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  1. Modeling systemic risk with Markov switching graphical SUR models
    Autor*in: Bianchi, Daniele; Billio, Monica; Casarin, Roberto; Guidolin, Massimo
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  IGIER, Università Bocconi, Milano, Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: July, 2018
    Schriftenreihe: Working paper series / IGIER ; n. 626
    Schlagworte: Markov Regime-Switching; Weighted Eigenvector Centrality; Graphical Models; MCMC; Systemic Risk; Network Connectivity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  2. Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR)
    Autor*in: Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2016, no. 20
    Schlagworte: Bayesian nonparametrics; Large VAR; MCMC; Mixture model; Dirichlet Process; Graphical Representation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen