umfang:	Online-Ressource