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Englisch
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Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution
Beteiligt:
Pesaran, Bahram
(Mitwirkender)
Erschienen:
2007
Verlag: IZA, Bonn
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Resolving-System
Langzeitarchivierung Nationalbibliothek
Verlag
(kostenfrei)
Export in Literaturverwaltung
 
RIS-Format
 
BibTeX-Format
Quelle:
Verbundkataloge
Beteiligt:
Pesaran, Bahram
(Mitwirkender)
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Weitere Identifier:
urn:
urn:nbn:de:101:1-2009100634
Schriftenreihe:
Discussion paper series / IZA ; No. 2906
Schlagworte:
Devisentermingeschäft
;
Währungsswap
;
Financial Futures
;
Forward-Kontrakt
;
Volatilität
;
Korrelation
;
Multivariate Analyse
;
Wahrscheinlichkeitsverteilung
;
Vektor-autoregressives Modell
;
Theorie
;
Schätzung
Weitere Schlagworte:
(stw)Währungsderivat
;
(stw)Futures
;
(stw)Volatilität
;
(stw)Korrelation
;
(stw)Multivariate Analyse
;
(stw)Statistische Verteilung
;
(stw)VAR-Modell
;
(stw)Theorie
;
(stw)Schätzung
;
(stw)EU-Staaten
;
Array
;
Arbeitspapier
;
Graue Literatur
;
Buch
;
Online-Publikation
Umfang:
Online-Ressource