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  1. Identifying VARs based on high frequency futures data
    Autor*in: Faust, Jon; Swanson, Eric T.; Wright, Jonathan H.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 132 (720)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 720
    Schlagworte: Derivat; Geldpolitik; Schock; VAR-Modell; Theorie; USA; Geldmarktpapier
    Umfang: 44 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):