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  1. Time-varying granger causality tests for applications in global crude oil markets
    a study on the DCC-MGARCH Hong test
    Autor*in: Caporina, Massimiliano; Costola, Michele
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, [Frankfurt am Main]

    Analysing causality among oil prices and, in general, among financial and economic variables is of central relevance in applied economics studies. The recent contribution of Lu et al. (2014) proposes a novel test for causality- the DCC-MGARCH Hong... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 431
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Analysing causality among oil prices and, in general, among financial and economic variables is of central relevance in applied economics studies. The recent contribution of Lu et al. (2014) proposes a novel test for causality- the DCC-MGARCH Hong test. We show that the critical values of the test statistic must be evaluated through simulations, thereby challenging the evidence in papers adopting the DCC-MGARCH Hong test. We also note that rolling Hong tests represent a more viable solution in the presence of short-lived causality periods.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/243283
    Schriftenreihe: SAFE working paper ; no. 324
    Schlagworte: Granger Causality; Hong test; DCC-GARCH; Oil market; COVID-19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen