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  1. Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility
    a multi-country study
    Autor*in: Conrad, Christian; Karanasos, Menelaos; Zeng, Ning
    Erschienen: July 2008
    Verlag:  University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg

    Tse (1998) proposes a model which combines the fractionally integrated GARCH formulation of Baillie, Bollerslev and Mikkelsen (1996) with the asymmetric power ARCH specification of Ding, Granger and Engle (1993). This paper analyzes the applicability... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 532 (472)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Tse (1998) proposes a model which combines the fractionally integrated GARCH formulation of Baillie, Bollerslev and Mikkelsen (1996) with the asymmetric power ARCH specification of Ding, Granger and Engle (1993). This paper analyzes the applicability of a multivariate constant conditional correlation version of the model to national stock market returns for eight countries. We find this multivariate specification to be generally applicable once power, leverage and long-memory effects are taken into consideration. In addition, we find that both the optimal fractional differencing parameter and power transformation are remarkably similar across countries. Out-of-sample evidence for the superior forecasting ability of the multivariate FIAPARCH framework is provided in terms of forecast error statistics and tests for equal forecast accuracy of the various models.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/127293
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Universität Heidelberg, Department of Economics ; no. 472
    Schlagworte: Kapitaleinkommen; Börsenkurs; Volatilität; Korrelation; ARCH-Modell; Multivariate Analyse; Theorie; Schätzung; Industrieländer
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten)
  2. Measuring persistence in volatility spillovers
    Autor*in: Conrad, Christian; Weber, Enzo
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Univ., Regensburg

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    HeiBIB - Die Heidelberger Universitätsbibliographie
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 140 (473)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft ; 473
    Schlagworte: Multivariate Analyse; ARCH-Modell; Spillover-Effekt
    Umfang: Online-Ressource (27 S., 395 KB), graph. Darst.