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High-frequency cross-market trading
model free measurement and applications
Autor*in:
Dobrev, Dobrislav
;
Schaumburg, Ernst
Erschienen:
[2017]
Verlag: Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, London
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Verlag
(kostenfrei)
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Signatur:
Keine Rechte
Fernleihe:
keine Fernleihe
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Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Auflage/Ausgabe:
This version: December 30, 2016
Schriftenreihe:
CEA@Cass working paper series ; WP-CEA-2017, 01
Schlagworte:
High-frequency trading
;
cross-market activity
;
lead-lag relationships
;
liquidity provision,order flow
;
price impact
;
price discovery
;
realized volatility
;
S&P500
;
US Treasuries
;
FXmarkets
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen