Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 2 von 2.

  1. Modelling dependence of extreme events in energy markets using tail copulas
    Autor*in: Jäschke, Stefan; Siburg, Karl Friedrich; Stoimenov, Pavel A.
    Erschienen: 2011
    Verlag:  SFB 823, Dortmund

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/27610
    Schriftenreihe: Discussion paper / SFB 823 ; 8/2011
    Schlagworte: Ölpreis; Erdgas; Preis; Statistische Verteilung; Multivariate Verteilung; Schätzung; Rohstoffderivat; USA
    Umfang: Online-Ressource (20 S.), graph. Darst.
  2. Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques
    Autor*in: Jäschke, Stefan
    Erschienen: 2012
    Verlag:  SFB 823, Dortmund

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/29691
    Schriftenreihe: Discussion paper / SFB 823 ; 43/2012
    Schlagworte: Ölpreis; Rohstoffderivat; Portfolio-Management; Risikomaß; Multivariate Verteilung; Schätzung; USA; Europa
    Umfang: Online-Ressource (35 S.)