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  1. Time-varying granger causality tests for applications in global crude oil markets
    a study on the DCC-MGARCH Hong test
    Autor*in: Caporina, Massimiliano; Costola, Michele
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, [Frankfurt am Main]

    Analysing causality among oil prices and, in general, among financial and economic variables is of central relevance in applied economics studies. The recent contribution of Lu et al. (2014) proposes a novel test for causality- the DCC-MGARCH Hong... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Analysing causality among oil prices and, in general, among financial and economic variables is of central relevance in applied economics studies. The recent contribution of Lu et al. (2014) proposes a novel test for causality- the DCC-MGARCH Hong test. We show that the critical values of the test statistic must be evaluated through simulations, thereby challenging the evidence in papers adopting the DCC-MGARCH Hong test. We also note that rolling Hong tests represent a more viable solution in the presence of short-lived causality periods.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/243283
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 324
    Schlagworte: Granger Causality; Hong test; DCC-GARCH; Oil market; COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  2. A homogeneous approach to testing for granger non-causality in heterogeneous panels
    Autor*in: Juodis, Artūras; Karavias, Yiannis; Sarafidis, Vasilis
    Erschienen: September 2020
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, [Victoria, Australia]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 796
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 20, 32
    Schlagworte: Panel Data; Granger Causality; VAR; "Nickell bias"; Bias Correction; Fixed Effects
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten)
  3. European sovereign bond and stock market granger causality dynamics
    Autor*in: Gomes, Pedro; Kurter, Zeynep O.; Morita, Rubens
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  University of Warwick, Department of Economics, Coventry, United Kingdom

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 623
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Warwick economics research papers ; no: 1405 (April 2022)
    Schlagworte: Sovereign Bond Yields; Stock Markets; Vector Autoregression; Markov-Switching; Granger Causality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  4. Nowcasting inflation at quantiles
    causality from commodities
    Autor*in: Boni, Sara; Caporin, Massimiliano; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  unibz, Faculty of Economics and Management, [Bozen]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 741
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BEMPS ; no 102 (2024)
    Schlagworte: MIDAS Quantile; Granger Causality; Commodities; Inflation; Nowcasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 88 Seiten), Illustrationen
  5. Ensembling ARIMAX model in algorithmic investment strategies on commodities market
    Autor*in: Jakubowski, Paweł; Ślepaczuk, Robert; Windorbski, Franciszek
    Erschienen: 2023
    Verlag:  University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences ; no. 2023, 20 = 427
    Schlagworte: ARIMA(X); GARCH; ARIMA(X)/GARCH; Algorithmic Investment Strategies; Granger Causality; Investment Performance Evaluation; Trading Systems; Forecasting Models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  6. The predictive power of the business and bank sentiment of firms
    a high-dimensional Granger Causality approach
    Autor*in: Wilms, I.; Gelper, Sarah; Croux, Christophe
    Erschienen: 2015
    Verlag:  KU Leuven, Faculty of Economics and Business, Leuven, België

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: KBI ; KBI_15, 20
    Schlagworte: Bootstrap; Granger Causality; Lasso; Sentiment surveys; Time series forecasting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen