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1. Wrong-way risk in credit valuation adjustment of credit default swap with copulas

   Autor*in: Adachi, Tetsuya; Sueshige, Takumi; Yoshiba, Toshinao

   Erschienen: January 2019

   Verlag:  Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, Japan

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   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 873

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Array ; no. 2019, E-01
   Schlagworte:	Credit valuation adjustment; Credit default swap; Affine jumpdiffusion; Fractional fast Fourier transform; Characteristic function
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen