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  1. A view from outside: sovereign CDS volatility as an Indicator of economic uncertainty
    Autor*in: Böck, Maximilian; Feldkircher, Martin; Raunig, Burkhard
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  OeNB, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, Austria

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 552
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/264825
    Schriftenreihe: Working paper / OeNB, Oesterreichische Nationalbank ; 233
    Schlagworte: Credit default swap; Directional forecasts; Economic policy uncertainty; Financial market volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  2. ESG management and credit risk premia: evidence from credit default swaps for Japan's major companies
    Autor*in: Inaba, Kei-Ichiro; Hatakeyama, Yuji
    Erschienen: May 2022
    Verlag:  Japan Center for Economic Research, [Tokyo]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: JCER discussion paper ; no. 154
    Schlagworte: Corporate social responsibility; ESG; Stakeholder influence capacity; Credit default swap
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten)
  3. Wrong-way risk in credit valuation adjustment of credit default swap with copulas
    Autor*in: Adachi, Tetsuya; Sueshige, Takumi; Yoshiba, Toshinao
    Erschienen: January 2019
    Verlag:  Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, Japan

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 873
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; no. 2019, E-01
    Schlagworte: Credit valuation adjustment; Credit default swap; Affine jumpdiffusion; Fractional fast Fourier transform; Characteristic function
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  4. Economic policy uncertainty and the volatility of sovereign CDS spreads
    Autor*in: Raunig, Burkhard
    Erschienen: January 17, 2018
    Verlag:  OeNB, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, Austria

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/264811
    Schriftenreihe: Working paper / OeNB, Oesterreichische Nationalbank ; 219
    Schlagworte: Credit default swap; Economic policy uncertainty; Sovereign credit risk; Volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen