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1. Market efficiency test in the VIX futures market

   Autor*in: Zhang, Jian; Sanning, Lee W.; Shaffer, Sherrill

   Erschienen: 2010

   Verlag:  Centre for Applied Macroeconomic Analysis, the Australian National Univ., Canberra

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

   Volltext

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	CAMA working paper series ; 2010,8
   Schlagworte:	Random Walk; Effizienzmarkthypothese; Futures; USA
   Umfang:	Online-Ressource (26, [1] S., 407,45 Kb), graph. Darst.
   Bemerkung(en):	VIX = Volatility Index Futures