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  1. The new international regulation of market risk: roles of VaR and CVaR in model validation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2021, 04
    Schlagworte: Basel III; VaR; CVaR; Expected Shortfall; backtesting; parametric model; non-parametric model; mixture of distributions; fat-tail distribution
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  2. The new international regulation of market risk
    roles of VaR and CVaR in model validation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [Canada Research Chair in Risk Management], [Montréal]

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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 631
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Working papers] / [Canada Research Chair in Risk Management] ; [21, 1]
    Schlagworte: Basel III; VaR; CVaR; Expected Shortfall; backtesting; parametric model; nonparametric model; mixture of distributions; fat-tail distribution
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  3. Arbitrage with financial constraints and market power
    Autor*in: Fardeau, Vincent
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Higher School of Economics Publ. House, Moscow

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    Verlag (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; WP9/2022, 01
    Schlagworte: limits of arbitrage; liquidity; strategic arbitrage; market structure; price impact; margin requirements; VaR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 86 Seiten), Illustrationen
  4. Forecasting VaR and CVaR based on a skewed exponential power mixture, in compliance with the new market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2022, 18
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; Backtesting; basel regulation for market risk; heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  5. Forecasting VaR and CVaR based on a skewed exponential power mixture, in compliance with the new market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  [Canada Research Chair in Risk Management], [Montréal]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 631
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Working papers] / [Canada Research Chair in Risk Management] ; [22, 3]
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; Backtesting; Basel regulation for market risk; Heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  6. Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: March 2023
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2023, 13
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; backtesting; Basel regulation for market risk; heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  7. Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Canada Research Chair in Risk Management], [Montréal]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 631
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Working papers] / [Canada Research Chair in Risk Management] ; [23, 2]
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; backtesting; Basel regulation for market risk; heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  8. Bayesian predictive distributions of oil returns using mixed data sampling volatility models
    Autor*in: Virbickaite, Audrone; Nguyen, Hoang; Minh-Ngoc Tran
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Örebro University School of Business, Örebro, Sweden

    This study explores the benefits of incorporating fat-tailed innovations, asymmetric volatility response, and an extended information set into crude oil return modeling and forecasting. To this end, we utilize standard volatility models such as... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 776
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This study explores the benefits of incorporating fat-tailed innovations, asymmetric volatility response, and an extended information set into crude oil return modeling and forecasting. To this end, we utilize standard volatility models such as Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH), Generalized Autoregressive Score (GAS), and Stochastic Volatility (SV), along with Mixed Data Sampling (MIDAS) regressions, which enable us to incorporate the impacts of relevant financial/macroeconomic news into asset price movements. For inference and prediction, we employ an innovative Bayesian estimation approach called the density-tempered sequential Monte Carlo method. Our findings indicate that the inclusion of exogenous variables is beneficial for GARCH-type models while offering only a marginal improvement for GAS and SV-type models. Notably, GAS-family models exhibit superior performance in terms of in-sample fit, out-of-sample forecast accuracy, as well as Value-at-Risk and Expected Shortfall prediction.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/274606
    Schriftenreihe: Array ; 2023, 7
    Schlagworte: ES; GARCH; GAS; log marginal likelihood; MIDAS; SV; VaR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen