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  1. Derivatives and asset price volatility
    a test using variance ratios
    Autor*in: Cohen, Benjamin H.
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Bank for Internat. Settlements, Basle

    Standort:
    Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin; Philologische Bibliothek, FU Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    RVK Klassifikation: QK 600
    Schriftenreihe: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich <Basel>: BIS working papers ; 33
    Schlagworte: Derivative securities; Futures; Options (Finance); Derivat <Wertpapier>
    Umfang: 23 S.
  2. The CME group risk management handbook
    products and applications
    Erschienen: c2010
    Verlag:  Wiley, Hoboken, N.J

    Praise for The CME Group Risk Management Handbook. "Wow! The CME Group Risk Management Handbook is a 'ten strike' and long overdue. A must-read and reference for the risk management industry!". Jack Sandner, retired chairman of CME Group, member of... mehr

    Zugang:

    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Standort:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Praise for The CME Group Risk Management Handbook. "Wow! The CME Group Risk Management Handbook is a 'ten strike' and long overdue. A must-read and reference for the risk management industry!". Jack Sandner, retired chairman of CME Group, member of the Executive Committee. "This is a powerful book for its integration of futures and options markets with an understanding of the whole economy. It is an eye-opener to see how central thesemarkets are to our economic lives.". Robert J. Shiller, Okun Professor of Economics, Yale University; Chief Economist, MacroMarkets LLC Praise for The CME Group Risk Management Handbook "Wow! The CME Group Risk Management Handbook is a 'ten strike' and long overdue. A must-read and reference for the risk management industry!"-Jack Sandner, retired chairman of CME Group, member of the Executive Committee "This is a powerful book for its integration of futures and options markets with an understanding of the whole economy. It is an eye-opener to see how central these markets are to our economic lives."-Robert J. Shiller, Okun Professor of Economics, Yale University; Chief Economist, MacroMarkets LLC "Risk management is essential

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781282683730; 9780470137710; 128268373X
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: [Wiley finance]
    Schlagworte: Risk management; Futures
    Umfang: Online-Ressource (xviii, 606 p.), ill
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    The CME Group Risk Management Handbook: Products and Applications; Contents; Foreword; Prologue; Acknowledgments; Introduction; Chapter 1: Futures Market Fundamentals; Chapter 2: Order Entry and Execution Methodologies; Chapter 3: Role of the Clearinghouse; Chapter 4: Currency Futures: The First Financial Futures; Chapter 5: Stock Index Futures Fundamentals; Chapter 6: Eurodollar Futures; Chapter 7: Understanding U.S. Treasury Futures; Chapter 8: Commodities: Backbone of the Futures Industry; Chapter 9: Alternative Investment Market Fundamentals; Chapter 10: Fundamental Market Indicators

    Chapter 11: Technical Analysis PrimerChapter 12: Fundamentals of Option Markets; Chapter 13: Option Trading Strategies; Chapter 14: Hedging with Options; About the Authors and Contributors; Index
  3. The CME group risk management handbook
    products and applications
    Erschienen: c2010
    Verlag:  Wiley, Hoboken, NJ

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A17-7579
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9780470137710
    Schriftenreihe: Wiley finance series
    Schlagworte: Risikomanagement; Futures; Optionsgeschäft; Finanzanalyse; Futures; Risk management
    Umfang: XVIII, 606 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index
  4. Forward- und Futuresmärkte und ihre Bedeutung für die Agrarpreisbildung
    Autor*in: Vollmer, Teresa; Striewe, Ludwig; Cramon-Taubadel, Stephan von
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Halle (Saale), Deutschland

    Zugang:
    Array (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    eBook
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 50
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/229199
    Schriftenreihe: Discussion paper / IAMO, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien ; # 197 (2021)
    Schlagworte: Agrarmarkt; Agrarpreis; Futures; Hedging; Risikomanagement
    Umfang: 1 Online-Ressource (40 Seiten, 2,57 MB), Diagramm
    Bemerkung(en):

    The series of Discussion Papers of a forthcoming book on ‘Agrarpreisbildung’ will be edited by Ulrich Koester and Stephan von Cramon-Taubadel. This Discussion Paper № 197 is the eleventh and fnal chapter of the forthcoming book
  5. Identifying risk factors and their premia
    a study on electricity prices
    Autor*in: Wei, Wei; Lunde, Asger
    Erschienen: March 2020
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, [Victoria, Australia]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 796
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 20, 10
    Schlagworte: Risk factors; Risk premia; Futures; Particle filter; MCMC
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  6. Hedging macroeconomic and financial uncertainty and volatility
    Autor*in: Dew-Becker, Ian; Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T.
    Erschienen: 31 August 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP15239
    Schlagworte: Hedging; Konjunktur; Risiko; Volatilität; Schock; Portfolio-Management; Futures; Optionsgeschäft; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 88 Seiten), Illustrationen
  7. Hedging macroeconomic and financial uncertainty and volatility
    Autor*in: Dew-Becker, Ian; Giglio, Stefano; Kelly, Bryan T.
    Erschienen: September 2019
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (26323)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 26323
    Schlagworte: Hedging; Konjunktur; Risiko; Volatilität; Schock; Portfolio-Management; Futures; Optionsgeschäft; Theorie; Schätzung; USA
    Umfang: 37, 38 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  8. Die Volatilität als Erfolgsfaktor für Terminkontrakte
    eine ex-ante Analyse
    Autor*in: Helwing, Bert; Hübner, Roland
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken, Potsdam

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Universität Potsdam, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken ; Nr. 8
    Schlagworte: Derivat; Futures; Volatilität; Financial Engineering; Erfolgsfaktor; Theorie; Deutschland
    Umfang: 33 Bl, graph. Darst, 30 cm
  9. Hedging, hedge accounting, and speculation in a rational expectations equilibrium
    Autor*in: Pirchegger, Barbara
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Univ., FEMM, Magdeburg

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management ; 2005,24
    Schlagworte: Spekulation; Futures; Hedging; Rationale Erwartung; Unternehmenspublizität; Signalling; Spieltheorie; Theorie
    Umfang: 26 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 25 - 26
  10. Optimal dynamic hedging using futures under a borrowing constraint
    Autor*in: Deep, Akash
    Erschienen: 2002
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (109)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working papers ; 109
    Schlagworte: Hedging; Derivat; Betriebliche Liquidität; Theorie; Hedging (Finance); Futures; Liquidity (Economics); Risk
    Umfang: 30 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 29 - 30
  11. Concentration on the nearby contract in futures markets
    a simple stochastic model to explain the phenomenon
    Autor*in: Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Inst. für Statistik und Math. Wirtschaftstheorie der Univ., Augsburg

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Signatur:
    3486-1257
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    K 99 B 3212
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    Y/8164: 168
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    RN 5527(168)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 50 (168)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Rostock
    Signatur:
    ZB 2724 (168)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung ; 168
    Schlagworte: Derivat; Futures; Handelsvolumen der Börse; Arbitrage Pricing; Stochastischer Prozess; Theorie
    Umfang: 11 Bl., graph. Darst.
  12. Short-term interest rate futures as monetary policy forecasts
    Autor*in: Ferrero, Giuseppe; Nobili, Andrea
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Banca d'Italia, Roma

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 140 (681)
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; 681
    Schlagworte: Zinspolitik; Futures; Zinsderivat; Zinsrisiko; Zinsstruktur; USA; EU-Staaten
    Umfang: 32 S., graph. Darst., Tab.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 30-32
  13. The impact of jumps and leverage in forecasting the co-volatility of oil and gold futures
    Autor*in: Asai, Manabu; Gupta, Rangan; McAleer, Michael
    Erschienen: March 2019
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/115614
    Schriftenreihe: [Econometric Institute Research papers] ; EI2019, 16
    Schlagworte: Ölmarkt; Goldmarkt; Futures; Volatilität; Prognose; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  14. Zum strategischen Einsatz von Optionen und Financial Futures
    Autor*in: Schmeisser, Wilhelm
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Steinbeis-Transferzentrum für Techn. Beratung und Technologiemarketing an der FHTW, Berlin

    Standort:
    Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften
    Signatur:
    Frei 10: J4/544
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 204338
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3931221202
    RVK Klassifikation: QK 650
    Schriftenreihe: FHTW-Transfer ; 20
    Veröffentlichungen der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
    Schlagworte: Kapitalanlage; Hedging; Optionsgeschäft; Futures; Theorie; Deutschland
    Umfang: VI, 110, [10] S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. [7] S
  15. The quanto theory of exchange rates
    Autor*in: Kremens, Lukas; Martin, Ian
    Erschienen: August 2017
    Verlag:  [LSE Financial Markets Group], [London]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper series / [LSE Financial Markets Group] ; no 769
    Schlagworte: Wechselkurs; Prognoseverfahren; Futures; Devisenoption; Theorie; Schätzung; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 64 Seiten), Illustrationen
  16. Europa im Spannungsfeld globaler und multipolarer Herausforderungen
    Ergebnisse des 24. Internationalen Wirtschafts- und Transportforums
    Beteiligt: Scheibe, Heinz-Jürgen (Hrsg.)
    Erschienen: 2014
    Verlag:  DGAW, Dt. Ges. für Angewandte Wiss., Ritterhude

    Standort:
    Informationszentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Scheibe, Heinz-Jürgen (Hrsg.)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 3981349113; 9783981349115
    Übergeordneter Titel:
    RVK Klassifikation: QM 430 ; MK 5020 ; QR 800 ; QG 400 ; MK 5000 ; QP 530
    Schriftenreihe: Beiträge zu internationalen Wirtschafts- und Transportfragen ; Bd. 12
    Schlagworte: Globalisierung; Logistik; Globalization; Futures; documentation unit in process (DGAP)
    Umfang: V, 292 S., graph. Darst., Kt.
    Bemerkung(en):

    Enth. zahlr. Beitr

    Literaturangaben
  17. Die Volatilität als Erfolgsfaktor für Terminkontrakte
    eine ex-ante Analyse
    Autor*in: Helwing, Bert; Hübner, Roland
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken, Potsdam

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 221051
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    Z 4866
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    99016273
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Universität Potsdam, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken ; Nr. 8
    Schlagworte: Derivat; Futures; Volatilität; Financial Engineering; Erfolgsfaktor; Theorie; Deutschland
    Umfang: 33 Bl, graph. Darst, 30 cm
  18. Optimal hedging and the value of news
    Autor*in: Brooks, Chris; Henry, Ólan Thomas John; Persand, Gita
    Erschienen: 1999

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 255 (717)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0734016581
    Schriftenreihe: Research paper / University of Melbourne, Department of Economics ; 717
    Schlagworte: Hedging; Futures; Ankündigungseffekt; Theorie
    Umfang: 29 S, graph. Darst
  19. Turbulent markets
    understanding and withstanding market risk
    Erschienen: c1999
    Verlag:  Dearborn Financial Publ., Chicago, Ill.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 232611
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0793132894; 0793137411
    Auflage/Ausgabe: 1. print
    Schriftenreihe: Continuing education
    Schlagworte: Portfolio-Management; Futures; Risikomanagement; Theorie; USA
    Weitere Schlagworte: Portfolio management; Financial futures; Risk management
    Umfang: VII, 70 S, Ill., graph. Darst, 28 cm
  20. Perspektywy rozwoju finansowych instrumentów pochodnych w Polsce
    Autor*in: Małecki, Witold
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Instytut Finansów, Warszawa

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 227291
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Polnisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 8385616314
    Schlagworte: Derivat; Theorie; Polen; Derivative securities; Financial instruments; Options (Finance); Futures
    Umfang: 74 p, 20 cm
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references (p. 64-66)
  21. Migration of price discovery with constrained futures markets
    Autor*in: Hall, Anthony D.; Kofman, Paul; Manaster, Steven
    Erschienen: 2001

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1400 (70)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research paper / Quantitative Finance Research Group, University of Technology, Sydney ; 70
    Schlagworte: Derivat; Futures; Optionsgeschäft; Börsenkurs; USA
    Umfang: 38 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  22. What do financial markets think of war in Iraq
    Autor*in: Leigh, Andrew; Wolfers, Justin; Zitzewitz, Eric
    Erschienen: 2003
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    Peace Research Institute Frankfurt, Bibliothek
    Signatur:
    Zs N
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9587)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9587
    Schlagworte: Finanzmarkt; Aktienmarkt; Futures; Börsenkurs; Krieg; Kriegsfolgen; Schätzung; USA; Irak
    Umfang: 37, [6] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9587.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz
  23. What do financial markets think of war in Iraq?
    Erschienen: 17 Mar. 2003
    Verlag:  Stanford Inst. for Economic Policy Research, Stanford, Calif.

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 566 (02.28)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: SIEPR discussion paper ; 02,28
    Schlagworte: Finanzmarkt; Aktienmarkt; Futures; Börsenkurs; Krieg; Kriegsfolgen; Schätzung; USA; Irak
    Umfang: Online-Ressource, 37, [6] p., text, ill
  24. Hedging the standard of living via cost of living index futures
    Autor*in: Schulz, Rainer
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 373, Berlin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1190 (2000.93)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse ; 2000,93
    Schlagworte: Verbraucherpreisindex; Hedging; Anlageverhalten; Verbraucherpreisindex; Futures; Risikopräferenz; Theorie
    Umfang: 19 S, graph. Darst, 21 cm
    Bemerkung(en):
  25. Do exchange rates respond to day-to-day changes in monetary policy expectations?
    Evidence from the federal funds futures market
    Erschienen: 15 Aug. 2003
    Verlag:  Economic Policy Research Unit, Institute of Economics, Univ. of Copenhagen, Copenhagen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 819 (2003.18)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/82084
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Working paper series / Economic Policy Research Unit, Institute of Economics, University of Copenhagen ; 2003-18
    Schlagworte: Geldpolitik; Erwartungsbildung; Wechselkurs; Futures; Staatspapier; USA
    Umfang: Online Ressource, 32 p. = 521 KB, text
    Bemerkung(en):

    nBibliography

    Record-last-verified: 23-03-04