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1. Testing for asset market linkages

   a new approach based on time-varying copulas
   Autor*in: Manner, Hans; Candelon, Bertrand

   Erschienen: 2007

   • Bibliographische Angaben
   • Zugang
   • Export

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   W 434 (07.052)

   Fernleihe:

   uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   Schriftenreihe:	Research memorandum / METEOR ; 07,052
   Schlagworte:	Finanzkrise; Ansteckungseffekt; Multivariate Verteilung; Statistischer Test; Monte-Carlo-Simulation; Theorie; Asien
   Umfang:	36 S., graph. Darst.