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  1. Incorporating short data into large mixed- frequency VARs for regional nowcasting
    Autor*in: Koop, Gary; McIntyre, Stuart; Mitchell, James; Poon, Aubrey; Wu, Ping
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 88
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Strathclyde discussion papers in economics ; no. 23, 11
    Schlagworte: Regional data; Mixed-frequency data; Missing data; Nowcasting; Factors; Bayesian methods; Real-time data; Vector autoregressions
    Umfang: 1 Online-Ressource
  2. Incorporating short data into large mixed-frequency VARs for regional nowcasting
    Autor*in: Koop, Gary; McIntyre, Stuart; Mitchell, James; Poon, Aubrey; Wu, Ping
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Federal Reserve Bank of Cleveland working paper series ; no. 23, 09 (May 2023)
    Schlagworte: Regional data; Mixed-frequency data; Missing data; Nowcasting; Factors; Bayesian methods; Real-time data; Vector autoregressions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen